我
- A.风险水平类指标
- B.风险收益指标
- C.风险迁徙类指标
- D.风险抵补类指标
- E.风险排序指标
- A.资产风险管理模式
- B.负债风险管理模式
- C.资产负债风险管理模式
- D.全面风险管理模式
- E.资产损失管理模式
- A.交易限额
- B.风险限额
- C.止损限额
- D.损失限额
- E.追索限额
- A.缺口分析
- B.久期分析
- C.外汇敞口分析
- D.风险价值
- E.敏感度分析
- A.汇票
- B.支票
- C.本票
- D.债券
- E.存款单
- A.红色预警法
- B.黄色预警法
- C.蓝色预警法
- D.黑色预警法
- E.紫色预警法
- A.违约概率即通常所称的违约损失概率
- B.违约概率和违约频率不是同一个概念
- C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的
- D.违约频率是分析模型作出的事前预测
- E.违约频率可作为内部评级的直接依据
- A.流动性比率
- B.人民币超额准备金率
- C.外币超额备付金率
- D.核心负债比率
- E.流动性缺口率
- A.识别
- B.评估
- C.回避
- D.监测
- E.控制
- A.了解机构
- B.准备风险为本的现场检查
- C.对监管结果汇总报告
- D.实施风险为本的现场检查并确定评级
- E.监管措施、效果评价和持续的非现场监测
- A.风险性
- B.流动性
- C.安全性
- D.效益性
- E.稳定性
- A.机构准入
- B.业务准入
- C.高级管理人员准入
- D.资质准入
- E.风险控制水平
- A.实施方案中所涉及的风险因素
- B.与其他竞争对手战略实施方案的比较
- C.实施方案的潜在收益以及可以接受的风险水平
- D.尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析
- E.银行日常经营管理的规范
- A.技术风险
- B.信用风险
- C.竞争对手风险
- D.操作风险
- E.品牌风险
- A.依靠历史数据判断与估计流动性风险
- B.及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况
- C.进行动态的、精确的流动性缺口管理
- D.建立和运用资产负债管理信息系统
- E.依赖管理人员的主观判断与估计
- A.能有效帮助商业银行减少各种潜在的风险损失
- B.招募和保留最佳雇员
- C.维护客户和供应商的忠诚度
- D.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力
- E.最大限度地减少诉讼威胁和监管要求
- A.技术
- B.系统
- C.流动性
- D.外部事件
- E.人员
- A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界
- B.完善的内部控制和风险管理体系
- C.科学的激励约束机制
- D.与股东价值相挂钩的有效监督考核机制
- E.先进的管理信息系统
- A.财务/会计错误
- B.文件/合同缺陷
- C.产品设计缺陷
- D.错误监控/报告
- E.结算/支付错误
- A.重新定价风险
- B.收益率曲线风险
- C.基准风险
- D.期权性风险
- E.国家风险
- A.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
- B.商业银行应建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统
- C.商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据，定期根据损失数据进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测和控制
- D.商业银行应建立清晰的操作风险内部报告路线
- E.商业银行应投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理，并确保内部控制和内部审计的有效性
- A.内部数据
- B.外部数据
- C.中间计量数据
- D.组合结果数据
- E.历史数据
- A.是反映贷款按期归还情况的指标
- B.是衡量商业银行风险变化的程度的指标
- C.属于动态指标
- D.表示为资产质量从前期到本期变化的比率
- E.属于静态指标
- A.整体经济指标
- B.利率变化及预期
- C.战略风险的影响效果
- D.信用风险参数
- E.风险发生的可能性
- A.不良资产率
- B.预期损失率
- C.市值敏感性比率
- D.贷款损失准备金率
- E.累积外汇敞口头寸比例
- A.盈利水平下降
- B.债权人提前要求兑付
- C.存款大量流失
- D.被迫从市场上购回已发行的债券
- E.发行的股票价格上涨
- A.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸
- B.为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸
- C.商业银行账号提供的贷款业务
- D.商业银行的中间业务
- E.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际获取其价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸
- A.在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策
- B.将总行缺口分散到分行
- C.通过制定本外币资金管理办法，对日常头寸的监控、调拨、清算进行管理
- D.运用货币市场、公开市场等于外部市场平盘，保证在分行分散管理、配置资金
- E.通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理
- A.制定应急和连续营业方案
- B.建立完善的风险监管体系
- C.购买保险
- D.业务外包
- E.计提预期损失
- A.现金头寸指标
- B.大额负债依赖度
- C.贷款总额与总资产的比率
- D.总资产报酬率
- E.易变负债与总资产的比率
- A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升
- B.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降
- C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升
- D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升
- E.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降
- A.火灾
- B.抢劫
- C.高管欺诈
- D.改变市场定位
- E.交易差错
- A.是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
- B.计算量较小，且准确性提高速度较快
- C.比历史模拟方法更精确和可靠
- D.如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果
- E.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
- A.风险价值并非是指实际发生的最大损失
- B.风险价值是以概率百分比表示的价值
- C.VaR的计算涉及俩个因素，即置信水平、持有期的选取
- D.如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性；如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时问间隔就应该长
- E.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失
- A.防范市场风险
- B.控制汇率风险
- C.规避市场风险
- D.满足客户对不同货币的需求
- E.用来调整持有不同外汇头寸的比例
- A.保险转移
- B.备用信用证
- C.担保
- D.客户分散
- E.价格补偿
- A.客户信用评级主要针对交易主体
- B.它们反映了信用风险水平的两个维度
- C.债权评级的水平由债务人的信用水平决定
- D.一个债务人的不同债项可以有不同的债权评级
- E.一个债务人可以有多个客户评级
- A.适时、准确地监测风险是风险管理最基本的要求
- B.压力测试法是商业银行可以采取的风险计量方法
- C.风险控制要求随时关注所采取的风险管理措施的实施质量和效果
