我
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- A．利用基础性的金融工程工具来组装具有特定流动性及收益、风险特征的金融产品
- B．是无套利均衡原理的具体应用
- C．被称之为复制技术
- D．复制组合与被复制组合可以完全实现有条件的对冲
- A．计提的资产减值准备
- B．固定资产折旧
- C．无形资产摊销
- D．待摊费用的减少
- A．行业综合排序
- B．公司利润水平
- C．产品的市场占有率
- D．产品在消费者当中的认知度
- A．是指可以在一定时期内，按一定比例或价格转换成一定数量的另一种证券的特殊公司证券
- B．其价值与标的证券的价值无关
- C．发行时需同时规定转换比例和转换价格
- D．具有投资价值、转换价值、理论价值和市场价值
- A．流动资产周转速度慢，会相对节约流动资产，等于扩大资产投入，增强公司盈利能力
- B．总资产周转越快，反映销售能力越强
- C．应收账款周转率越高，说明应收账款的收回越快
- D．计算资产负债率的负债总额包括长期负债和短期负债
- A．解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位
- B．分析影响行业发展的各种因素以及判断对行业影响的力度
- C．预测并引导行业的未来发展趋势
- D．判断行业投资价值，揭示行业投资风险
- A．套利定价
- B．资产估值
- C．资金成本预算
- D．资源配置
- A．资产波动陛分析方法
- B．资产定价和资产敏感性分析方法
- C．对风险因素的统计分析
- D．对风险因素的定性分析
- A．金融产品设计
- B．金融产品定价
- C．交易策略设计
- D．金融风险管理
- A．存货跌价准备
- B．委托贷款减值准备
- C．贷款损失准备
- D．抵债资产减值准备
- A．当期收益率可以反映每单位投资的资本收益
- B．到期收益率是使债券未来现金流现值等于当前价格所用的相同贴现率
- C．即期利率也称“零利率”，是零息债券到期收益率的简称
- D．持有期收益率是指买人债券到卖出债券期间所获得的年平均收益
- A．成交量明显增大
- B．成交量未明显增大
- C．缺口未被封闭
- D．成交量虽大，但缺口很快被封闭
- A．为会员进行资格认证
- B．对会员进行职业道德、行为标准管理
- C．对证券分析师进行培训
- D．确定分析师收入参考标准
- A．资产负债率
- B．有形资产净值负债率
- C．产权比率
- D．已获利息倍数
- A．横向比较是取某一时点的指标，对研究对象及其比较对象进行比较研究
- B．纵向比较是利用行业的历史数据，分析过去并预测未来发展趋势
- C．某一行业的年增长率在大多数年份中都高于国民经济综合指标的年增长率，则该行业是增长型行业
- D．某一行业的销售额变动与经济周期走势相一致，说明这一行业很可能是周期性行业
- A．已实现的收益水平是否高于与其所承担的风险水平相匹配的收益水平
- B．承受单位风险所获得的收益水平高低
- C．投资中单个证券收益的高低
- D．所承担风险的大小
- A．突破缺口
- B．持续性缺口
- C．普通缺口
- D．消耗性缺口
- A．减少公司注册资本
- B．与持有本公司股份的其他公司合并
- C．将股份奖励给本公司职工
- D．股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份
- A．生产者众多，各种生产资料可以流动
- B．产品不论是有形的或无形的，都是同质的、无差别的
- C．这类行业初始投入资本较大，阻止了大量中小企业的进入
- D．生产者对其产品的价格有一定的控制能力
- A．标的股票的价格
- B．权证的行权价格
- C．无风险利率
- D．股价的波动率
- 82
-
最优证券组合（ ）。
- A．是能带来最高收益的组合
- B．肯定在有效边界上
- C．是无差异曲线与有效边界的切点
- D．是理性投资者的最佳选择
- A．重组目的
- B．重组所处的阶段
- C．重组方的实力
- D．重组后的整合
- A．现金流贴现模型
- B．红利贴现模型
- C．自由现金流贴现模型
- D．市净率
- A．可转换证券的转换价值=转换比例X标的股票市场价格
- B．可转换证券的市场价格=转换比例×转换平价
- C．转换升水比率=(转换平价一标的股票的市场价格)÷标的股票的市 场价格
- D．转换贴水比率=(标的股票的市场价格一转换平价)÷标的股票的市 场价格
- A．矩形
- B．对称三角形
- C．旗形
- D．楔形
- A．市场秩序政策
- B．对战略产业的保护和扶植
- C．对衰退产业的调整和援助
- D．产业结构长期构想
- A．单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
- B．单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大
- C．实际中我们也可使用历史数据来估计方差
- D．单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量
- A．预算控制
- B．税收控制
- C．补贴调控
- D．调控信贷方向
- A．金融机构通过资金运用对实体经济提供的全部资金支持
- B．实体经济利用规范的金融工具、在正规金融市场、通过金融机构服务所获得的直接投资
- C．其他融资
