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- A．关联购销
- B．资产租赁
- C．担保
- D．关联方共同投资
- A．经济性原则
- B．合理性原则
- C．稳定性原则
- D．平衡性原则
- A．公司金融
- B．金融工具交易
- C．投资管理
- D．风险管理
- A．对看涨期权而言，当市场价格高于协定价格时
- B．对看涨期权而言，当市场价格低于协定价格时
- C．对看跌期权而言，当市场价格高于协定价格时
- D．内在价值为正的金融期权
- A．饮料
- B．纸类与林业产品
- C．休闲设备和用品
- D．纺织品、服装
- A．公司的经营方针和经营范围的重大变化
- B．公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定
- C．公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响
- D．公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任
- A．普通股
- B．附息债券
- C．优先股
- D．商业票据
- A．银行柜台结售汇市场
- B．银行间外汇市场
- C．银行结售汇市场
- D．外汇市场
- A．失业率
- B．银行未收回贷款规模
- C．企业投资规模
- D．GDP
- A．对标的证券有助涨助跌的作用
- B．使得证券交易更易被操纵
- C．对金融体系的稳定性带来一定威胁
- D．不利于投资者利用衍生工具进行避险和套利
- 71
-
外汇占款的含义是（ ）。
- A．中央银行在银行间外汇市场中收购外汇所形成的人民币投放
- B．统一考虑银行柜台市场与银行间外汇市场两个市场的整个银行体系收购外汇所形成的向实体经济的人民币投放
- C．中央银行在银行间外汇市场中收购外汇所形成的外汇投放
- D．统一考虑银行柜台市场与银行间外汇市场两个市场的整个银行体系收购外汇所形成的向非实体经济的人民币投放
- A．4
- B．5
- C．6
- D．7
- A．牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合
- B．牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合
- C．熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合
- D．熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合
- A．M头
- B．W底
- C．头肩顶
- D．头肩底
- A．已贴现商业承兑汇票形成的或有负债
- B．未决诉讼、仲裁形成的或有负债
- C．为其他单位提供债务担保形成的或有负债
- D．很可能给企业带来经济利益的或有资产
- A．需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样
- B．涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险
- C．对于代表价格变动的随机模型，若是选择不当，会导致模型风险的产生
- D．模拟所需的样本数必须要足够大，才能使估计出的分布得以与真实的分布接近
- A．具备基金从业资格
- B．被一家基金评价机构聘用
- C．不得同时在两个以上的基金评价机构执业
- D．可以同时在两个以上的基金评价机构执业
- A．指标类
- B．形态类
- C．K线类
- D．波浪类
- A．通过人民币汇率预期影响证券市场
- B．通过宏观面间接影响证券市场
- C．通过微观面间接影响证券市场
- D．通过微观面直接影响证券市场
- A．A公司必要收益率为14%
- B．A公司预期收益率为12%
- C．A公司当前合理价格为15元
- D．A公司当前合理价格为20元
- A．协定价格与市场价格
- B．标的物价格的波动性
- C．标的资产的收益
- D．权利期间
- A．隔离墙制度是证券公司以信息隔离为核心的内部控制机制
- B．实现存在利益冲突的部门和业务的相互隔离
- C．防止保密信息或非公开信息在相关部门间的有害传递
- D．防范内幕交易和利益冲突
- A．从历史上看，A股和H股的相关性系数一直稳定在0．8左右
- B．随着证券市场日益开放，A股与H股的关联性还将进一步加强
- C．股权分制改革为A股带来的自然除权效应直接促使了A—H股的价格接轨
- D．A股比H股更具有价格主导权
