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- 错误
- A.资产质量和流动性状况
- B.市场风险敏感度
- C.管理水平和内部控制
- D.业务经营的合法合规性
- E.风险状况和资本充足性
- A.风险分散不能完全消除非系统性风险
- B.商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况
- C.风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场.以避免该业务或市场具有的风险
- D.根据多样化投资分散风险管理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一行业、同一性质甚至同一国家的借款人
- E.风险规避策略的局限性在于它是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略
- A.战略风险管理是一种长期性管理
- B.战略风险管理是一种短期性管理
- C.良好的战略风险管理最终会使商业银行获益
- D.战略风险管理强化了商业银行对潜在威胁的洞察力
- E.战略风险管理成本高，且未来收益很难以确定，得不偿失
- A.存款大量流失
- B.客户办理业务等候时间较长
- C.所发行的股票价格大幅下降
- D.被迫从市场上购回已发行的债券
- E.债权人提前要求兑付
- A.资本充足率
- B.大额风险集中度
- C.正常贷款迁徙率
- D.不良贷款迁徙率
- E.成本收入比
- A.防止海外游资流入国内银行系统
- B.维护国有商业银行的利益
- C.保护存款者的利益
- D.维护银行市场秩序
- E.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系
- A.银行贷款总额和总资产的比率越低，流动性风险越低
- B.银行大额负债依赖度越低。流动性风险越高
- C.银行流动资产和总资产的比率越高，流动性风险越低
- D.银行核心存款比例越高.流动性风险越低
- E.银行现金头寸指标越高，满足即时现金需要的能力越强
- A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
- B.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务
- C.建立、健全以监事会为核心的监督机制
- D.建立完善的信息报告和信息披露制度
- E.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制
- A.制定在危机情况下对资产和负债的处置措施
- B.弥补现金流量不足的工作程序
- C.如何维持良好的公共关系，树立积极的公众形象
- D.如何处理与利益持有者之间的关系
- E.明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施
- A.银行个贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离
- B.建立有效的激励机制。将客户经理的贷款发放规模与其收入和奖金挂钩
- C.强化个贷审贷责任约束机制，细化个贷责任追究制度
- D.重点发展以质押和抵押为担保方式的个贷业务，审慎发展个人信用和自然人保证贷款
- E.成立个人信贷业务中心，由中心进行统一审查和审批，实现专业化经营和管理
- A.客户规模
- B.一定数量的流动性资产
- C.发放的贷款
- D.净利润
- E.核心存款
- A.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏
- B.未建立清晰的操作风险内部报告路线
- C.建立了与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理体系
- D.商业银行系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据，定期根据损失数据进行风险评估。并将评估结果纳入操作风险监测和控制
- E.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构但不参与监督执行
- A.降低商业银行所面临的操作风险
- B.降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价
- C.避免商业银行的资产被迫廉价出售
- D.确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系
- E.增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还借款
- A.适度分散客户种类和资金到期日
- B.制定风险集中限额
- C.以零售资金作为银行负债的主要来源
- D.将贷款集中于房地产企业
- E.以批发性质的资金作为银行负债的主要来源
- A.未能正确识别假钞
- B.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙
- C.无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务
- D.未审核客户有效身份证件办理大额取现业务
- E.未经授权办理大额取现业务
- A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
- B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险
- C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
- D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响
- E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
- A.正常
- B.关注
- C.次级
- D.可疑
- E.损失
- A.经销商风险
- B.借款人的经济财务状况恶化的风险
- C.由于房产价值下跌导致超额抵押值不足
- D.假按揭风险
- E.国家干预房价
- A.资产支持证券
- B.住房抵押贷款证券
- C.消费贷款支持证券
- D.企业贷款支持证券
- E.其他贷款支持证券
- A.利率风险
- B.股票风险
- C.违约风险
- D.汇率风险
- E.商品风险
- A.展期重审原则
- B.统一考虑原则
- C.公平竞争的原则
- D.后续监督原则
- E.审贷分离原则
- A.对角线模型
