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- A.未分配利润
- B.未公开储备
- C.公开储备
- D.盈余公积
- E.资本公积
- A.大型商业银行的大额负债依赖度为50％
- B.现金头寸指标低
- C.贷款总额与核心存款的比率小
- D.贷款总额与总资产的比率高
- E.易变负债与总资产的比率大
- A.纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售
- B.横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组
- C.国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方
- D.与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征
- E.集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制
- A.专家判断法
- B.信用评分模型
- C.专家调查列举法
- D.违约概率模型分析
- E.情景分析法
- A.增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还借款
- B.确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系
- C.避免商业银行的资产廉价出售
- D.降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价
- E.有效减少商业银行所面临的信用风险
- A.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失
- B.能够确保产品和服务的溢价水平
- C.能够减少进入新市场的阻碍
- D.能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力
- E.能够完全避免风险事件和未来损失
- A.声誉风险识别
- B.外部审计
- C.声誉风险评估
- D.监测和报告
- E.内部审计
- A.人员因素
- B.内部流程
- C.系统缺陷
- D.外部因素
- E.其他因素
- A.外汇占款
- B.货币投放
- C.现金支取
- D.财政存款
- E.人民币对主要国家货币的汇率
- A.负责审议批准外包的战略发展规划
- B.制定外包战略发展规划
- C.操作流程和内控制度
- D.负责外包活动的日常管理工作
- E.审议批准本机构的外包范围及相关安排
- A.对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力
- B.在单一客户限额管理中，确定的总授信额度应小于但不能等于客户的最高债务承受额度
- C.集团客户与单一客户限额管理存在差异，集团统一授信一般分为三步走
- D.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次
- E.组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额
- A.客户监管难度大
- B.缺乏风险意识或风险防范经验不足
- C.内控制度不完善、业务流程有漏洞
- D.业务管理分散，缺乏统筹管理
- E.个人信用体系不健全
- A.建立各类风险计量模型
- B.监测各种可量化的关键风险指标
- C.风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致
- D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求
- E.通过对风险诱因的分析，能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序
- A.有助于金融产品的开发
- B.降低现金流的波动性
- C.有利于商业银行更加有效地配置资本
- D.有利于商业银行改善资本结构
- E.有助于获得更多收益
- A.内部关联交易频繁
- B.连环担保十分普遍
- C.真实财务状况难以掌握
- D.系统风险性低
- E.风险识别难度大，贷后监督难度较小
- A.外部审计已经成为银行监管的重要补充
- B.外部审计没有独立权
- C.银行与外部审计师是委托与被委托的关系
- D.外部审计有权检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表
- E.加强外部审计，会增加监管成本
- A.批准风险管理的政策及相关文件
- B.具体执行操作风险管理系统。并制定相应的政策、程序和步骤
- C.确定商业银行的薪酬政策
- D.指导并定期检查、评估业务条线的操作风险管理活动和状况
- E.为操作风险管理开发相应的技术和方法
- A.识别、计量和监测市场风险
- B.拟订市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审批
- C.监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况
- D.设计、实施事后检验和压力测试
- E.识别、评估新产品中所包含的市场风险
- A.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
- B.如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加
- C.如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌
- D.如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少
- E.如果市场利率上升，银行的市场价值将增加
- A.利率风险
- B.股票风险
- C.违约风险
- D.汇率风险
- E.商品风险
- A.数据／信息质量
- B.违反系统安全规定
- C.系统设计／开发的战略风险
- D.系统的稳定性、兼容性、适宜性
- E.产品设计缺陷
- A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
- B.久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响
- C.外汇敝口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法
- D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
- E.缺口分析比久期分析方法先进的利率风险计量方法
- A.专家判断法
- B.历史违约经验
- C.统计模型
- D.外部评级映射
- E.情景模拟法
- A.控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日
- B.在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备
- C.制订适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化
- D.制订风险集中限额，监测日常遵守的情况
- E.以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散
- A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
- B.久期也称为持续期
- C.根据久期的公式，收益率的微小变化，将使价格发生正比例变动
- D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
- E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商
- A.自身业务性质、规模和复杂程度
- B.业务经营部门的过往业绩
- C.工作人员的专业水平和经验
- D.能够承担的市场风险水平
- E.定价、估值和市场风险计量系统
- A.情景分析
- B.久期分析法
- C.压力测试
- D.资产负债分析法
- E.缺口分析法
- A.整体经济指标
- B.利率变化及预期
- C.公司治理结构
- D.信用风险参数
- E.公司的整体战略
- A.制订战略性的危机沟通机制
- B.危机现场处理
- C.危机处理过程中的持续沟通
- D.管理危机过程中的信息交流
- E.模拟训练和演习
- A.技术风险
- B.信用风险
- C.竞争对手风险
- D.操作风险
- E.品牌风险
- A.资产风险管理模式
- B.负债风险管理模式
- C.资产负债风险管理模式
- D.全面风险管理模式
- A.宏观经济周期
- B.财政货币政策
- C.产业政策
- D.特定产品的市场竞争力
- A.个人住房抵押贷款风险权重为50％
- B.对其他金融机构债权统一给予50％的风险权重
- C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0
- D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50％的风险权重
- A.流动性比例=流动性资产余额／流动性负债余额×100％
- B.人民币超额准备金存款是指银行存人中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分
- C.核心负债比率不得低于60％
- D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额
- A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁
- B.某银行因为通信系统设备老化而发生业务中断