- A．当预期市场利率上升时，发行人会发行可赎回债券
- B．可赎回债券约定的赎回价格可以是发行价格、债券面值
- C．对于可赎回债券，需要计算赎回收益率和到期收益率
- D．当预期市场利率下降时，发行人会发行可赎回债券
- A．机构大户手中持有大量股票，但看空后市
- B．长期持股的大股东
- C．交易者在股票或股指期权上持有空头看涨期权
- D．机构投资者现在拥有大量资金，计划按现行价格买进一组股票
- A．向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱
- B．位置越高，其上的投资组合带来的满意程度就越高
- C．是由左至右向上弯曲的曲线
- D．同一条无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同
- A．指数化型
- B．被动管理型
- C．增长型
- D．货币市场型
- A．以低碳经济为特征的新能源、节能环保产业
- B．以降低成本、提高生产率的新材料和信息技术产业
- C．以延长生命、健康和拓展人类生存空间的新医药、空间技术产业
- D．以保卫国家、保护国民的新科技航空航天业
- A．理论上，关联交易主要作用是降低企业的交易成本，促进生产经营渠道的畅通，提供扩张所需的优质资产，有利于实现利润的最大化
- B．现实中，关联交易容易成为企业调节利润、避税和为一些部门及个人获利的途径
- C．现实中，关联交易往往使中小投资者利益受损
- D．不利于上市公司核心竞争力的培育，对其长远发展不利
- 90
-
产业政策可以包括（ ）。
- A．产业结构政策
- B．产业组织政策
- C．产业技术政策
- D．产业布局政策
- A．如果两种证券具有相同的损益，则这两种证券具有相同的价格
- B．如果一个资产组合的损益等同于一个证券，那么这个资产组合的价格等于证券的价格
- C．实际套利活动有相当大的部分是风险套利
- D．可以互相复制的资产在市场上交易时必定有相同的价格，否则就会发生套利活动
- A．现手头无资金，但认为现在是最好的建仓机会
- B．交易者在股票或股指期权上持有空头看涨期权
- C．机构大户手中持有大量股票，但看空后市
- D．有一些股市允许交易者融券抛空
- 93
-
套期保值的形式有（ ）。
- A．买进套期保值
- B．多头套期保值
- C．卖出套期保值
- D．空头套期保值
- A．买卖方向对应的原则
- B．品种相同原则
- C．数量相等原则
- D．月份相同或相近原则
- A．三角形态
- B．持续整理形态
- C．反转突破形态
- D．头肩形态
- A．预定收益的前提下使投资风险最小
- B．控制风险的前提下使投资收益最大化
- C．收益风险都最大
- D．收益风险都最小
- 97
-
套利的基本原则（ ）。
- A．买卖方向对立原则
- B．买卖数量相等原则
- C．同时建仓、同时对冲原则
- D．合约相关性原则
- A．实值期权
- B．虚值期权
- C．平价期权
- D．看涨期权
- A．利息费用
- B．公司所得税
- C．股东权益
- D．平均资产总额
- 100
-
全价报价的优点有（ ）。
- A．所见即所得，比较方便
- B．更好地反映债券价格的波动程度
- C．需要计算实际支付价格
- D．把利息累积因素从债券价格中剔除
- A．证券市场形成做空机制
- B．增强证券市场的流动性和连续性
- C．促进资本市场和货币市场之间资源的合理有效配置
- D．有利于提高监管的有效性
- 102
-
“有效边界”指可行域的（ ）。
- A．上边界部分
- B．下边界部分
- C．左边界部分
- D．右边界部分
- 103
-
社会融资总量的内容包括（ ）。
- A．外汇占款
- B．外商直接投资
- C．银行承兑汇票
- D．以上均不正确
- A．法定存款准备率
- B．存款准备金率
- C．超额准备金率
- D．再贴现率
- A．证券市场线方程
- B．证券特征线方程
- C．资本市场线方程
- D．套利定价方程
- A．绝对估值法
- B．相对估值法
- C．无套利定价
- D．风险中性定价法
- A．基金管理公司的治理结构
- B．投资管理和研究能力
- C．股东、高级管理人员、基金经理的稳定性
- D．以上都正确
- A．繁荣—衰退—萧条—复苏
- B．复苏—上升—繁荣—萧条
- C．上升—繁荣—下降—萧条
- D．繁荣—萧条—衰退—复苏
- A．企业加权平均资本成本
- B．企业平均资本成本
- C．企业加权成长
- D．企业平均成长
- A．资产净值
- B．总资产
- C．总负债
