2018证券投资顾问胜任能力业务章节重点模拟试卷(风险管理)5

下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的有(　　)。Ⅰ.是指没有预计到的损失Ⅱ.代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失Ⅲ.预期损失率=预期损失/资产风险敞口Ⅳ.代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失

情景分析中的情景(　　)。Ⅰ.可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到Ⅱ.不能人为设定Ⅲ.可以直接使用历史上发生过的情景Ⅳ.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景

作为商业银行日常风险管理手段的有效补充，压力测试具有的主要功能包括(　　)。Ⅰ.帮助量化“肥尾”风险和重估模型假设Ⅱ.降低商业银行面临的风险水平Ⅲ.提高商业银行对其自身风险特征的理解Ⅳ.评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力

缺口分析的局限性包括(　　)。Ⅰ.未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险Ⅱ.忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异Ⅲ.未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险Ⅳ.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响

关于久期，下列说法正确的有(　　)。Ⅰ.久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析Ⅱ.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量Ⅲ.久期的数学公式为dP/dy=D×P/(1+Y)Ⅳ.久期又称持续期

市场风险资本要求涵盖的风险范围包括(　　)。Ⅰ.全部的外汇风险Ⅱ.全部的商品风险Ⅲ.交易账户中的股票风险Ⅳ.交易账户中的利率风险

下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有(　　)。Ⅰ.可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试Ⅱ.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提Ⅲ.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响Ⅳ.在信用风险领域可以从违约概率人手进行压力测试

下列可以用于计量交易对手信用风险的方法有(　　)。Ⅰ.内部模型法Ⅱ.内部评级法Ⅲ.现期风险暴露法Ⅳ.标准法

市场风险控制的主要方法有(　　)。Ⅰ.资产证券化Ⅱ.限额管理Ⅲ.风险对冲Ⅳ.经济资本配置

市场风险中的期权性风险存在于(　　)中。Ⅰ.场内(交易所)交易的期权Ⅱ.场外的期权合同Ⅲ.债券或存款的提前兑付条款Ⅳ.贷款的提前偿还条款

按照风险来源的不同，利率风险可以分为(　　)。Ⅰ.重新定价风险Ⅱ.股票价格风险Ⅲ.基准风险Ⅳ.收益率曲线风险

应用衍生金融工具对冲市场风险时，可能面临的问题有(　　)Ⅰ.衍生产品种类有限，可能无法选到合适的衍生产品Ⅱ.可能存在操作风险Ⅲ.当衍生工具与风险资产不完全匹配时，仍然存在市场风险Ⅳ.交易对手的信用风险

敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素，包括(　　)的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。Ⅰ.利率Ⅱ.汇率Ⅲ.股票价格Ⅳ.商品价格

信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题有(　　)。Ⅰ.是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化Ⅱ.对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限Ⅲ.无法全面地反映借款人的信用状况Ⅳ.无法提供客户违约概率的准确数值

下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有(　　)。Ⅰ.是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题Ⅱ.如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果Ⅲ.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应Ⅳ.不存在模型风险

下列关于信用评分模型的说法，正确的有(　　)。Ⅰ.是一种向前看的模型Ⅱ.对历史数据的要求比较高Ⅲ.建立在对历史数据模拟的基础上Ⅳ.可以给出客户信用风险水平的分数

关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有(　　)。Ⅰ.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高Ⅱ.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要Ⅲ.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性Ⅳ.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

证券公司流动性风险管理应遵循的原则有(　　)。Ⅰ.全面性原则Ⅱ.审慎性原则Ⅲ.利益最大化原则Ⅳ.预见性原则

流动性比率/指标是各国监管当局和商业银行广泛使用的方法之一，下列常用的比率/指标表达式正确的有(　　)。Ⅰ.现金头寸指标=现金头寸/总资产Ⅱ.核心存款指标=核心存款/总资产Ⅲ.贷款总额与核心存款的比率=贷款总额/总资产÷(核心存款/总资产)Ⅳ.大额负债依赖度=(大额负债-短期投资)/(盈利资产-短期投资)

考察和分析企业的非财务因素，主要从哪些方面进行分析和判断?(　　)Ⅰ.行业风险Ⅱ.管理层风险Ⅲ.生产与经营风险Ⅳ.宏观经济及自然环境

某金融机构资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为(　　)。

权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改评为AA级。则表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的(　　)增加。

在其它条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值(　　)。

久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和(　　)乘积的差额。

用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是(　　)。

某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101.00元，市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%，则按照久期公式计算，该债券价格变化率(　　)。

关于收益率曲线风险的表现示例，正确的是(　　)。

假设某金融机构总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该机构的资产负债久期缺口为(　　)。

投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是(　　)。

在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该金融机构的资产组合(　　)。

假设其他条件保持不变，则下列关于利率风险的表述，正确的是(　　)。

能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估的分析方法是(　　)。

下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是(　　)。

假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是(　　)。

某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格(　　)。

下列关于信用评分模型的说法，不正确的是(　　)。

信用评分模型是分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于信用评分模型的是(　　)。

信用评分模型的关键在于(　　)。

VaR值的局限性不包括(　　)。

目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括(　　)。

下列关于专家判断法的说法错误的是(　　)。