我
- A.152140
- B.752000
- C.753856
- D.754933
- A.[1604．8，1643．2]
- B.[1604．2，1643。8]
- C.[1601．53，1646．47]
- D.[1602．13，1645．87]
- 3
-
某投资者在5月1日同时买入7月份并卖出9月份铜期货合约，价格分别为63200元/吨和64000元/吨。若到了6月1日，7月份和9月份铜期货价格变为63800元/吨和64100元／吨，则此时价差（ ）。
- A.扩大了500元
- B.缩小了500元
- C.扩大了600元
- D.缩小了600元
- A.1．05
- B.1．025
- C.0．95
- D.1．125
- A.160
- B.230
- C.180
- D.190
- A.4张
- B.2张
- C.40张
- D.20张
- A.-75000
- B.-25000
- C.25000
- D.75000
- A.盈利4875美元
- B.亏损4875美元
- C.盈利1560美元
- D.亏损1560美元
- A.11875
- B.23750
- C.28570
- D.30625
- A.盈利47250
- B.亏损47250
- C.盈利18900
- D.亏损18900
- A.1000
- B.1500
- C.1800
- D.2000
- A.1886．5
- B.1983．6
- C.2016．4
- D.2042．8
- A.7780美元/吨
- B.7800美元/吨
- C.7870美元／吨
- D.7950美元／吨
- A.盈利5万美元
- B.亏损5万美元
- C.亏损6000美元
- D.盈利6000美元
- A.250点
- B.251点
- C.249点
- D.240点
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- A.国内消费量
- B.当期出口量
- C.期末结存量
- D.当期进口量
- A.管理风险
- B.套期保值
- C.定制投资策略
- D.套现
- A.开仓时同时买入卖出，平仓时也同时卖出买入
- B.下达交易指令时，写明买入合约与卖出合约的价差
- C.不要在陌生的市场做套利交易
- D.不要用锁单来保护已亏损的单盘交易
- A.持有外汇资产者，担心未来货币贬值，可以采取卖出套期保值
- B.持有外汇资产者，担心未来货币升值，可以采取卖出套期保值
- C.套期保值的操作实质是消除或减少外汇受价格上下波动的影响
- D.出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇，为了避免外汇汇率下降造成损失，可以采取卖出套期保值
- A.或追加保证金
- B.或减少保证金
- C.或自行平仓
- D.或增加持仓
- A.有效期越长，期权买方实现有利选择的余地越大，从而时间价值越大
- B.有效期越短，买方因期权价格波动而获利的可能性越小，从而时间价值越大
- C.到期时期权就失去了任何时间价值
- D.有效期越长，期权卖方承受的风险越大，价值越小
- A.转移风险
- B.立即获得商品所有权
- C.追求风险收益
- D.在未来某一时间获取商品
- A.金融期货交易所采取分级结算制度
- B.交易所对结算会员进行结算，结算会员对投资者或者非结算会员进行结算
- C.结算会员按照业务范围分为交易结算会员、全面结算会员和特别结算会员
- D.全面结算会员不可以为其受托客户办理结算、交割业务
- 44
-
下列说法正确的是（ ）。
- A.当β系数大于1时，说明股票的波动或风险程度高于以指数衡量的整个市场
- B.当β系数小于1时，说明股票的波动或风险程度低于以指数衡量的整个市场
- C.当资金占用成本低于持有期内可能得到的股票分红红利时，净持有成本大于零
- D.当资金占用成本高于持有期内可能得到的股票分红红利时，净持有成本小于零
- A.设立的目的不同
- B.提供设施、场所不同
- C.适用法律不尽相同
- D.决策机构不同
- A.交易风险
- B.会计风险
- C.经济风险
- D.储备风险
- A.三重底
- B.三角形
- C.矩形
- D.旗形
- A.套期保值者
- B.投机者
- C.套利者
- D.交易会员
- A.交易的客体是完全相同的
- B.交易的主体是完全相同的
- C.交易原理是一样的
- D.经济作用是一致的
- A.期货市场汇集几乎所有供给和需求的信息
- B.投机者的交易目的不是实物交割，而是利用价格波动获取利润，这就要求投机者必须利用各种手段收集整理有关价格变动的信息，分析市场行情
- C.期货市场把投机者的交易指令集中在交易所内进行公开竞价，由于买卖双方彼此竞价所产生的互动作用使得价格趋于合理
- D.期货市场的价格发现机制正是由所有市场参与者对未来市场价格走向预测的综合反映体现的
- A.资格审查
- B.实施市场稽查和惩戒
- C.制定客户定单处理规范
- D.保证期货市场各参与主体执行中国证监会期货保证金安全存管制度