- D.风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施
- E.常用的风险识别的方法有专家调查列举法、VaR分析法、情景分析法等
- A.明确商业银行的战略愿景和价值理念
- B.有明确记载的声誉风险管理流程及政策
- C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值
- D.有明确记载的危机处理或决策流程
- E.建设学习型组织
- A.市场风险
- B.声誉风险
- C.信用风险
- D.操作风险
- A.是指信用风险损失分布的数学期望
- B.代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
- C.是商业银行没有预计到的损失
- D.代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
- E.预期损失率=预期损失/资产风险敞口
- A.战略风险
- B.操作风险
- C.信用风险
- D.市场风险
- A.健全的内部控制体系
- B.完善的激励约束机制
- C.完善的公司治理
- D.以上都正确
- A.内部欺诈
- B.产品设计缺陷
- C.外部欺诈
- D.业务外包
- A.建立完善的内部控制体系
- B.建立完善的公司治理结构
- C.加强外部监管体制建设
- D.建立完善的信息管理系统
- A.市场价格发生重大变化引起的定价差异
- B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别
- C.由于产品成本增加，出现定价困难
- D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误
- A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
- B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
- C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
- D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
- A.短期收益
- B.长期收益
- C.中期收益
- D.经济价值
- A.700
- B.300
- C.600
- D.500
- A.收益率曲线风险
- B.期权性风险
- C.基准风险
- D.重新定价风险
- A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的
- B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
- C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
- D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时问内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化
- A.期权价值由时间价值和内在价值组成
- B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值
- C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零
- D.价外期权的内在价值为零
- A.现金
- B.票据
- C.股票
- D.贷款
- A.现金头寸指标
- B.大额负债依赖度
- C.易变负债与总资产的比率
- D.盈利性比率
- A.资产流动性风险
- B.负债流动性风险
- C.流动性过剩
- D.流动性短缺
- A.时间
- B.成本
- C.资产规模
- D.资金数量
- A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系
- B.维护银行市场秩序
- C.保护存款者的利益
- D.行政复议的依据、标准、程序公开
- A.对各类监管设限做到科学合理
- B.鼓励公平竞争
- C.只对被监管者实施严格、明确的问责制
- D.高效、节约地使用一切监管资源
- A.政府新兴的立法
- B.公共利益集团持续的压力/运动
- C.极端组织的行动或政变
- D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策
- A.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×100%
- B.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×100%
- C.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期问减少金额）×100%
- D.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期问减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×100%
- A.大；小
- B.小；小
- C.大；大
- D.小；大
- A.期望法
- B.方差—协方差法
- C.历史模拟法
- D.蒙特卡洛模拟法
- A.流动性比率/指标法
- B.自我评估法
- C.关键风险指标法
- D.因果分析模型
- A.期望均值法
- B.标准法
- C.替代标准法
- D.高级计量法
- A.2%
- B.3%
- C.5%
- D.8%
- A.信息系统
- B.风险状况
- C.损失事件
- D.诱因和对策
- A.股东
- B.专家
- C.最大多数员工
- D.各职能部门
- A.4%；8%；90%
- B.4%；6%；90%
- C.4%；7%；100%
- D.4%；8%；100%
- A.缺乏法律依据
- B.信息披露内容不全面
- C.风险信息披露不充分
- D.表外业务信息披露不充分
- A.间接责任
- B.最终责任
- C.连带责任
- D.保证责任
- A.买入期限较短的金融产品
- B.买人期限较长的金融产品
- C.买人期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品
- D.卖出期限较长的金融产品
- A.风险水平类指标
- B.风险收益类指标
- C.风险迁徙类指标
- D.风险抵补类指标
- 73
-
核心存款指标等于（ ）。
- A.核心存款/净资产
- B.核心存款/总资产
- C.核心资产×总资产
- D.核心资产×净资产
- A.名义价值
- B.市场价值
- C.公允价值
- D.市值重估
- A.大额公司/机构；大型商业银行；中小企业
- B.大额公司/机构；中小商业银行；中小企业
- C.中小企业；大型商业银行；大额公司/机构
- D.中小企业；中小商业银行；大额公司/机构
- A.前台管理、中台交易、后台结算
- B.前台风险管理、中台结算、后台交易
- C.前台结算、中台交易、后台风险管理
- D.前台交易、中台风险管理、后台结算
- A.连续营业方案
- B.购买商业保险
- C.业务外包
- D.降低操作风险
- A.相关性
- B.可持续性
- C.可计量性
- D.风险敏感性
- A.互换指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约
- B.较为常见的互换有利率互换和货币互换
- C.利率互换涉及本金的交换
- D.货币互换是指交易双方基于不同货币进行的现金流交换
- A.信用风险
- B.声誉风险
- C.操作风险
- D.国家风险
- A.相比远期和期货，期权是一种更为复杂的非线性衍生产品
- B.期权是现代金融创新的重要基础性工具
- C.按照交易权利划分，期权分为美式期权和欧式期权
- D.按照执行价格划分，期权分为价内期权、平价期权、价外期权
- A.具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点
- B.在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的
- C.有利于分散信用风险，改善资产质量
- D.以上都正确
- A.替代性
- B.交易性
- C.灵活性
- D.债务的易变性
- A.0．25
- B.0．83
- C.0．82
- D.0．3
- 85
-
假设某银行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为30亿元人民币，关注类贷款为15亿元人民币，次级类贷款为5亿元人民币，可疑类贷款为2亿元人民币，损失类贷款为1亿元人民币，则其不良贷款率为（ ）。
