我
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- A．基金将从4月29日(周五)开始计算其权益
- B．基金将从4月30日(周六)开始计算其权益
- C．基金将从5月2日(周一)开始计算其权益
- D．基金将从5月9日开始计算其权益
- 正确
- 错误
- A．采用现金方式分红
- B．年度利润分配比例不得低于已实现利润的90%
- C．当年利润应先弥补上一年度亏损
- D．每年最多分配一次
- A．具备安全保管基金财产的条件
- B．从事基金托管业务的职业人员不少于4人
- C．具备安全高效的清算、交割系统
- D．净资产和资本充足率符合有关规定
- A．对基金销售分支机构、网点和基金销售人员的管理、考核、行为监控等功能
- B．交易清算、资金处理的功能
- C．提供投资资讯功能
- D．对所涉及的信息流和资金流进行对账作业的功能
- A．投资类
- B．负债类
- C．资产负债共同类
- D．损益类
- A．权证分红
- B．现金分红
- C．股票分红
- D．分红再投资转换为基金份额
- A．基金资产净值
- B．份额净值
- C．份额累计净值
- D．基金分红
- A．混合基金的风险低于股票基金
- B．预期收益高于债券基金
- C．比较适合保守的投资者
- D．不经常进行股票与债券的不同配比
- A．基金管理人和托管人在年度报告披露中的责任
- B．正文与摘要的披露
- C．关于年度报告的“重要提示”
- D．基金财务指标的披露
- A．投资者无差异曲线在特殊情形下会相交
- B．无差异曲线越低，其上的投资组合带来的满意程度就越高
- C．无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱
- D．不同无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同
- A．基金品种的设计
- B．签署基金成立的有关法律文件
- C．提交申请设立基金的主要文件
- D．申请的审核与批准
- E．基金的销售
- A．人口
- B．客户
- C．公众
- D．竞争对手
- A．资本资产定价模型表明选择高β值的证券就会获得较高的收益，因为高β值的证券风险也较高
- B．资本资产定价模型对风险—收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的
- C．资本资产定价模型将证券的风险区分为系统风险和非系统风险，从而把投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的非系统风险上
- D．资本资产定价模型表明可以在不考虑投资者不同偏好的情况下确定所有投资者的共同最优风险资产组合
- A．收益稳定
- B．安全性较高
- C．价值被低估
- D．高市盈率
- A．基金管理人和托管人在年度报告披露中的责任
- B．正文与摘要的披露
- C．关于年度报告的“重要提示”
- D．基金财务指标的披露
- 86
-
交易所资金清算包括( )
- A．增发新股的资金清算
- B．股票、债券买卖的资金清算
- C．申购新股的资金清算
- D．回购交易的资金清算
- A．投资于其他基金
- B．从事证券信贷业务
- C．从事证券信用交易
- D．资金拆借业务
- A．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
- B．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
- C．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同
- D．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
- A．基金的投资目标
- B．基金的风险水平
- C．比较基准
- D．基金组合的稳定性
- A．银行存款账户
- B．交易所证券账户
- C．全国银行间市场债券托管账户
- D．清算备付金账户
- A．净资产不低于2亿元人民币
- B．在最近一个季度末资产管理规模不低于200亿元人民币或等值外汇资产
- C．经营行为规范，管理证券投资基金2年以上且最近1年内没有因违法违规行为受到行政处罚或被监管机构责令整改
- D．没有因违法违规行为正在被监管机构调查
- A．买卖股票、债券的减价收入
- B．债券的利息收入
- C．股票的股息红利收入
- D．价差收入
- A．套利组合必须是一个零投资、零因素风险的组合
- B．资产价格存在稳定性
- C．套利组合表现为能够产生正的收益率
- D．套利组合可以为零收益
- A．通过托管业务获取托管费
- B．提供绩效评估获取的收入
- C．获取的基金管理费
- D．提供会计核算获取的收入
- A．基金基本情况
- B．会计报表的编制基础
- C．关联方关系及其交易
- D．金融工具风险及管理
- A．大型资本股票
- B．小型资本股票
- C．能源类股票
- D．混合型资本股票
- A．健全性
- B．有效性
- C．独立性
- D．审慎性
- A．确定证券投资政策
- B．进行证券投资分析
- C．组建证券投资组合
- D．投资组合业绩评估