- B.因子模型
- C.历史模拟法
- D.解析模型
- E.仿真模型
- A.主权
- B.公共企业
- C.外部评级为
- D.A级的法人
- E.没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级的自然人
- F.没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级以下的法人
- A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理
- B.负债风险管理模式阶段。西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
- C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散.实现总量平衡和风险控制
- D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理
- E.资产风险管理模式阶段，强调保证商业银行资产的固定性
- A.技术
- B.系统
- C.流动性
- D.外部事件
- E.人员
- A.资产总额
- B.应收账款收回的可能性
- C.没有考虑存货
- D.应收账款收回的时间预期
- E.待摊费用
- A.资产的不同市场价值
- B.资产的各到期期限
- C.对应的收益率
- D.资产的现值
- E.资产的当期收益率
- A.资金交易
- B.消费信贷业务有关客户身份的核对
- C.网络中心
- D.法律事务
- E.账户系统
- A.协助制定法律政策
- B.适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求
- C.开展法律培训和教育项目
- D.经营管理的合规性和合规部门工作情况
- E.参与商业银行的组织架构和业务流程再造
- A.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制
- B.维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
- C.确认利益相关者的合法权利
- D.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息
- E.确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管
- A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标
- B.评估外部环境对资本水平的影响
- C.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险
- D.评估总体风险状况
- E.提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议
- A.是风险管理流程中的重要环节
- B.是一个动态、连续的过程
- C.风险监测包含两个层面的内容
- D.应当实现监测对合同条款遵守情况目标
- E.在贷款决策前预见风险并采取预案措施，对降低实际损失的贡献度为50%-60%
- A.账面资本
- B.经济资本
- C.监管资本
- D.实体资本
- E.虚拟资本
- A.重要性原则
- B.准确性原则
- C.统一性原则
- D.谨慎性原则
- E.客观性原则
- A.董事会和高级管理层的有效监控
- B.完善的国别风险管理政策和程序
- C.完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程
- D.完善的内部控制和审计
- E.股东大会的有效监控
- A.风险管理策略
- B.风险理财措施
- C.风险管理的组织职能体系
- D.风险管理信息系统
- E.内部控制系统
- A.准备
- B.评估
- C.确认
- D.报告
- E.提交
- A.建立覆盖商业银行各项经营管理活动和业务环节的操作风险动态识别和评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化
- B.优化和完善各项作业流程，平衡风险与收益，提高服务效率和盈利能力
- C.在自我评估的基础上建立操作风险时间数据库，构建操作风险管理基础平台
- D.为建立操作风险管理的关键风险指标体系和操作风险计量奠定基础
- E.风险关口前移，在风险事件发生和风险恶化前对风险进行识别并推动对其进行防范，从源头上控制风险隐患
- A.主权类
- B.金融机构类
- C.公司类
- D.零售类和合格循环零售类
- E.股权类和其他类
- A.组建专门负责银行账户利率风险管理的委员会
- B.组建专职人员队伍.负责相关信息的搜集和分析，预测利率变动趋势
- C.提出相应的应对策略
- D.规范银行账户利率风险管理的操作程序
- E.建立分析、识别、计量、评估、预警和控制环环相扣的利率管理机制
- A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧
- B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期
- C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量.而银行一直为大型国有企业提供贷款服务
- D.客户的结构发生变化.提出新的需求
- A.增强对客户的透明度
- B.确保及时处理投诉和批评
- C.明确董事会和高级管理层的责任
- D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现
- A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值
- B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一
- C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用
- D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践
- A.行业监管
- B.合规监管
- C.法律监管
- D.风险监管
- A.可能造成支付困难以及由此产生流动性风险
- B.商业银行的流动性相对充足
- C.商业银行的流动性供给大于流动性需求
- D.商业银行可以把差额通过其他途径投资
- A.发行债券
- B.公司存款
- C.同业拆借
- D.居民储蓄
- A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对操作风险进行全面的识别
