2012-2013年证券从业资格考试《证券投资基金》命题预测试卷（二）

基金绩效衡量着重在于反映组合本身的回报情况，并不考虑投资目标、投资范围、投资约束、组台风险、投资风格的不同对基金组合表现的影响。(       )

如果投资组合A的特雷诺指数高于投资组合B，则一定能够认为A的投资绩效优于B。(       )

宏观绩效衡量主要是考查整个宏观经济对基金业绩的影响。(       )

积极型管理的唯一目标就是利润最大化。(       )

道氏理论认为，市场价格指数不能解释和反映市场的大部分行为。(       )

替代互换存在的风险包括全部利率正向变化。(       )

恒定混合策略对市场流动性的要求不高。(       )

情景综合分析法的预测期间一般是3～5年。(       )

买入并持有策略要求市场要有较高的流动性。(       )

与情景综合分析法相比较，历史数据法在预测过程中的分析难度和预测的适当时间范围不同，也要求更高的预测技能，由此得到的预测结果在一定程度上也更有价值。(       )

证券组合管理具有投资分散性和风险与收益匹配性的特点。(       )

资产配置的战术性资产配置策略以不同资产类别的收益情况与投资者的风险偏好、实际需求为基础，构造一定风险水平上的资产比例，并保持不变。(       )

市场不可能是严格有效的，也不可能是完全无效的，市场有效性只是一个程度问题。(       )

有偏预期理论中，最被广泛接受的是流动性偏好理论。(       )

当市场变现强烈的上升或下降时，恒定混合策略在市场向上变动时获得了利润，在市场向下运动时减少了损失。(       )

投资组合保险策略的支付曲线是凹线。(       )

现金流贴现模型下股票永远支付固定的股利。(       )

有效市场假设理论认为，证券在任一时点的价格均对所有相关信息作出了反应，股票价格的任何变化只会由新信息引起。(       )

美国公司一般不设监事会。监督的职能由董事会履行。(       )

如果投资者认购的基金证券低于法定最低额，则证券投资基金不能成立。(       )

市场交易数量与交易行为产生的市场冲击成本成正比。(       )

基金份额净值归一，是基金促销手段中营业推广的方法之一。(       )

行为金融理论以心理学的研究成果为依据，认为投资者行为是理性的，投资者的实际投资决策行为与投资者的理性投资行为一致。(       )

投资人的风险偏好是影响其风险承受能力的重要因素。(       )

预期理论假定不同期限的债券是可相互替代的。(       )

投资于指数化型证券组合的投资者往往愿意通过延迟获得基本收益来求得未来收益的增长。(       )

根据《证券投资基金法》的规定，投资管理人员可以由依照本法设立的从事基金管理业务的基金管理公司、商业银行、信托投资公司担任。(       )

中国证监会主要负责监管上市基金的信息披露。(       )

投资决策委员会是我国基金管理公司的机构之一，是公司最高投资决策机构，以定期会议的形式讨论和决定公司投资的重大问题。(       )

基金业委员会是为适应我国证券市场和基金业发展新形势、新情况的需要成立的，是中国证券业协会内设的由专业人士组成的议事机构。(       )

基金份额持有人若事先未对分红方式作出选择，基金管理人可不进行分红。(       )

基金信息披露是指基金市场上的当事人在基金募集上市交易、投资运作等一系列环节中，依照法律法规规定，向社会公众披露信息。(       )

基金进行利润分配会导致基金份额净值的下降。(       )

债券发行人往往在利率走低时行使赎回权，从而加大了债券投资者的再投资风险。(       )

基金持有的金融资产通常以公允价值计量。(       )

红利收益率通常和公司增长能力呈反向变化关系。(       )

基金公司每月按不低于基金管理费收入的10%计提风险准备金，用于赔偿因公司违法违规、违反基金合同、技术故障、操作失误等给基金财产或基金份额持有人造成的损失。(       )

2003年年底前对基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入征收营业税，自2004年1月1日起免征。(       )

基金因持有股票而分配得到的投资收益主要包括股票红利和现金红利两种。(       )

我国基金的会计核算应遵循的会计政策要求基金的会计年度为公历每午6月30日至来年6月30日。(       )

严格授权要贯穿于公司经营活动的始终，建立健全公司授权标准和程序，确保授权制度的贯彻执行。(       )

基金托管人对基金管理人的投资运作进行监督，如发现问题应立即对其进行通报批评。　　(       )