- A．基金的投资表现实际上反映了投资技巧和投资运气的综合影响
- B．对绩效表现好坏的衡量涉及到比较基准的选择问题
- C．投资目标、投资限制、操作策略、资产配置、风险水平上的不同往往使基金之间的绩效不可比
- D．绩效衡量的一个隐含假设是基金本身的情况是稳定的
- A．保本基金一般都有保本期
- B．保本基金在本质上属于混合基金
- C．“保本”的性质限制了基金收益的上升空间
- D．保本型基金无法回避通货膨胀风险
- 101
-
我国基金监管的具体目标有( )。
- A．保护投资者利益
- B．保证市场的公平、效率和透明
- C．降低系统风险
- D．推动基金业规范发展
- A．政策性银行
- B．商业银行
- C．证券投资咨询机构
- D．证券公司
- A．申请
- B．核准
- C．发售
- D．备案和公告
- A．公司利益优先原则
- B．强化制衡机制原则
- C．公平对待原则
- D．业务与信息隔离原则
- A．员工自律
- B．内部控制大纲
- C．基本管理制度
- D．部门业务规章
- A．确定证券投资政策
- B．进行证券投资分析
- C．组建证券投资组合
- D．投资组合业绩评估
- A．股票分红
- B．现金分红
- C．分红再投资转换为基金份额
- D．债券利息
- A．APT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些
- B．APT理论建立在“一价原理”上
- C．在APT的理论架构下，市场组合为一效率组合
- D．APT的假设条件与资本资产定价模型相同
- A．年度
- B．半年度
- C．月度
- D．每日
- A．基金申请公告
- B．基金合同草案
- C．基金托管协议草案
- D．招募说明书草案
- A．基金份额总额达到核定规模80%以上
- B．基金份额持有人人数达到1000人以上
- C．基金份额总额达到核定规模60%以上
- D．基金份额持有人人数达到500人以上
- A．场内申购赎回ETF采用金额申购、份额赎回的方式
- B．场外申购采用份额申购、份额赎回的方式
- C．场外申购赎回ETF时，申购对价、赎回对价为现金
- D．申购、赎回申请提交后不得撤销
- A．投资者的年龄或投资周期
- B．资产负债状况
- C．财务变动状况与趋势
- D．财富净值和风险偏好
- A．以技术分析为基础的投资策略是在否定弱势有效市场的前提下，以历史交易数据为基础，预测单只股票或市场总体未来变化趋势的一种投资策略
- B．要想获得超额回报，就必须寻求历史交易数据以外的信息
- C．正是对弱势有效市场的否定才产生以技术分析为基础的多种股票投资策略
- D．所谓弱势有效市场就是证券价格充分反映了历史上一系列交易价格净得的分析获得超额利润
- A．票息的再投资收益
- B．源于时间成分所引起的收益率变化
- C．源于票息因素所引起的收益率变化
- D．由于到期收益率变化所带来的资本增值或损失(收益成分)
- A．历史价格信息
- B．公开信息
- C．不完全公开信息
- D．全部信息(包括内幕信息)
- A．威廉.夏普
- B．特雷诺
- C．史蒂夫.罗斯
- D．詹森
- A．具有交易成本最小化的优势
- B．具有管理费用最小化的优势
- C．放弃了从市场环境变化中获利的可能
- D．适用于投资者偏好变化较大的情形
- E．适用于改变投资组合的成本大于收益的状态
- A．国家股
- B．法人股
- C．社会公众股
- D．外资股
- A．基金托管人应对基金管理人公开披露的相关基金信息进行复核、审查；并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认
- B．基金托管人召集基金份额持有人大会的，有义务将持有人大会决定的事项予以公告
- C．基金托管人职责终止时，应聘请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案
- D．基金托管人应在基金份额发售的3日前，将基金合同、托管协议登载在托管人网站上
- A．转让相对简便
- B．便于挂失，相对安全
- C．股东权利归属于记名股东
- D．认购股票款项不一定一次缴足
- A．对基金收益不作任何保证
- B．对证券投资业绩进行预测
- C．对证券投资业绩进行回顾
- D．诋毁其他基金管理人、托管人或者基金销售机构
- A．时间成分引起的收益率变化
- B．资本增值或损失
- C．票息再投资收益
- D．票息因素引起的收益率变化
- A．明确投资目标和限制因素
- B．确定有效资产组合的边界
- C．明确资本市场的方差值
- D．寻找最佳的资产组合
- A．信息处理能力
- B．信息不完全
- C．时间不足
- D．心理偏差
- A．通过制定切实可行的工作计划，大力开展基金业宣传活动，树立行业形象，正确引导社会公众对基金市场的认识
- B．建立行业教育培训体系，全面提高基金从业人员素质
- C．加大研究力度，对关系基金业发展的重点、难点、热点问题进行深入研究，促进基金业的健康发展
- D．直接从事基金投资管理业务
- A．资本市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系
- B．证券市场线揭示了任意证券或组合的收益风险均衡关系