- B.自我评估的主要目的是加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理
- C.刑用自我评估法能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据统计
- D.因果分析模型可以识别哪些风险因素与风险损失具有最高的关联度
- A.每日客户存款数
- B.贷款发放/归还
- C.贷款基准利率的调整
- D.商业银行减少网点数量
- A.将买入期权的销售记录成了购进
- B.在模型需要输入日波动幅度时.输入了月波动幅度
- C.由于实际波动程度超过了预期波动程度.使期权组合遭受损失
- D.基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端值，超过其他价格100倍
- A.大豆
- B.石油
- C.铜
- D.黄金
- A.全面风险管理模式阶段
- B.资产风险管理模式阶段
- C.负债风险管理模式阶段
- D.资产负债风险管理模式阶段
- A．限制存款增减额
- B．限制贷款增减额
- C．限制贷款增加额
- D．限制存贷款增减额
- A.竞争对手风险
- B.行业风险
- C.客户风险
- D.品牌风险
- A.战略风险
- B.操作风险
- C.信用风险
- D.市场风险
- A.EVA=税后净利润-资本成本
- B.EVA=税后净利润-经济资本×资本预期收益率
- C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)×经济资本
- D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)×经济资本
- A．《商业银行资本充足率管理办法》
- B．《关于下发商业银行市场风险资本要求计算表、计算说明的通知》
- C．《商业银行市场风险管理指引》
- D．《会计准则第39号》
- 72
-
假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币(置信区间为99%，持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少会有（ ）天的损失超过1000万元。
- A．10
- B．3
- C．2
- D．1
- A.价内期权
- B.欧式期权
- C.价外期权
- D.美式期权
- A.降低成本
- B.吸收损失
- C.提高收益．
- D.降低流动性
- A.利息波动
- B.汇率波动
- C.财务风险
- D.币种不匹配
- 76
-
- A.风险管理部门
- B.高级管理部门
- C.业务管理部门
- D.内部审计部门
- A.风险诱因
- B.关键风险指标
- C.风险报告
- D.风险控制
- A.外部审计作为一种外部监督机制对银行的财务管理和风险管理进行审查，有利于发现银行管理的缺陷，起到市场监督的作用
- B.外部审计已经成为银行监管的重要补充
- C.加强外部审计对银行的监督作用，可以提高监管效率，但另一方面也增加了监管成本
- D.外部审计作为独立的第三方.有利于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断，客观上对银行产生约束作用
- A.标准法
- B.基本指标法
- C.高级计量法
- D.流程分析法
- A．风险价值
- B．经济增加值
- C．经济资本
- D．市场价值
- 84
-
- A.大于
- B.小于
- C.等于
- D.无关
- A.保险学的精算理论
- B.Merton模型
- C.经济计量学理论
- D.资产组合理论
- A．8.53
- B．-8.53
- C．9.00
- D．-9.00
- A．正确
- B．错误
- A.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
- B.高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强
- C.商业银行风险管理目标是提高承担风险所带来的收益
- D.商业银行是仅仅经营货币的金融机构
- A.管理资本
- B.信用风险
- C.市场风险
- D.流动风险
- A．保证人的关联方
- B．保证人的行业地位
- C．保证人的保证意愿
- D．保证人的贷款规模
- 92
-
融资缺口等于（ ）。
- A.核心贷款平均额—存款平均额
- B.贷款平均额—存款平均额
- C.核心贷款平均额—核心存款平均额
- D.贷款平均额—核心存款平均额
- A.人力资源配置不当
- B.欺诈
- C.操作失误
- D.增加人工授权控制产生的内部欺诈
- A．风险管理策略
- B．风险管理文化
- C．公司治理结构
- D．内部控制系统
- 95
-
- A.市场风险监管资本=乘数因子×VaR
- B.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
- C.市场风险监管资本=VaR+乘数因子
- D.市场风险监管资本=VaR+(附加因子+最低乘数因子)
- A</B>．可赎回债券
- B</B>．偿还基金债券
- C</B>．可转换债券
- D</B>．附认股权证的债券
- A.内部操作风险损失;发生频率
- B.风险管理风险损失;发生环节
- C.内部控制风险损失;发生环节
- D.合规管理风险损失：发生时间
- A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
- B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
- C.只能计量交易业务中的市场风险
- D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
- A.当市场利率上升时，银行资产价值下降
- B.当市场利率上升时，银行负债价值上升
- C.资产的久期越长，资产的利率风险越大
- D.负债的久期越长，负债的利率风险越大
- A.技术创新
- B.合规问题
- C.管理问题
- D.风险监管
- A．－0.5
- B．0.1
- C．0.5
- D．－0.1
- 104
-
公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是( )的责任。
- A.风险管理部门
- B.监事会
- C.高级管理层
- D.业务管理部门
- A.1
- B.2
- C.4
- D.8
- A.是一种定性分析的方法
- B.要进行不同时期的对比分析
- C.要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析