基金可以将受托管的资产用于抵押、担保、资金拆借或者贷款。(       )

基金管理部门的主要业务和岗位要进行物理隔离、相互制约，基金会计和公司会计等重要部门不得有人员兼职。(       )

自2008年4月起，基金管理公司可以根据自身业务发展需要随时到香港地区设立机构，从事资产管理类相关业务。(       )

证券公司面对的客户主要是金融机构。(       )

基金托管人没有单独处分基金财产的权利。(       )

基金持有人大会在代表基金份额50%以上的基金持有人出席时才可以召开。(       )

每年结束后60日内，基金管理人应当在指定的全国性报刊上刊登年度报告。(       )

基金账户只能用于基金的认购及交易。(       )

基金募集期限届满，基金不满足有关募集要求的基金，募集失败，基金管理人应承担责任。(       )

封闭式基金发行成功后，基金管理人可以向中国证券业协会提出上市申请。(       )

对基金经理的分析和评价常采用定性研究的方法，在研究中还应考虑其所在基金公司的投资文化和投资决策流程等，因为这些因素都会影响基金经理在基金管理中作用的发挥程度。 (       )

交易型开放式指数基金和上市开放式基金均属于特殊类型基金。(       )

久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性的指标。(       )

收入型基金以追求资本利息为目标。(       )

交易型开放式指数基金(ETF)只在一级市场存在交易。(           )

目前，我国的基金均为公司型基金。(       )

根据发行主体的不同，可以将基金分为公募基金和私募基金。(       )

货币市场工具通常指到期不足2年的短期金融工具。(       )

投资者分析心理偏差与投资者非理性行为包括(       )。

采用被动管理的管理者认为，(       )。

分组比较就是根据(       )等，将具有可比性的相似基金放在一起进行业绩的相对比较。

关于DHS模型，下列说法正确的有(       )。

 一般而言，进行资产配置主要考虑的因素有(       )。

根据选定的参考基准和计算方法的差异出现的理论有(       )。

影响投资者风险承受能力和收益要求的各项因素包括(       )。

套利理论的观点有(       )。

构造最优投资组合时，需要确定的事项包括(       )。

下列属于基金持仓结构分析指标的是(       )。

通常，认购开放式基金份额采取的收费模式包括(       )。

股票基金财务会计报表分析包括(       )。

目前，披露上市交易公告书的基金品种主要有(       )。

基金行业自律管理的内容有(       )。

(       )在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券之和，不得超过基金资产净值的l00%。

下列各项中，属于基金运作信息披露文件的有(       )。

加强基金信息披露对实现资本市场的公开、公平、公正原则，推动基金市场发展具有重要意义，主要表现在(       )。

开放式基金的分红方式一般有(       )。

下列关于本期利润的说法，正确的是(       )。

关于基金会计核算，下列表述正确的是(       )。

基金销售业务信息管理平台主要包括(       )。

(       )属予基金资产承担的费用。

基金促销的主要手段是(       )。

基金投资决策过程涉及的部门有(       )。

基金托管人对基金管理人的投资运作的监督，可以采取(       )等形式提醒基金管理人。

由取得基金托管资格的商业银行担任基金托管人，主要出于以下哪些方面的考虑？　(       )

在基金营销环境的要素中，机构本身的(       )会对基金营销产生重要的影响。

基金产品的投资所涉及的思路包括(       )。

基金托管人在基金运作中具有非常重要的作用，主要体现在(       )。

下列属于基金的重大事件的有(       )。

基金管理人要对有关信息进行收集、总结并认真评价，以找到有吸引力的机会和避开环境中的威胁因素，其内容包括(       )。

下列有关认购费率的说法，正确的是(       )。

在我国，属于证券投资基金的运作费用的是(       )。

对基金募集申请材料进行齐备性审查的文件有(       )。

货币市场基金不得投资于以下哪些金融工具？(       )