- C．证券市场线表示单个证券的期望收益率与其对市场组合方差的贡献率β之间存在着线性关系，而不像有效组合那样与标准差有线性关系
- D．资本市场线表示有效组合期望收益率与其标准差(总风险)有线性关系
- A．基金管理机构及其他相关机构出现财务危机时，监管者应当尽量减轻危机对整个市场造成的冲击
- B．要求基金管理机构满足资本充足率和一定的运营条件以及其他谨慎要求
- C．要求投资者将风险承担限制在能力范围之内，并且监控过度的风险行为
- D．完全消除风险
- A．提供投资资讯功能
- B．对基金交易账户以及基金投资人信息管理功能
- C．交易功能
- D．为基金投资人提供服务的功能
- A．性质不同
- B．收益与风险特性不同
- C．信息披露程度不同
- D．投资主体不同
- A．ETF
- B．货币基金
- C．LOF
- D．封闭式基金
- A．直销渠道
- B．平销渠道
- C．代销渠道
- D．网络渠道
- A．准货币型基金
- B．上市开放式基金
- C．交易型开放式指数基金
- D．保本型基金
- A．对所托管的不同基金财产分别设置账户
- B．为基金管理人提供投资建议，保障基金资产保值增值
- C．复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格
- D．对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见
- A．0.3‰
- B．0.5‰
- C．0.3%
- D．0.5%
- A．合法性原则
- B．完整性原则
- C．及时性原则
- D．审慎性原则
- A．战略性资产配置
- B．恒定混合策略
- C．战术性资产配置
- D．投资组合保险策略
- A．一般来说，如果基金份额变动较大，会对基金管理人的投资有不利影响
- B．如果基金持有人中个人投资者较多，该基金的规模相对会稳定
- C．如果基金持有人中个人投资者较多，该基金的规模不太稳定
- D．如果基金持有人中机构投资者较多，表明机构比较认可该基金的投资
- A．7天
- B．1个月
- C．3个月
- D．1年
- A．LOF
- B．ETF
- C．货币基金
- D．封闭式基金
- A．证券组合业绩的评估
- B．证券投资政策
- C．证券组合的构建
- D．证券组合的调整
- A．信托财产
- B．其自有资产
- C．信托合同约定的限度
- D．其注册资本
- A．研发部提出研究报告、投资决策委员会决定总体投资计划、基金投资部制定投资组合方案、风险控制委员会提出风险控制建议
- B．投资决策委员会决定总体投资计划、研发部提出研究报告、基金投资部制定投资组合方案、风险控制委员会提出风险控制建议
- C．研发部提出研究报告、投资决策委员会决定总体投资计划、风险控制委员会提出风险控制建议、基金投资制定投资组合方案
- D．风险控制委员会提出风险控制建议、投资决策委员会决定总体投资计划、基金投资部制定投资组合方案、研发部提出研究报告
- A．7天
- B．10天
- C．7个工作
- D．10个工作日
- A．认股权证基金、股票基金、债券基金、货币市场基金
- B．股票基金、债券基金、货币市场基金、认股权证基金
- C．债券基金、货币市场基金、认股权证基金、股票基金
- D．货币市场基金、认股权证基金、股票基金、债券基金
- A．夏普比率
- B．詹森指数
- C．博迪比率
- D．特雷诺比率
- A．申购费
- B．交易佣金
- C．过户费
- D．托管费
- A．在制度上制衡大股东的力量
- B．监察公司经营,严格履行契约承诺,强化内控机制
- C．切实保护基金投资者的合法权益
- D．全权负责基金管理公司的监察稽核工作
- A．30日
- B．60日
- C．90日
- D．120日
- A．基金发起人
- B．基金托管人
- C．基金持有人
- D．基金管理人
- A．开放式基金
- B．封闭式基金
- C．对冲基金
- D．契约型基金
- A．指数基金
- B．对冲基金
- C．伞型基金
- D．开放式基金
- A．β系数
- B．标准差
- C．市盈率
- D．市净率
- A．对冲基金
- B．套利基金
- C．指数基金
- D．国际基金
- 155
-
证券的贝塔系数大于零表明( )。
- A．证券与市场收益正相关
- B．证券与市场收益负相关
- C．证券与市场收益无关
- D．以上说法均不正确
- A．签署基金合同阶段
- B．基金募集阶段
- C．基金运作阶段
- D．基金终止阶段
- A．历史数据法
- B．情景综合分析法
- C．风险收益法
- D．历史观察法
- A．投资者是风险爱好者，并以期望收益率和风险(用方差或标准差衡量)为基础选择投资组合
- B．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
- C．所有投资者的投资均为单一投资期，投资者对证券回报了均值、方差以及协方差具有相同的预期
- D．资本市场没有摩擦
- A．增加权重；增加权重
- B．增加权重；降低权重
- C．降低权重；降低权重
- D．降低权重；增加权重
- A．投资组合保险策略
- B．恒定混合策略
- C．战术性资产配置
- D．买入并持有策略
- A．20％，5％
- B．20％，10％
- C．30％，5％
