我
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- A.每日进行分配
- B.货币市场基金每周五进行利润分配时，不包括周六和周日的利润
- C.当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益
- D.当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益
- A.
- B.
- C.
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- A.基金管理公司股东
- B.基金管理公司董事会
- C.基金管理公司管理层
- D.监管机构
- A.债券投资组合的久期等于负债的久期
- B.债券投资组合的到期日等于负债的到期日．
- C.投资组合的现金流量现值与未来负债的现值相等
- D.投资组合的现金流量终值与未来负债的终值相等
- A.会议形式
- B.审议事项
- C.议事程序
- D.表决方式
- 45
-
股票基金的特点有（ ）。
- A.每一交易日股票基金不只有1个价格
- B.股票基金份额净值不会由于买卖数量或申购、赎回数量的多少而受到影响
- C.对股票金份额净值高低进行合理与否的判断是没有意义的
- D.投资风险低于单一股票的投资风险
- A.T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合
- B.有效边界上任意证券组合均可视为无风险证券与T的再组合
- C.切点证券组合T完全由市场确定
- D.切点证券组合T与投资者的偏好有关
- A.夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同
- B.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
- C.特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
- D.詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
- A.基金资产保管
- B.基金信息披露
- C.基金资金清算
- D.会计复核
- A.简单过滤器规则
- B.移动平均法
- C.上涨和下跌线理论
- D.相对强弱理论
- A.下降时买人
- B.上升时卖出
- C.下降时卖出
- D.上升时买人
- A.期限在一年以内（含一年）的债券回购
- B.股票
- C.剩余期限超过397天的债券
- D.一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单
- A.继承
- B.司法强制执行
- C.出售
- D.转让
- A.基金份额总额达到核准规模的60%以上
- B.基金合同期限为5年以上
- C.基金募集金额不低于3亿元人民币
- D.基金份额持有人不少于1000人
- A.基金管理人应当自基金合同生效之日起12个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定
- B.基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定
- C.因证券市场波动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合有关比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整
- D.因证券市场波动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合有关比例的，基金管理人应当在12个交易日内进行调整
- A.监督基金管理人的投资运作行为是否符合法律法规及基金合同的规定
- B.基金资产由独立于基金管理人的基金托管人保管，可以防止基金财产挪作他用，有利于保障基金资产的安全
- C.基金托管人对基金管理人的投资运作（包括投资对象、投资范围、投资比例、禁止投资行为等）进行监督，可以促使基金管理人按照有关法律法规和基金合同的要求运作基金财产，有利于保护基金份额持有人的权益
- D.基金托管人对基金资产所进行的会计复核和净值计算，有利于防范、减少基金会计核算中的差错，保证基金份额净值和会计核算的真实性和准确性
- A.对宏观经济形势的把握
- B.计划的投资期限
- C.预期的有关再投资利率
- D.未来市场收益率
- A.二级市场的净值报价时间间隔不同
- B.申购、赎回的场所不同
- C.基金投资策略不同
- D.申购、赎回的标的不同
- A.维护基金市场的正常秩序，保护投资者的利益