- A.15%
- B.12%
- C.45%
- D.25%
- A.外部监督机构
- B.财务控制部门
- C.法律/合规部门
- D.内部审计部门
- A.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据
- B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制
- C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理
- D.在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等
- A.监事会
- B.高级管理层
- C.董事会
- D.其他部门
- A.RAROC=（EL-NI）/UL
- B.RAROC=（UL-NI）/EL
- C.RAROC=（NI-EL）/UL
- D.RAROC=（EL-UL）/NI
- A.利率风险
- B.汇率风险
- C.法律风险
- D.商品风险
- A.全球的风险管理体系
- B.全面的风险管理范围
- C.全程的风险管理过程
- D.完全的风险规避制度
- A.息税前利润/总利息支出
- B.流动资产/流动负债
- C.留存收益/总资产
- D.普通股/总资本
- A.5．00%
- B.6．00%
- C.7．00%
- D.8．00%
- A.战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内
- B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色
- C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划
- D.战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面
- A.半
- B.一
- C.二
- D.三
- A.实际资本
- B.监管资本
- C.账面资本
- D.经济资本
- A.400
- B.300
- C.200
- D.-100
- A.总资产净回报率
- B.资本充足率
- C.股本净回报率
- D.成本收入比
- A.经营和收益
- B.风险和流动
- C.收益和期限
- D.经营和风险
- A.880
- B.1375
- C.1100
- D.1000
- A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额
- B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分
- C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理
- D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整
- A.0．17%
- B.0．77%
- C.1．36%
- D.2．32%
- A.风险识别的关键在于对风险影响因素的分析
- B.失误树分析方法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法
- C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律
- D.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质
- A.86．67%
- B.13．33%
- C.16．67%
- D.20%
- A.在1天中的损失有99%的可能性不会超过3万美元
- B.在1天中的损失有99%的可能性会超过3万美元
- C.在1天中的收益有99%的可能性不会超过3万美元
- D.在1天中的收益有99%的可能性会超过3万美元
- A.风险识别
- B.风险计量
- C.风险监测
- D.风险控制
- A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界
- B.完善的内部控制和风险管理体系
- C.科学的激励约束机制
- D.与董事会价值相挂钩的有效监督考核机制
- A.强化全面风险管理意识
- B.改善公司治理和内部控制
- C.制定风险对策并优先实施
- D.预先作好应对声誉危机的准备
- A.对大多数商业银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源
- B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中
- C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险损失可以忽略不计
- D.交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失
- A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁
- B.某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断
- C.某银行财务制度不完善，会计差错层出不穷
- D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失
- A.抵押是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保
- B.医院可以作为贷款担保的保证人
- C.在动产质押中，债务人或第三方为出质人，债权人为质权人，移交的动产为质物
- D.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当全额返还定金
- A.企业在开发期和成长期可能没有收人，现金流量一般是负值
- B.企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长
- C.对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力
- D.对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息
- A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标
- B.核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标
- C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标
- D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算
- A.现金头寸指标
- B.核心存款比例
- C.易变负债与总资产的比率
- D.流动资产与总资产的比率
- A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值
- B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
- C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值
- D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值
- A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突
- B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位的信息
- C.保密信息则通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况
- D.如果一些专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除
- 117
-
已知某银行外汇交易部门年收益/损失见下表，则该交易部门的经济增加值（EVA）为（ ）万元。
税后净利润
经济资本乘数
VaR（250，99%）
资本预期收益率
2000万元
12.5
1000万元
20%
- A.1000
- B.500
- C.-500
- D.-1000
- A.战术、宏观和全局
- B.战略、战术和全局
- C.战术、宏观和微观
- D.宏观战略、中观管理和微观执行
- A.0．68
- B.0．95
- C.0．99
- D.0．9973
- A.大米
- B.石油
- C.铂
- D.黄金
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