- D．30％，10％
- A．日
- B．周
- C．月
- D．季
- A．公司章程
- B．托管协议
- C．基金合同
- D．基金招募说明书
- A．证券市场价格波动由长期波动和短期波动两种趋势构成
- B．开盘价最重要
- C．交易量与价格没有关系
- D．证券市场价格波动由主要趋势、次要趋势和短暂趋势三种趋势构成
- A．后台管理系统
- B．前台业务系统
- C．监管系统信息报送
- D．信息管理平台应用系统
- A．基金分红
- B．净值增长率
- C．久期
- D．已实现收益
- A．对基金份额持有人的监管
- B．对基金服务机构的监管
- C．对基金运作的监管
- D．对基金高级管理人员的监管
- A．基金份额上市交易公告书
- B．招募说明书
- C．基金合同
- D．基金托管协议
- A．战略性资产配置
- B．恒定混合策略
- C．战术性资产配置
- D．投资组合保险策略
- A．封闭式基金
- B．开放式基金
- C．公司型基金
- D．契约型基金
- A．两极策略
- B．子弹式策略
- C．梯式策略
- D．以上三种均可
- A．主观事实
- B．基金盈利最大化
- C．客观事实
- D．公司董事会的决议
- A．当日
- B．第三日
- C．第四日
- D．次日
- A．数量申购
- B．批量申购
- C．净值申购
- D．金额申购
- A．降低
- B．上升
- C．无规律
- D．不变
- A．1元／份
- B．1．167元／份
- C．1．33 元／份
- D．1．2元／份
- A．一般来说，如果基金份额变动较大，会对基金管理人的投资有不利影响
- B．如果基金持有人中个人投资者较多，该基金的规模相对会稳定
- C．如果基金持有人中个人投资者较多，该基金的规模不太稳定
- D．如果基金持有人中机构投资者较多，表明机构比较认可该基金的投资
- A．要确定目标客户，了解他们的风险收益偏好
- B．要选择与目标客户风险收益偏好相适应的金融工具及其组合
- C．要考虑相关法律、法规的约束
- D．要考虑基金管理人自身的管理水平
- A．《证券投资基金管理暂行办法
- B．《中华人民共和国证券法》
- C．《中华人民共和国证券投资基金法
- D．《开放式证券投资基金试点方法》
- A．负斜率，下凸
- B．负斜率，上凸
- C．正斜率，上凹
- D．正斜率，下凹
- A．分组比较法
- B．单独比较法
- C．相对比较法
- D．基准比较法
- A．10%
- B．20%
- C．30%
- D．40%
- A．信息比率
- B．β值
- C．M2测度
- D．均异模型
- A．征收;征收
- B．征收;不征收
- C．不征收;不征收
- D．不征收;征收
- A．1
- B．2
- C．3
- D．4
- A．20%
- B．30%
- C．40%
- D．50%
- A．追求稳定收入，寻找收益、风险适中投资组合
- B．有较高风险承受能力，关注资本增值
- C．偏好风险，追求短期投资获得最高收益
- D．厌恶风险，对资产流动性和安全性要求较高
- A．100;100
- B．100;500
- C．500;1000
- D．1000;1000
- A．征收；征收
- B．征收；不征收
- C．不征收；征收
- D．不征收；不征收
- A．3
- B．5
- C．10
- D．15
- A．3个月
- B．半年
- C．1年
- D．2年
- A．市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值
- B．市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值
- C．市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值
- D．市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值
- A．加权平均投资组合收益率
- B．投资组合复利收益率
- C．简单平均投资组合收益率
- D．投资组合内部收益率
- A．T<SUB>P</SUB>=0
- B．T<SUB>P</SUB>≤0
- C．T<SUB>P</SUB>＜0
- D．T<SUB>P</SUB>＞0
- A．投资者的风险承受能力不同
- B．对市场有效性的判断不同
- C．是否构造投资组合
- D．是否采取系统化的投资战略
- A．每个开放日当日
- B．每个开放日次日
- C．每周
- D．每月
- A．证券市场并非总是有效率的
- B．证券市场是有效率的市场
- C．证券市场是帕雷托最优的市场
- D．证券市场并非总是帕雷托最优的市场
- A．内部控制的原则既包括审慎性原则也包括有效性原则
- B．资产保管的内部控制要求基金托管人应建立定期对账制度，定期核对全部账户资产，保证账实、账账、账证相符
- C．采取合理的估值方法和科学的估值程序，公允反映基金所投资的有价证券在估值时点的价值
- D．基金托管人应实行集中管理制度，由专人负责操作管理托管业务的整个流程
- A．国家法律
- B．部门规章
- C．规范性文件
- D．自律性规则
- A．武汉证券投资基金
- B．淄博乡镇企业投资基金
- C．深圳南山投资基金
- D．富岛基金