- B.充分运用、发挥市场机制的积极作用，限制基金对市场的消极影响
- C.防止操作市场，禁止欺诈、内幕交易等不法行为，增强投资者的信心，保护投资者的利益，营造“公平、公正、公开”的投资环境
- D.引导储蓄转化为投资，促进经济发展和社会稳定
- A.基金收益分配可采取现金形式，每年至少分配一次
- B.基金当年收益应先弥补上一年亏损后，才可进行当年收益分配
- C.基金单位资产净值低于面值，则不应进行收益分配
- D.基金托管人更换，则不应进行收益分配
- A.处于募集期内的上市开放式基金份额
- B.处于封闭期内的上市开放式基金份额
- C.分红派息R-1日至RFt（R日为权益登记13）的上市开放式基金份额
- D.处于质押、冻结状态的上市开放式基金份额
- A.加权平均基金份额上期利润
- B.期初基金资产总值
- C.本期加权平均净值利润率
- D.本期基金份额净值增长率
- A.交易所的合法数据
- B.登记结算公司的合法数据
- C.基金份额持有人的指令
- D.基金管理人的指令
- A.不可抗力导致基金无法接受申购、赎回
- B.证券交易所决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值
- C.证券交易所、申购赎回代理证券公司、登记结算机构因异常情况无法办理申购、赎回
- D.法律、法规规定或经中国证监会批准的其他情形
- A.加权平均投资组合收益率
- B.算数平均投资组合收益率
- C.投资组合内部收益率
- D.投资组合平均收益率
- A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
- B.投资者依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平
- C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
- D.资本市场有摩擦
- A.基金份额持有人大会的召开
- B.延长基金合同期限
- C.转换基金运作方式
- D.更换董事长、总经理等高级管理人员
- A.基金年度报告
- B.基金净值公告
- C.基金季度报告、半年度报告
- D.基金上市交易公告书
- A.处于募集期内的上市开放式基金份额
- B.处于封闭期内的上市开放式基金份额
- C.分红派息R-1日至RH（RH为权益登记日）的上市开放式基金份额
- D.处于质押、冻结状态的上市开放式基金份额．
- A.通货膨胀减速期
- B.通货膨胀加速期
- C.通货紧缩时期
- D.滞胀时期
- A.基金注册登记
- B.核算与估值
- C.基金清算
- D.信息披露
- A.企业投资者从基金分配中获得的收入，暂不征收企业所得税
- B.企业投资者从基金分配中获得的收入，征收企业所得税
- C.企业投资者买卖基金份额获得的差价收入，应并入企业的应纳税所得额，征收企业所得税
- D.企业投资者买卖基金份额获得的差价收入，不应并人企业的应纳税所得额，不征收企业所得税
- A.折（溢）价率
- B.跟踪误差
- C.跟踪偏离度
- D.周转率
- A.基金管理公司
- B.基金托管银行
- C.中国证券登记结算有限责任公司
- D.基金代销机构
- A.加强指数法的出现反映了投资管理方式的发展出现了新的变化，即积极管理与消极管理开始相互借鉴，甚至相互融合
- B.加强指数法的核心思想是将指数化投资管理与积极型股票投资策略相结合
- C.加强指数法与积极型股票投资策略之间的风险控制程度不同
- D.加强指数法的重点是在复制组合的基础上加强风险控制，其目的不在于积极寻求投资收益的最大化
- A.采用投资组合保险策略
- B.在保本期间内都可以获得本金安全的保证
- C.基金资产大部分投资于与基金到期13一致的债券
- D.投资目标是在锁定下跌风险的同时力争获得潜在的高回报
- A.目标ETF的资产
- B.标的指数的成分股
- C.备选成分股
- D.中国证监会规定的其他证券品种
- A.该组合中各种证券的权重之和为0
- B.该组合因素灵敏度系数为0
- C.该组合具有正的期望收益率
- D.该组合具有的方差为0
- A.资产负债表
- B.现金流量表
- C.利润表
- D.净值变动表
- A.投资组合与指数之问的不匹配会造成跟踪误差
- B.债券数量越多，跟踪误差就越大
- C.债券数量越少，由投资组合与指数之间的不匹配所造成的跟踪误差就越大
- D.跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标
- A.投资组合保险策略将一部分资金投资于无风险资产，另一部分资金投资于风险资产