- D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警
- A.外部风险监督机构
- B.内部审计部门
- C.法律/合规部门
- D.财务控制部门
- A．正确
- B．错误
- A.单一客户风险限额
- B.组合风险限额
- C.集团客户风险限额
- D.以上均不对
- A．秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性
- B．坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性
- C．秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度
- D．秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布
- A.资产结构短期化策略
- B.“收软付硬”、“接硬带软”的币种选择原则
- C.扬长避短、趋利避害的债务互换策略
- D.着重就轻的投资选择策略
- 112
-
某商业银行资产组合的收益为200万元，所对应的税率为20%，资本预期收益率为30%，为了覆盖该资产组合可能产生的损失，商业银行为该组合配置的经济资本为30万元，则该资产组合的经济增加值为( )万元。
- A．155
- B．173
- C．151
- D．39
- A.预期损失;实际风险水平
- B.非预期损失;实际风险水平
- C.灾难性损失;预期风险水平
- D.非预期损失;预期风险水平
- A.C>A>B
- B.B>C>A
- C.B>A>C
- D.A>B>C
- A.市场风险
- B.操作风险
- C.流动性风险
- D.声誉风险
- 116
-
银行账户的项目通常按( )计价。
- A．基本
- B．历史成本
- C．交易
- D．封闭
- A.分析风险
- B.感知风险
- C.风险识别
- D.风险测量
- A．5
- B．6
- C．7
- D．8
- A.资产风险管理
- B.负债风险管理
- C.资产负债风险管理
- D.全面风险管理
- A.中国的银行业在信息披露的质量和数量方面都远远不能适应市场的要求,在金融市场不发达、金融资产持有人有限的情况下,市场也缺乏足够的动力和资料深入分析银行的风险状况,因此,在强化信息披露方面,既要确定具体的银行业需要定期及时披露的资料,也要引导市场强化对于银行信息的分析,逐步提高市场约束的力量
- B.《巴塞尔新资本协议》将市场约束列为与最低资本要求、外部监管相并列的三大支柱之一，对于银行信息披露的强调提高到相当高的水平，这就要求中国的银行业要全面完善信息披露制度,根据《巴塞尔新资本协议》的要求对银行风险管理制度与程序、资本构成、风险披露的评估和管理程序、资本充足率等领域的关键信息准确核算并及时披露,推动会计制度的国际化,提高会计信息的一致性和可比性
- C.巴塞尔委员会意识到,监管当局在确保达到披露要求方面具有不同的权限.一般性的信息银行可以要求银行及时予以披露,并可以采用谈话、“道义劝说”等举措来予以督促,对于一些比较复杂敏感、同时涉及到银行为配臵更低资本金要求而采用的风险管理方法和模型时,监管当局还可以采用特殊的督促方法，如斥责、经济惩罚等措施
- D.目前，上市股份制银行已按中国证监会要求,一年两次披露经营情况，并在信息披露方面积累了一些经验,随着提高信息披露的力度,有可能在较短时间内达到新协议的要求
- 121
-
某商业银行的核心资本为50亿元，附属资本为40亿元，信用风险加权资产为900亿元，市场风险价值(VaR)为8亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为( )。
- A.9%
- B.10%
- C.8%
- D.11%
- A.5%
- B.5.5%
- C.4%
- D.6%
- A.资产收益率
- B.资本金收益率
- C.预期损失率
- D.净业务收益率
- A.财务报表检查
- B.关注财务数据完整性、准确性和可靠性
- C.金融机构风险和合规性的分析、评价
- D.会计资料规范性
- 126
-
风险识别包括( )两个环节。
- A.感知风险和检测风险
- B.计量风险和分析风险
- C.感知风险和分析风险
- D.计量风险和监控风险
- 128
-
风险识别包括（ ）两个环节。
- A.感知风险和预测风险
- B.感知风险和分析风险
- C.预测风险和分析风险
- D.感知风险和控制风险
- A.外币债券投资的利率风险
- B.外币贷款、外币债券投资和外汇交易中的汇率风险
- C.交易性人民币债券投资的利率风险
- D.人民币贷款的利率风险
- A.要求被审计银行按照规定提供员工个人信息
- B.检查被审计银行的会计凭证等资料，但涉及被审计银行的客户信息时，银行可以拒绝或隐瞒
- C.要求被审计银行按照规定提供衣食住行的安排
- D.要求被审计银行按照规定提供财务收支计划等相关资料
- A.不定期审核声誉风险管理政策
- B.识别、评估、监测和控制声誉风险
- C.制定危机处理程序
- D.制定声誉风险管理政策和操作流程
- A.风险转移
- B.风险补偿
- C.风险分散
- D.风险规避
- A．前台的书面记录存在问题
- B．存在管理报表和决策基础不稳的风险
- C．前台和后台在执行和管理交易订单时不准确
- D．信息系统出现故障
- A．回应监管批评
- B．诉讼应答策略
- C．业务中断/灾难恢复计划
- D．解决客户对日常业务的投诉
- A．交易限额
- B．风险限额
- C．止损限额
- D．定价限额
- 136
-
( )是审慎银行监管的核心。
- A.资本监管
- B.市场准入
- C.现场检查
- D.风险评级
- A.增加22亿元
- B.减少26亿元
- C.减少22亿元
- D.增加2亿元
- A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值
- B.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
- C.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础。推算出或计算出交易头寸的价值
- D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法
- 139
-
第31题：
- A</B>．融资额
- B</B>．可获性
- C</B>．不可获性
- D</B>．最终收益
- A.良好的内部控制和机构利益
- B.良好的道德规范和公众利益
- C.良好的道德规范和股东利益
- D.维护股东利益
- A.风险管理措施
- B.员工利益
- C.连续营业方案
- D.资本实力
- A．真实、准确、有效、可比