- D．以上都不是正确
- A．趋势外推法
- B．移动平均法
- C．因子分析法
- D．指数平滑法
- A．它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露
- B．提供了一个统一的方法来测量风险
- C．使得不同类型资产的风险之间具有可比性
- D．简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险
- A．最小方差证券组合为40%×A+60%×B
- B．最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B
- C．最小方差证券组合的方差为14．8%
- D．最小方差证券组合的方差为0
- A．缺口越宽，运动的动力愈大
- B．缺口越宽，运动的动力愈小
- C．缺口越窄，运动的动力愈大
- D．缺口越窄，运动的动力愈小
- A．是指母、子公司之间互相持有绝对控股权或相对控股权
- B．产生的原因是母公司增资扩股时，子公司收购母公司新增发的股份
- C．特点是企业产权模糊化，找不到最终控股的大股东
- D．公司的经理人员取代公司所有者成为公司的主宰，从而形成内部人控制
- A．信贷市场
- B．债券市场
- C．股票市场
- D．中间业务市场
- A．投机者持有某证券的时间不会太长；投资者主要进行的是长期行为
- B．投资者主要集中在市场上比较热点的行业和板块；投机者可以是与国民经济相关的各个行业
- C．投资者的行为往往追求高风险、高收益；投机者的行为比较稳妥，风险小，收益相对小
- D．投资包含投机，二者是密不可分的
- A．投资者是理性的
- B．投资者并非都是理性的
- C．竞争市场条件下不会长期存在套利机会
- D．竞争市场条件下不会长期存在套利机会
- A．货币政策
- B．财政政策
- C．收入分配政策
- D．对证券市场的监管政策
- A．向客户提供投资建议，应当提示潜在的投资风险，禁止以任何方式向客户承诺或者保证投资收益
- B．禁止证券投资顾问人员以个人名义向客户收取证券投资顾问服务费用
- C．依据本公司或者其他证券公司、证券投资咨询机构的证券研究报告作出投资建议的，应当向客户说明证券研究报告的发布人、发布日期
- D．应当具有证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券投资顾问
- A．证券投资顾问人员以个人名义
- B．证券投资顾问人员通过个人账户
- C．现金
- D．公司账户
- A．政府部门
- B．证券交易所
- C．上市公司
- D．证券中介机构
- A．控制
- B．共同控制
- C．重大影响
- D．关联交易
- A．正相关
- B．反相关
- C．不相关
- D．线性
- A．买入持有策略
- B．固定比例策略
- C．投资组合保险策略
- D．惯性策略
- A．横向比较
- B．纵向比较
- C．历史资料研究法
- D．调查研究法
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-
政府实施较多干预的行业是（ ）。
- A．所有的行业
- B．大企业
- C．关系到国计民生的基础行业和国家发展的战略性行业
- D．初创行业
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-
市盈率的公式是（ ）。
- A．每股价格／每股收益
- B．每股收益／每股价格
- C．股票价格／每股销售收入
- D．每股销售收入／股票价格
- A．《证券公司融资融券业务试点内部控制指引》
- B．《融资融券交易试点实施细则》
- C．《中国证券登记结算有限责任公司融资融券试点登记结算业务实施细则》
- D．《关于融资融券业务试点初期标的证券名单与可充抵保证金证券范围的通知》
- A．业绩评估指数
- B．特雷诺指数
- C．夏普指数
- D．道?琼斯指数
- A．证监会
- B．证券业协会
- C．国务院证券监督管理机构
- D．国务院证券监督管理机构分支机构
- A．局部估值法
- B．德尔塔一正态分布法
- C．历史模拟法
- D．蒙特卡罗模拟法
- A．突破缺口
- B．持续性缺口
- C．普通缺口
- D．消耗性缺口
- A．完全复制法
- B．市值加权法
- C．分层市值加权法
- D．最优化方法
- A．外汇储备
- B．特别提款权
- C．外汇占款
- D．国际储备
- A．独立性原则
- B．公平对待已有客户和潜在客户原则
- C．独立性和客观性原则
- D．信托责任原则
- A．用该行业的历年统计资料来分析
- B．用该行业的历年统计资料与一个增长型行业进行比较
- C．用该行业的历年统计资料与一个成熟型行业进行比较
- D．用该行业的历年统计资料与国民经济综合指标进行比较
- A．12 597.12元
- B．12 400元
- C．10 800元
- D．13 310元
- A．根据管理者对市场效率的不同看法，组合管理方法可分为被动管理和主动管理
- B．被动管理是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的方法
- C．主动管理是指经常预测市场行情或寻找定价错误证券，并调整证券组合以获得尽可能高的收益的方法
- D．主动管理的管理者采用买入并长期持有的投资策略
- A．实体性贬值
- B．功能性贬值
- C．经济性贬值