- C.某银行财务制度不完善，会计差错层出
- D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失
- A.所预计的下一年度的银行资本
- B.本年度的银行资本
- C.所预计的未来三年的银行资本
- D.过去三年间的银行资本
- A.名义价值
- B.市场价值
- C.公允价值
- D.市值重估价值
- A.缺口分析
- B.敏感分析
- C.情景分析
- D.久期分析
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内部欺诈是指（）。
- A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动
- B.员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失
- C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险
- D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失
- A.风险分散
- B.风险对冲
- C.风险规避
- D.风险隐藏
- A.负债流动性
- B.资产流动性
- C.贷款流动性
- D.现金流动性
- A.累计总敞口头寸法
- B.净总敞口头寸法
- C.短边法
- D.各类风险性资产余额
- A.利率
- B.汇率
- C.股票价格
- D.商品价格
- A.非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加
- B.非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低
- C.资本要求为95％下特定风险暴露的非预期损失
- D.期限调整随期限增加而调整幅度增大
- A.市场风险要素价格的历史观测期至少为l年
- B.持有期为10个营业日
- C.至少每2个月更新一次数据
- D.置信水平采用99％的单尾置信区间
- A.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位
- B.保密信息则通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况
- C.如果一些专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除
- D.这些有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突
- A.(1．8750，1．9250)
- B.(1．8000，2．0000)
- C.(1．8500，1．9500)
- D.(1．8250，1．9750)
- A.风险纠正
- B.风险规避
- C.市场退出
- D.风险救助
- A.央行宣布上调利率0．3％
- B.沪市投资收益率上涨7％
- C.贷款人推进新的贷款请求
- D.商业银行增加网点数量
- A.创建结构化的风险评估方法
- B.监控和事故处理
- C.承担操作风险管理的最终责任
- D.了解整个银行的风险状况
- A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一
- B.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在
- C.风险管理部门负责制订商业银行最高级别的战略规划
- D.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训
- A.同业借款
- B.商业银行可出售贷款组合
- C.用于抵押的政府债券
- D.存在严重问题的信贷资产
- A.“借短贷长”是最常见的资产负债的期限错配情况
- B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日，每年的节假日
- C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
- D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险
- A.金融头寸
- B.金融工具
- C.金融工具和商品头寸
- D.商品头寸
- A.9％
- B.10％
- C.12％
- D.16％
- A.政治风险和社会风险
- B.系统性风险和非系统性风险
- C.信用风险和市场风险
- D.纯粹风险和投机风险
- A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券
- B.无法出售的贷款
- C.可以出售但在不利情况下可能会丧失流动性的证券
- D.商业银行可出售的贷款组合
- A.基本面指标和财务指标
- B.财务指标和财务指标
- C.基本面指标和基本面指标
- D.财务指标和基本面指标
- A.衡量商业银行风险变化的范围
- B.属于静态指标
- C.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徒率
- D.包括流动性风险指标
- A.行业因素
- B.产品因素
- C.地区因素
- D.宏观经济因素
- A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会
- B.从基层业务单位到高级管理层领域
- C.从业务风险管理委员会领域到基层业务单位
- D.从高级管理层到基层业务领域
- A.董事会
- B.高级管理层
- C.股东大会
- D.监事会
- A.单一客户风险限额
- B.组合风险限额
- C.集团客户风险限额
- D.以上均不对
- A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险
- B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行
- C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估
- D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则
- A.1000元
- B.100元
- C.9．9％
- D.10％
- A.流动性风险
- B.国家风险
- C.操作风险
- D.法律风险
- A.自觉管理
- B.系统管理
- C.微观管理
- D.非系统管理
- A.容易预测的
- B.可以预测但很难精确预测
- C.不可能预测的
- D.以上都不对
- A.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上
- B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
- C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
- D.信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化
- A.15％
- B.12％
- C.45％
- D.25％
- A.信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型
- B.信用评分模型对金融数据的要求比较高
- C.信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定
- D.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上
- A.商业银行之间原始期限在4个月以内的债权
- B.对省及省以下政府投资的公用企业
- C.对我国中央政府的债权
- D.对政策性银行的债权
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法律成本是指（）。
- A.由于工作失误、失职或内部事件，使原来能够追偿但最终无法追偿所导致的损失，或因有关不履行相应义务导致追索失败所造成的损失。如相关文件要素缺失等
- B.由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿。如因银行自身业务中断等
- C.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。如洪水等导致账面价值减少
- D.因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其法律成本。如评估费、鉴定费等
- A.概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量。
- B.不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知。
- C.确定性事件是指，在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的。
- D.在每次随机试验中可能出现，也可能不出现的结果称为随机事件。
- A.资产周转率
- B.总资产收益率
- C.销售净利润
- D.资本收益率
- A.农产品
- B.矿产品
- C.股票
- D.黄金
- A.2％
- B.20．1％
- C.20．8％
- D.20％
- A.名义价值
- B.市场价值
- C.公允价值
- D.市值重估价值
- A.高级计量法
- B.基本指标法
- C.内部评级法
- D.内部模型法
- A.10天
- B.30天
- C.50天
- D.60天
- A.2．5
- B.0．8
- C.2．0
- D.1．6
- A.缺乏足够的后援／替代人员
- B.相关信息缺乏共享和文档记录
- C.雇员成本增加
- D.缺乏岗位轮换机制
- A.历史成本
- B.市场估值
- C.模型
- D.公允价值