- B．真实、准确、完整、可比
- C．真实、有效、及时、可比
- D．真实、有效、准确、及时
- A.时间
- B.成本
- C.资产规模
- D.资金数量
- A.资产流动性风险
- B.负债流动性风险
- C.流动性过剩
- D.流动性短缺
- A.国有银行
- B.股份制商业银行
- C.外资银行
- D.以上都不是
- A．市场风险
- B．流动性风险
- C．操作风险
- D．信用风险
- A．评分的阶段
- B．评分的方法
- C．评分的对象
- D．评分的结果
- A.第一版巴塞尔协议
- B.第二版巴塞尔协议
- C.第三版巴塞尔协议
- D.第四版巴塞尔协议
- A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险
- B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和
- C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差
- D.短边法计算的总敝口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值
- A．信用环境
- B．GDP增长
- C．税收
- D．劳资关系
- A．正确
- B．错误
- A.5.6%
- B.5.2%
- C.4.7%
- D.5%
- A.建立完善的公司治理结构
- B.建立完善内部控制体制
- C.加强外部监管体制建设
- D.以上都不是
- A.现金流人
- B.最低存款
- C.平均存款
- D.最高存款
- A.至少5年
- B.至少3年
- C.至多5年
- D.至多3年
- 157
-
- A.及时性假设
- B.相关性假设
- C.准确性假设
- D.全部性假设
- 159
-
第6题：
- A．正确
- B．错误
- A．正常，是指借款人能履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还
- B．关注，是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素
- C．次级，是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息。但是只要执行担保，就不会出现损失
- D．可疑，是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失
- A.流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额×100%
- B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额×100%
- C.核心负债比率=核心负债期末余额/核心资产期末余额×100%
- D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/到期流动性资产×100%
- A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标
- B.核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标
- C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标
- D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算
- A．期权
- B．期货
- C．资产管理
- D．账户划分
- A.董事会
- B.监事会
- C.股东大会
- D.总经理
- 166
-
第48题：
- A.零售商业银行业务
- B.资产管理
- C.支付和结算
- D.零售经纪
- A．制作数据清单
- B．情景分析方法
- C．失误树分析法
- D．专家调查分析法
- A.缺口分析
- B.久期分析
- C.外汇敞口分析
- D.风险价值方法
- A.累计总敞口头寸法
- B.短边法
- C.净敞口头寸法
- D.各类风险性资产余额
- A．人员因素
- B．系统缺陷
- C．内部流程
- D．外部事件
- A.董事会
- B.高级管理层
- C.董事会和高级管理层
- D.总经理
- A.操作风险
- B.市场风险
- C.流动性风险
- D.信用风险
- A．场内交易
- B．柜台交易
- C．交易所交易
- D．远期交易
- A.汇率风险
- B.操作风险
- C.商品价格风险
- D.利率风险
- A.买入期限较短的金融产品
- B.买入期限较长的金融产品
- C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品
- D.卖出期限较长的金融产品
- A.长期次级债务是指存续期限至少在5年以上的次级债务
- B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本
- C.在到期日前最后5年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣为20%
- D.长期次级债务不能列入附属资本
- A．交易不报告
- B．短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长
- C．意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷
- D．有组织的劳工运动
- A.名义价值
- B.市场价值
- C.公允价值
- D.市值重估价值
- A.75%
- B.80%
- C.100%
- D.150%
- 181
-
第48题：
- A．持有待售类资产
- B．持有到期的投资
- C．贷款
- D．应收款
- A．掉期合约
- B．远期合约
- C．期权合约
- D．期货合约
- A.限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露
- B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债
- C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖
- D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑
- A.住房抵押贷款信用风险暴露
- B.零售信用风险暴露
- C.企业/机构信用风险暴露
- D.公用事业信用风险暴露
- A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