- D．股票股利
- A．固定资产
- B．无形资产
- C．流动资产
- D．不动产
- A．部分社会
- B．全社会
- C．整个银行
- D．中央银行
- A．92.38
- B．96.66
- C．95.74
- D．98.25
- A．1
- B．3
- C．5
- D．10
- A．每6个月
- B．每12个月
- C．每18个月
- D．每24个月
- A．交易型策略
- B．多一空组合策略
- C．事件驱动型策略
- D．投资组合保险策略
- A．1 990元
- B．1 010元
- C．990元
- D．800元
- A．7.5
- B．9.5
- C．10
- D．15
- A．若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则不存在无风险套利机会
- B．若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则存在无风险套利机会
- C．若存在构造成本为零，但在所有可能状态下损益都不小于零的组合，且至少存在一种状态使该组合损益大于零，则不存在无风险套利机会
- D．以上说法均不正确
- A．全部资产现金回收率
- B．财务弹性
- C．营业现金比率
- D．每股营业现金净流量
- A．绝对衰退
- B．相对衰退
- C．必然衰退
- D．偶然衰退
- A．30%
- B．50%
- C．40%
- D．15%
- A．交易型策略
- B．多一空组合策略
- C．事件驱动型策略
- D．投资组合保险策略
- A．9.75元
- B．8.50元
- C．6.70元
- D．5.90元
- A．2元
- B．-2元
- C．16元
- D．9元
- A．5.01
- B．5.44
- C．5.27
- D．5.36附表：某公司2010年财务报表主要资料如下：
- 资产负债表 编制单位：SA公司 2010年12月31日 单位：万元<table bgcolor="#000000" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" width="550"><tbody><tr><td bgcolor="#FFFFFF" valign="top" width="127">项目</td><td bgcolor="#FFFFFF" valign="top" width="53">期初数</td><td bgcolor="#FFF
- 127
-
特雷诺指数是（ ）。
- A．连结证券组合与无风险资产的直线的斜率
- B．连结证券组合与无风险证券的直线的斜率
- C．证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
- D．连结证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
- A．B系数
- B．詹森指数
- C．夏普指数
- D．特雷诺指数
- A．1.03%
- B．1.05%
- C．1.06%
- D．1.07%
- A．互换套期保值交易
- B．连续套期保值交易
- C．系列套期保值交易
- D．交叉套期保值交易
- A．凹性
- B．基差
- C．凸性
- D．曲率
- A．29.53%
- B．35.37%
- C．32.71%
- D．24.73% 附表：某公司2010年财务报表主要资料如下： 资产负债表 编制单位：sA公司 2010年12月31日 单位：万元 <table align="center" bgcolor="#000000" border="0" cellpadding=
- A．公司通常受惠于政府调控，盈利上升
- B．投资者对上市公司盈利预期上升，股价上扬
- C．居民收入由于升息而提高，将促使股价上涨
- D．企业的投资和经营会受到影响，盈利下降
- A．均值标准差平面上的有限区域
- B．均值标准差平面上的无限区域
- C．可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域
- D．均值标准差平面上的一条弯曲的曲线
- A．业绩评估指数
- B．特雷诺指数
- C．夏普指数
- D．道?琼斯指数
- A．Mo
- B．Ml
- C．M2
- D．准货币
- 137
-
下列不属于基差特性的是（ ）。
- A．期货保值的盈亏取决于基差的变动
- B．当基差变小时，有利于卖出套期保值者
- C．如果基差保持不变，则套期保值目标实现