- D．价值性贬值
- A．风险意识
- B．市场效率
- C．资金的拥有量
- D．投资业绩
- A．套利定价模型
- B．资本资产定价模型
- C．简单套期保值比率
- D．最小方差套期保值比率
- A．自相关关系
- B．共变关系
- C．因果关系
- D．相关关系
- A．增长型
- B．周期型
- C．防守型
- D．幼稚型
- A．市场预期理论
- B．流动性偏好理论
- C．市场分割理论
- D．有效市场理论
- A．市场处于牛市
- B．市场处于熊市
- C．市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
- D．市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
- A．经济性
- B．合理性
- C．协调性
- D．平衡性
- A.总收入
- B.工资收入
- C.可支配收入
- D.税前收入
- A．实行现货交割且以期货指数为交割结算指数
- B．实行现货交割且以现货指数为交割结算指数
- C．实行现金交割且以期货指数为交割结算指数
- D．实行现金交割且以现货指数为交割结算指数
- A．独立性原则
- B．公平对待已有客户和潜在客户原则
- C．独立性和客观性原则
- D．信托责任原则
- A．夏普
- B．林特耐
- C．詹森
- D．马柯威茨
- 132
-
夏普指数是（ ）。
- A．连结证券组合与无风险资产的直线的斜率
- B．连结证券组合与无风险证券的直线的斜率
- C．证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
- D．连结证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
- A．幼稚期
- B．成长期
- C．成熟期
- D．衰退期
- A．《发布证券研究报告暂行规定》
- B．《证券投资顾问业务暂行规定》
- C．《证券、期货投资咨询管理暂行办法》
- D．《证券法》
- A．速动比率
- B．已获利息倍数
- C．有形资产净值债务率
- D．资产负债率
- A．1%
- B．3%
- C．5%
- D．10%
- A．GDP：GNP一本国居民在国外的收入+外国居民在本国的收入
- B．GDP：GNP+本国居民在国外的收入-外国居民在本国的收入
- C．GNP：GDP-本国居民在国外的收入+外国居民在本国的收入
- D．GNP=C+I+G+(X—M)
- A．市场行为涵盖一切信息
- B．证券价格沿趋势移动
- C．历史会重演
- D．投资者都是理性的
- A．成正比
- B．成反比
- C．无特定关系
- D．视情况而定
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-
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的期望收益为( )。
- A．16.8%
- B．17.5%
- C．18.8%
- D．19%
- A．詹森指数
- B．贝塔指数
- C．夏普指数
- D．特雷诺指数
- A．-0.022
- B．0
- C．0.022
- D．0.03
- A．直接计人所有者权益的利得和损失项目及总额．
- B．会计政策变更和差错更正的累计影响金额
- C．净利润
- D．以上说法均正确
- A．62天
- B．63天
- C．64天
- D．65天
- A．基金的风险收益特征
- B．基金投资觉得系统及交易系统的有效性和一贯性
- C．基金招募说明书和基金合同约定的投资方向、投资范围、投资方法和业绩比较基准
- D．基金管理公司及其人员的合规性
- A．商业银行
- B．政策性银行
- C．外汇银行
- D．证券公司
- A．持有期和标准差
- B．持有期和置信度
- C．标准差和置信度
- D．标准差和期望收益率
- A．绝对估值法
- B．相对估值法
- C．无套利定价
- D．风险中性定价法
- A．《证券投资组合原理》
- B．资本资产定价模型
- C．单一指数模型
- D．《证券组合选择》
- A．避税型
- B．收入型
- C．增长型
- D．货币市场型
- A．初级产品
- B．制成品
- C．石油
- D．自来水公司
- A．准确性
- B．真实性
- C．可靠性
- D．以上说法均正确
- A．度量的是债券年利息收益占购买价格的百分比
- B．反映每单位投资能够获得的债券年利息收益
- C．反映每单位投资的资本损益
- D．可以用于期限和发行人均较为接近的债券之间进行比较
- A．动量投资策略
- B．Alpha策略
- C．免疫策略
- D．多重支付负债下的组合策略
- A．甲的无差异曲线比乙的无差异曲线向上弯曲的程度大
- B．甲的收益要求比乙大
- C．乙的收益比甲高
- D．相同的风险状态下，乙对风险的增加要求更多的风险补偿
- A．指标类
- B．形态类
- C．切线类
- D．波浪类
- A．基准利率
- B．回购协议利率
- C．大额可转让定期存单利率
- D．债务票面利率 1
- A．名义值法
- B．敏感性法
- C．波动性法
- D．VaR法
- A．0<r≤0.3 V
- B．0.3<r≤0.5
- C．0.5<r≤0.8
- D．0.8<r<1
- A．市场行为涵盖一切信息
- B．证券价格沿趋势移动
- C．历史会重演
- D．投资者都是理性的