- B.如采用标准久期分析法。不能反映基准风险
- C.如采用标准久期分析法。不能很好地反映期权性风险
- D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确
- 187
-
第90题：
- A．正确
- B．错误
- A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险
- B.某组合风险越大，其资本转换因子越高
- C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高
- D.通过资本转换因子。可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额
- A.期权
- B.互换
- C.期货
- D.远期
- A.现金头寸指标
- B.核心存款比例
- C.贷款总额与核心存款的比率
- D.贷款总额与总资产的比率
- A.经营活动的现金流
- B.投资活动的现金流
- C.融资活动的现金流
- D.销售活动的现金流
- A.由内而外、自上而下和从已知到未知
- B.由表及里、自下而上和从已知到未知
- C.由内而外、自下而上和从已知到未知
- D.由表及里、自上而下和从已知到未知
- A.单一客户风险限额
- B.组合风险限额
- C.集团客户风险限额
- D.以上都对
- A．商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值
- B．商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
- C．按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
- D．商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法
- A．正确
- B．错误
- 197
-
风险报告的职责不包括( )。
- A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
- B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立
- C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度
- D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责
- A.市场风险
- B.流动风险
- C.战略风险
- D.法律风险
- A.静态
- B.期权
- C.动态
- D.股票
- A．金融工具的到期日
- B．距下一次重新定价日的时间长短
- C．到期日之前支付金额的大小
- D．金融工具的发行日期
- A.信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约
- B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的
- C.信用衍生产品的交割只采取现金方式
- D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险
- A.操作风险和法律风险产生的原因相同
- B.外部合规风险与法律风险是相同的
- C.法律风险与操作风险相互独立
- D.法律风险是操作风险的一种特殊类型
- A．会计资本
- B．经济资本
- C．监管资本
- D．风险资本
- A.总收益互换
- B.信用违约互换
- C.信用联动票据
- D.信用价差衍生产品
- A.客户信用评级
- B.风险区分能力验证
- C.校正各风险参数
- D.对评级结果的应用进行测试
- A.行业等级
- B.产品等级
- C.担保
- D.授信额度
- A．持续经营获得现金流
- B．高效投资获得现金流
- C．持续融资获得现金流
- D．大型公司的长期贷款
- A．正确
- B．错误
- A．进入银行业金融机构进行检查
- B．询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项做出说明
- C．由银行向银监会报送资料
- D．检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
- A.下游企业将产成品提供给销售公司销售
- B.集团内部两个企业之间大量资产的并购
- C.母公司从子公司套取现金
- D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司
- A.基本指标法
- B.标准法
- C.高级计量法
- D.基本指标法和标准法
- A.前瞻性风险评估
- B.集中风险评估
- C.实质性风险评估
- D.单个风险评估
- A．25
- B．35
- C．45
- D．66
- A.基本指标法
- B.标准法
- C.高级计量法
- D.替代标准法
- A．损失
- B．破产
- C．损失或破产
- D．经营中断
- A.风险因素
- B.风险结构
- C.风险级别
- D.风险点
- A.检查
- B.整改
- C.考核
- D.清算
- A.盈利能力比率
- B.效率比率
- C.杠杆比率
- D.流动比率
- 220
-
操作风险国内监管规则主要执行的是( )的一系列监管规定，主要有《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(“操作风险13条”)、《商业银行操作风险管理指引》《商业银行资本管理办法(试行)》等文件。
- A.证监会
- B.中国人民银行
- C.银监会
- D.中国银行
- 221
-
即期外汇交易的作用不包括（ ）。
- A．可以满足客户对不同货币的需求
- B．可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险
- C． 可以用来套期保值
- D．可以用于外汇投机
- A.操作过程中产生的不确定性。并且人们不能精确预测这种不确定性的分布
- B.由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险
- C.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况
- D.由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险
- A.违约客户累计百分比
- B.违约客户数量
- C.正常客户累计百分比
- D.正常客户数量
- A.信用风险识别
- B.信用风险度量
- C.信用风险监测
- D.信用风险控制