- B.投资组合保险策略随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比例，既保证了资产组合的最低价值，同时又不放弃资产升值潜力
- C.投资组合保险策略是一种静态策略
- D.投资组合保险策略是一种动态策略
- A.对基金从业人员资格的管理
- B.对基金上市的管理
- C.对基金投资行为的监管
- D.对基金管理人违法行为进行侦察和惩治
- A.资产类
- B.负债类
- C.资产负债共同类
- D.资产损益共同类
- A.接收会计数据
- B.基金托管人通过加密传真等方式接收管理人的场内投资指令
- C.基金托管人对指令的真实性、合法性、完整性进行审核
- D.对指令的执行隋况进行查询，并将执行结果通知基金管理人
- A.风险厌恶型
- B.风险中性型
- C.风险喜好型
- D.风险偏好型
- A.标准差
- B.贝塔值
- C.持股集中度
- D.行业投资集中度
- A.申购价格
- B.赎回价格
- C.交易价格
- D.营业税、印花税
- A.内部环境控制
- B.销售决策流程控制
- C.销售业务流程控制
- D.会计系统内部控制
- A.夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险
- B.特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险
- C.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
- D.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判也可能不一致
- A.现实收益率来源于投资者自己对未来市场收益率的预期和再投资的计划，可以得出比内含收益率更接近投资者实际情况的复利收益率
- B.在现实复利收益率的计算中，每位投资者对未来利率的预测与投资计划等各不相同，所以很难得出市场普遍认可的结论
- C.市场收益率曲线波动平缓且票息较低时，到期收益率潜在的误差较小
- D.到期收益率计算简便，易于进行比较，在交易与报价中可操作性较强
- A.账表核实法
- B.资料审阅法
- C.重点项目抽查法
- D.现场观察法
- A.0．25%
- B.0．5%
- C.0．75%
- D.1%
- A.上升
- B.下降
- C.无关
- D.保持不变
- A.收益高低
- B.资产组合
- C.风险分散
- D.行业分布
- A.公司总经理审议和决定基金的总体投资计划
- B.风险控制委员会确定资金资产配置比例或比例范围
- C.主管投资的副总经理审批各基金经理提出的投资额超过自主投资额度的投资项目
- D.基金经理向中央交易室的基金交易员发出交易指令
- A.合并募集
- B.分开募集
- C.公开募集
- D.定向募集
- A.两者相等
- B.前者小于后者
- C.前者大于后者
- D.没有直接的关系
- A.5%
- B.8%
- C.10%
- D.15%
- A.合法性原则
- B.完整陛原则
- C.有效性原则
- D.审慎性原则
- A.对单个基金的分析和评价
- B.对基金经理的分析和评价
- C.对基金公司的分析和评价
- D.对基金行业的分析和评价
- A.收入
- B.收益
- C.损益
- D.成本
- A.股票股利收入
- B.债券利息收入
- C.证券买卖差价收入
- D.存款利息收入
- A.组合投资、分散风险
- B.利益共享、风险共担
- C.严格监管、信息透明
- D.独立托管、保障安全
- A.基金的投资范围、投资对象是否符合基金合同及有关法律法规要求
- B.基金合同约定的基金投资资产配置比例
- C.基金合同规定的不得承销证券，向他人贷款
- D.基金管理人参与银行间同业拆借市场
- A.买人并持有战略
- B.恒定混合策略
- C.投资组合保险策略
- D.战术性资产配置
- A.风险控制法
- B.情景综合分析法
- C.横界面法
- D.市场有效法
- A.平均利率
- B.平均票面价值
- C.平均到期日
- D.久期
- A.强式有效市场
- B.有效市场
- C.半强式有效市场
- D.弱式有效市场
- A.售出
- B.变现
- C.上市
- D.付息
- A.成本效益原则
- B.有效性原则
- C.独立性原则
- D.相互制约原则
- A.现时净值与价值底线
- B.现时市值与价值底线
- C.现值与安全垫
- D.现时净值与价格底线
- A.增长型基金
- B.混合型基金
- C.平衡型基金
- D.收入型基金
- A.择时损益=股票实际配置比例-正常配置比例+（现金实际配置比例-正常配置比例）×现金收益率
- B.择时损益=股票实际配置比例股票指数收益率+（现金实际配置比例-正常配置比例）×现金收益率