- A.对价格预测的能力欠佳
- B.满仓操作，承受过大的风险
- C.心理承受能力欠佳
- D.缺乏处理高风险投资的经验
- A.利率的高低影响着一国资金的流动
- B.资本一般是从利率高的国家流向利率低的国家
- C.在一个国家里，信贷紧缩时，利率上升
- D.如果一国的利率水平低于其他国家，则会造成资本大量流出，外国资本流入减少，恶化资本账户收支，同时在国际市场上会抛售这种货币，引起汇率下跌
- A.同一品种的期货价格走势与现货价格不同
- B.期货交易的实物交割
- C.同一品种的期货价格走势与现货价格走势一致
- D.现货市场与期货市场价格随期货合约到期日的临近，两者趋向一致
- A.公司制
- B.会员制
- C.仅为一家期货交易所提供结算服务
- D.为一家或多家期货交易所提供结算服务
- A.价格上升阶段，成交量和持仓量增加，市场坚挺
- B.价格下跌阶段，成交量和持仓量减少，市场疲软
- C.价格上升阶段，成交量和持仓量减少，市场疲软
- D.价格下跌阶段，成交量和持仓量增加，市场坚挺
- A.避免损失
- B.限制损失
- C.减少利润
- D.滚动利润
- A.非ST、ST股票
- B.非暂停上市股票
- C.股票价格无明显的异常波动或市场操纵
- D.剔除其他专家认定不能进入指数的股票
- A.基差是某一特定地点、某种商品或资产的现货价格与同种的某一特定期货合约价格间的价差
- B.基差所指的现货商品的等级应该与期货合约规定的等级相同
- C.基差所指的期货价格通常是最近的交割月的期货价格
- D.特定的交易者可以拥有自己特定的基差
- A.突出风险防范功能
- B.强调公司的集体依赖性
- C.保障股东的知情权
- D.设立首席风险官
- A.市场行为反映一切
- B.供给决定需求
- C.价格呈趋势变动
- D.历史会重演
- A.内涵价值大于零时，期权是实值期权
- B.内涵价值等于时间价值的期权是平值期权
- C.当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，期权是虚值期权
- D.当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，期权是实值期权
- A.这种商品的价格和相关商品价格的变化
- B.消费者的收入
- C.消费者的偏好
- D.消费者的预期
- A.目前尚未持有某种商品，但已按固定价格将该商品卖出，担心市场价格上涨
- B.预计未来要购买某种商品，购买价格尚未确定时，担心市场价格上涨
- C.按固定价格销售某商品的产成品，但尚未购进该商品生产，但是市场价格上涨，购入成本提高
- D.某服装厂已签订合同，按某价格卖出一批棉制服装，但尚未开始生产，担心日后棉花价格上涨
- A.熟悉业务流程
- B.帮助客户分析行情
- C.减少操作失误
- D.为客户决策
- A.交易费用
- B.现货价格大小
- C.期货价格大小
- D.市场冲击成本
- A.CME
- B.CBOT
- C.LIFFE
- D.TSE
- A.郑州商品交易所
- B.大连商品交易所
- C.上海期货交易所
- D.中国金融期货交易所
- A.螺纹钢
- B.白糖
- C.玉米
- D.沪深300指数
- A.成交量是指一段时间里买人的合约总数或卖出的合约总数
- B.每一交割月份合约中，全体买方买人的合约总数必然与全体卖方卖出的合约总数相等，因此，合约成交量的统计通常只计算其中一方成交的合约数
- C.在中国内地，不同期货交易所对合约成交量的统计有所差异，中国金融期货交易所采取单边计算，而其他三家期货交易所采取双边计算
- D.成交量经常被用于价格形态分析
- A.生产
- B.使用
- C.储藏
- D.流通
- 72
-
缺口的形式一般有（ ）。
- A.普通缺口
- B.突破缺口
- C.逃逸缺口
- D.衰竭缺口
- A.对冲基金
- B.商品投资基金
- C.养老基金
- D.养老保险
- A.套期保值者
- B.投资者
- C.套利者
- D.投机者
- A.不受美国政府监管
- B.不须提供存款准备
- C.不受资本流动限制
- D.与境内流通的美元是同一货币
- A.该国债的年贴现率为6%
- B.该投资者的投资收益率为6.09%
- C.该国债的年贴现率为6.09%
- D.该投资者的投资收益率为6%
- A.1000
- B.1500
- C.-300
- D.2000
- A.期货投机交易只在期货市场操作，套期保值交易在现货和期货两个市场同时操作
- B.期货投机交易以获取较大利润为目的，套期保值交易以利用期货市场规避现货市场风险为目的
- C.期货投机交易以获得价差收益为目的，套期保值交易以达到期货与现货市场的盈利与亏损基本平衡为目的
- D.期货投机交易是价格波动风险的承担者，套期保值交易是价格风险的转移者
- A.有两个相同高度的高点
- B.有两个相同高度的低点
- C.向下突破颈线
- D.向上突破颈线
- A.近期对某种商品或资产需求非常迫切，远大于近期产量及库存量，使现货价格大幅度增加，高于期货价格，基差为负值