- D．基差指的是某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之问的差额
- A．越小，越小
- B．越大，越大
- C．越小，越大
- D．越大，越小
- A．资本市场线方程
- B．证券特征线方程
- C．证券市场线方程
- D．套利定价方程
- A．2001年6月30日
- B．2001年12月31日
- C．2002年6月30日
- D．2002年l2月31日
- 141
-
相关系数r的数值范围是（ ）。
- A．｜r｜<1
- B．｜r｜≤1
- C．｜r｜>1
- D．｜r｜≥1
- A．知情交易者
- B．噪声交易者
- C．理性交易者
- D．A和B
- A．11%
- B．10.85%
- C．13.33%
- D．10%
- A．1.82
- B．2.82
- C．2.18
- D．2.55 附表：某公司2010年财务报表主要资料如下： 资产负债表 编制单位：sA公司2010年12月31日单位：万元 <img src="//img1.yqda.net/question-name/d9/681e008add49090237218a6dcbde7c.gif" alt="" /> &
- 145
-
下列属于回归模型特性的是（ ）。
- A．一元线性回归模型是用于分析一个自变量Y与一个因变量x之间线性关系的数学方程
- B．判定系数r2表明指标变量之间的依存程度，r2越大，表明依存度越小
- C．在一元线性回归分析中，b的t检验和模型整体的F检验二者取其一即可
- D．在多元回归分析中，b的t检验和模型整体的F检验是等价的
- A．8，5
- B．3，5
- C．5，3
- D．5，8
- A．独立性原则
- B．公平对待已有客户和潜在客户原则
- C．独立性和客观性原则
- D．信托责任原则
- A．1.76
- B．1.62
- C．1.84
- D．1.94 附表：某公司2010年财务报表主要资料如下： 资产负债表 编制单位：SA公司 2010年12月31日 单位：万元<table align="center" bgcolor="#000000" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"
- A．22 727.27元
- B．19 277.16元
- C．16 098.66元
- D．20 833.30元
- A．市场席位进入、账户管理
- B．提供证券投资建议、收取服务报酬
- C．证券结算清算
- D．证券的存管
- 151
-
风险溢价的系数又称为（ ）。
- A．风险的价格
- B．B系数
- C．期望收益率
- D．方差
- 152
-
目前某一基金的持仓股票组合的Bs为1.2，如基金经理预测大盘将会下跌，他准备将组合的βF降至0.8，假设现货市值为1亿元，沪深300期货指数为3 000点，则他可以在货市场卖空的合约份数为（ ）。
- A．35份
- B．-35份
- C．36份
- D．-36份
- A．是金融工程的核心分析原理
- B．确定资产在市场均衡状态下的价格
- C．无套利意义上的价格均衡规定了市场一种不稳定状态
- D．抓住了金融市场均衡的本质
- A．为6%
- B．高于6%
- C．低于6%
- D．为30%
- A．股东大会制度
- B．董事会制度
- C．独立董事制度
- D．监事会制度
- A．相吻合的
- B．相背离的
- C．不相关的
- D．关系不确定的
- A．以经济学、金融学、财务管理学及投资学等基本原理为依据
- B．对决定证券价值及价格的基本要素进行分析
- C．根据证券市场自身变化规律得出结果的分析方法
- D．评估证券的投资价值，判断证券的合理价位，提出相应的投资建议
- 158
-
转换贴水比率的计算公式是（ ）。
- A．转换贴水/可转换证券的市场价格×100%
- B．转换贴水/可转换证券的转换价值×100%
- C．(转换平价一标的股票的市场价格)/可转换证券的转换价值×100%
- D．(标的股票的市场价格一转换平价)/可转换证券的转换价值×100%
- 159
-
会计政策是指（ ）。
- A．企业对其结果不确定的交易或事项以最近可利用的信息为基础所作的判断
- B．企业在会计核算时所遵循的具体原则
- C．可能导致企业发生损益的不确定状态或情形
- D．自年度资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生的需要告诉或说明的事项
- A．能够进入股市购买股票的资金总量
- B．能够进入证券市场的资金总量
- C．二级市场的资金总量
- D．一级市场的资金总量