- C.择时损益=（股票实际配置比例-正常配置比例）×股票指数收益率+现金实际配置比例-正常配置比例
- D.择时损益=（股票实际配置比例-正常配置比例）×股票指数收益率+（现金实际配置比例-正常配置比例）×现金收益率
- A.联合财产
- B.集合财产
- C.独立财产
- D.共有财产
- 114
-
根据简单过滤器规则，（ ）。
- A.如果股票价格相对于参考基准上升的幅度达到了预先设定的百分比，则卖出
- B.如果股票价格相对于参考基准上升的幅度达到了预先设定的百分比，则买人
- C.如果股票价格相对于参考基准上升的幅度达到了预先设定的百分比，则清仓
- D.如果股票价格相对于参考基准上升的幅度达到了预先设定的百分比，则满仓
- A.20%
- B.25%
- C.30%
- D.35%
- A.2009
- B.2007
- C.2008
- D.2006
- A.10%～30%
- B.50%～70%
- C.20%～40%
- D.70%～90%
- A.风格差异
- B.组合差异
- C.类型差异
- D.资产差异
- A.高
- B.不确定
- C.低
- D.与流动性无关
- 120
-
所有的绩效衡量指标均是（ ）。
- A.事前衡量
- B.事后衡量
- C.微观衡量
- D.绝对衡量
- A.人员推销
- B.营业推广
- C.广告促销
- D.公共关系
- A.标准差
- B.贝塔值
- C.净值增长率
- D.费用率
- A.T+1
- B.T-1
- C.T+2
- D.T-2
- A.夏普
- B.林特
- C.詹森
- D.马柯威茨
- A.1990年7目
- B.1990年12月
- C.1991年7月
- D.1991年12月
- A.越小，越小
- B.越大，越小
- C.越小，越大
- D.越大，越大
- A.市场价格
- B.公平价格
- C.重置价格
- D.公允价值
- A.证券交易所
- B.中国证券业协会
- C.中国证券登记结算有限责任公司你
- D.中央国债登记结算有限责任公司
- A.《中华人民共和国证券法》
- B.《开放式证券投资基金试点办法》
- C.《中华人民共和国证券投资基金法》
- D.《证券投资基金管理暂行办法》
- A.0．8%
- B.0．25%
- C.1%
- D.1．5%
- A.交易所交易资金清算
- B.全国银行间市场交易资金清算
- C.场外资金清算
- D.场内资金清算
- A.30%，10%
- B.20%，5%
- C.30%，10%
- D.30%，5%
- A.低额收益
- B.高额收益
- C.有风险收益
- D.无风险收益
- A.分层抽样法
- B.优化法
- C.收益最大化法
- D.方差最小化法
- A.相同的
- B.不同的
- C.递增的
- D.递减的
- A.资产保管
- B.资金清算
- C.会计复核
- D.投资监督
- 137
-
（ ）构成托管人内部控制的基础。
- A.环境控制
- B.风险评估
- C.控制活动
- D.信息沟通
- A.15%
- B.20%
- C.10%
- D.5%
- A.买入并持有策略优于恒定混合策略优于投资组合保险策略
- B.恒定混合策略优于买人并持有策略优于投资组合保险策略
- C.买人并持有策略优于投资组合保险策略优于恒定混合策略
- D.投资组合保险策略优于买人并持有策略优于恒定混合策略
- A.基金交易费是指基金在进行证券买卖交易时所发生的相关交易费用
- B.我国证券投资基金的交易费主要包括印花税、交易佣金、过户费、经手费、证管费
- C.交易佣金由证券公司按成交金额的一定比例向基金收取
- D.印花税、过户费、经手费、证管费等由托管人按有关规定收取
- A.享有，不享有
- B.享有，享有
- C.不享有，享有
- D.不享有，不享有
- 142
-
绩效衡量的一个隐含假设是（ ）。
- A.基金本身的情况是稳定的
- B.基金本身的情况是不稳定的
- C.组合风险是可测的
- D.组合收益是可测的
- A.资产混合配置
- B.恒定混合策略
- C.战术性资产配置
- D.买入并持有策略
- A.股票
- B.债券
- C.基金证券
- D.商业票据
- A.单因素模型
- B.多因素模型
- C.资本资产定价模型
- D.APT
- A.维持不变
- B.下降
- C.上升
- D.两者没有明显关系
- A.有限责任公司
- B.股份有限公司
- C.合伙制
- D.合作制
- A.后台管理系统
- B.前台业务系统
- C.监管系统信息报送
- D.信息管理平台应用系统
- A.10%
- B.25%
- C.30%
- D.50%
- 150
-
下列投资风险最低的基金是（ ）。
- A.债券基金
- B.股票基金
- C.指数基金
- D.货币市场基金