基金财产不得用于(       )等投资活动。

价值型股票可以进一步被细分为(       )。

收入型和增长混合型证券组合试图在基本收入与资本增长之间达到某种均衡，二者的均衡可以通过(       )方式获得。

基金评级通常采用的方法有(       )。

(       )要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。

下列关于我国证券投资基金的表述，正确的是(       )。

能够对证券组合绩效的深度和广度进行综合评价的风险调整收益指标是(       )。

所有的绩效衡量指标均是(       )。

资产管理者多以(       )为基础，结合投资范围确定具体的资产配置策略。

(       )是指选定一种投资风格后，不论市场发生何种变化均不改变这一选定的投资风格。

使用现金比例变化法，首先需要确定基金的(       )。

有偏预期理论认为，投资者在收益率相同的情况下更愿意持有(       )。

当股票价格保持单方向运动时，下列策略的收益情况由优到劣程度比较为(       )。

(       )投资者，是简单机械调整战略的自然候选人。

技术分析的鼻祖是(        )。

以下各项中，不属于指数化方法的是(          )。

在战略资产配置的基础上根据市场的短期变化，对具体的资产比例进行微调，这种资产配置方式是(       )。

(       )是一种较为直观的、通过分析基金在不同市场环境下现金比例的变化情况来评价基金经理择时能力的一种方法。

(       )旨在通过基本分析和技术分析构造投资组合，并通过买卖时机的选择和投资组合结构的调整，获得超过市场组合收益的回报。

买入并持有策略是(       )的长期再平衡策略，适用于长期计划水平并满足于战略性资产配置的投资者。

(       )是指按照事先设定的百分比作为买入和卖出股票的标准的一种分析方法。

(       )证券组合的投资者很少会购买分红的普通股。

(       )是对一家公司增长能力非常直接而且客观的度量。

“推荐购买某种股票的分析家越多，这种股票越有可能下跌”属于(       )。

完全正相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为15%，证券B的标准差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合(25%A+75%B)的标准差为(       )。

第一个风险调整收益衡量方法是由(       )提出的。

有效市场形式不包括(       )。

下列属于消极型组合管理策略的有(       )。

证券组合管理中第二步是指(       )。

(       )是基金托管人监督基金投融资比例方面的内容。

与国际基金监管目标相比，我国基金监管特有的目标是(       )。

(       )是指基金资产因投资于各种债券（国债、地方政府债券、企业债、金融债等）而定期取得的利息收入。

基金份额净值当计价错误达到(       )时，基金管理公司要披露，并赔偿损失。

 QDII基金的份额净值在估值日后(       )内披露。

下列属于基金运作披露的信息是(       )。

下列不属于基金管理人信息披露范围的是(       )。

下列关于基金管理公司投资决策的描述，正确的是(       )。

公司内部控制的核心是(       )，制定内部控制制度要以审慎经营、防范和化解风险为出发点。

对基金信息披露质量的最重要、最根本的要求是(       )。

(       )指基金在证券交易所和银行间市场之外所涉及的资金清算，包括申购、增发新股、支付基金相关费用以及开放式基金的申购与赎回等的资金清算。

(       )采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。

(       )即基金托管人按规定为基金资产设立独立的账户，保证基金全部财产的安全完整。

基金管理人委托代销机构办理基金的销售时，应当签订(       )，明确双方的权利和义务。

(       )是指基金管理人要对有关信息进行收集、总结并认真评价，以找到有吸引力的机会和避开环境中的威胁因素。

(       )是将产品或服务已经存在的信息传达到市场上，让客户充分了解产品的特点和优点。

下列不属于专业基金销售机构申请基金代销业务资格的条件是(       )。

证券投资基金运作中的制衡机制指的是(       )。

(       )担负着投资计划反馈的职能，及时向投资决策委员会提供市场动态信息。

(       )是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。

(       )负责基金管理公司和基金托管银行特别会员的联络与业务交流工作。

关于基金托管人的内部控制，下列哪一项说法是错误的？(       )

.对于基金交易费，以下说法错误的是(       )。

交易所证券账户是指以托管人和基金联名的方式在(       )开立的证券账户。

(       )是指个别证券特有的风险，包括企业的信用风险、经营风险、财务风险等。

可能影响风险溢价的因素不包括(       )。

对基金管理人丽言(      )营销成功与否关系到企业的生存和发展。

某投资人投资1万元认购基金，认购金额在募集期产生的利息为3元，其对应的认购费率为1.2%，基金份额面值为1元，则其认购费用为(      )元，认购份额为(      )份。

契约型基金的营运依据是(      )。

目前，我国封闭式基金的存续期大多在(      )年左右。

下列选项中,不属于封闭式基金的基金份额上市交易的条件之一的是(      )。

一般而言，全球资产配置的期限为(      )。

按照投资对象不同，可将基金分为( )。

根据有关规定，股票基金应有(      )以上的资产投资于股票，债券基金应有(      )以上的资产投资于债券。

基金产品的募集者是(       )。

基金合同是规范基金当事人权利义务关系的基本法律文件，这些当事人不包括(      )。