- B.近期对某种商品或资产需求非常迫切，远大于近期产量及库存量，使现货价格大幅度增加，高于期货价格，基差为正值
- C.预计将来该商品的供给会大幅度增加，导致期货价格大幅度下降，低于现货价格，基差为负值
- D.预计将来该商品的供给会大幅度增加，导致期货价格大幅度下降，低于现货价格，基差为正值
- A.生产商
- B.加工商
- C.库存商
- D.贸易商
- A.结算机构对结算会员进行结算
- B.结算会员与非结算会员之间的结算
- C.非结算会员对客户的结算
- D.结算机构对客户的结算
- A.市场风险
- B.管理风险
- C.技术风险
- D.信用风险
- A.国家政策
- B.自身管理
- C.客户素质
- D.同业竞争
- A.结算期货交易盈亏
- B.担保交易履约
- C.控制市场风险
- D.交易所的收益在会员间分配
- A.考虑了交易成本后，对理论价格进行上下移动而形成的区间
- B.在区间中，进行套利交易，不但不能赢利，还会导致亏损
- C.当期指高于区间的上界时，正向套利可获利
- D.当期指低于区间的上界时，正向套利可获利
- A.在对交易盈亏进行结算时，不仅对平仓头寸的盈亏进行结算，而且对未平仓合约产生的浮动盈亏也进行结算
- B.在每日交易结束后，交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，对应收应付的款项同时划转，相应增加或减少会员的结算准备金
- C.期货交易所会员的保证金不足时，应当及时追加保证金或者自行平仓
- D.对交易头寸所占用的保证金进行逐一结算
- A.避免了价格下跌的风险
- B.加工企业和生产经营企业利用期转现可以节约期货交割成本
- C.期转现比“平仓后购销现货”更便捷
- D.期转现比远期合同交易和期货实物交割更有利
- 89
-
金融期货包括（ ）。
- A.农产品期货
- B.股指期货
- C.外汇期货
- D.利率期货
- A.书面
- B.电话
- C.互联网
- D.他人转述
- A.建立并管理期货保证金安全监控系统，对期货保证金及相关业务进行监控
- B.监督期货市场各参与主体执行中国证监会期货保证金安全存管制度
- C.研究和完善期货保证金存管制度，不断提高期货保证金存管的安全程度和效率
- D.建立并管理投资者查询服务系统，为投资者提供有关期货交易结算信息查询及其他服务
- A.必须是同种商品跨交割月份的套利
- B.必须由两个方向相反的跨期套利组成，一个卖出套利和一个买人套利
- C.居中月份合约的数量必须等于两旁月份合约之和
- D.必须同时下达买空／卖空／买空三个指令，并同时对冲
- A.强制减仓制度是指交易所按照有关规定对会员、客户持仓实行平仓的一种强制措施
- B.强制减仓制度是交易所将当日以涨跌停板价申报的未成交平仓报单，以当日涨跌停板价与该合约净持仓盈利客户(包括非期货公司会员)按持仓比例自动撮合成交
- C.强制减仓制度对同一客户双向持仓的，其净持仓部分的平仓报单参与强制减仓计算，其余平仓报单与其反向持仓自动对冲平仓
- D.在郑州商品交易所、大连商品交易所和上海期货交易所，强制减仓制度一般在某合约连续出现双边市时采用
- A.合约标的物不同
- B.买卖双方的权利义务不同
- C.保证金规定不同
- D.市场风险不同
- A.最高价
- B.最低价
- C.开盘价
- D.收盘价
- A.价格
- B.成交量
- C.持仓量
- D.仓差
- A.品种相同或相关
- B.数量相等或相当
- C.方向相同
- D.月份相同或相近
- A.跨期套利
- B.跨月套利
- C.跨市套利
- D.跨品种套利
- A.规避风险和获利
- B.规避风险和价值发现
- C.规避风险和价格发现
- D.规避风险和套现
- A.中国证券监督管理委员会
- B.中国证券监督管理委员会地方派出机构
- C.中国期货保证金监控中心
- D.中国期货业协会
- A.郑州商品交易所
- B.大连商品交易所
- C.上海期货交易所
- D.中国金融期货交易所
- A.走强
- B.走弱
- C.不变
- D.趋近
- A.90
- B.10
- C.70
- D.30
- A.交易所以“强行平仓通知书”的形式向有关会员下达强行平仓要求
- B.开市后，有关会员必须首先自行平仓，直至达到平仓要求，执行结果由交易所审核
- C.超过会员自行平仓时限而未执行完毕的，剩余部分由交易所直接执行强行平仓
- D.强行平仓执行完毕后，执行结果交由会员记录并存档
- A.100点
- B.1000点
- C.2000.点
- D.3000点
- A.量化指标
- B.趋势追逐
- C.直观现实
- D.分析价格变动的中长期趋势
- A.价格
- B.收入水平
- C.相关产品价格
- D.厂商的预期
- A.会计风险
- B.经济风险
- C.交易风险
- D.储备风险
- A.期货交易者
- B.期货公司
- C.期货交易所
- D.期货业协会
- A.止损单的价格不能太接近于当时的市场价格
- B.止损单的价格应该接近于当时的市场价格，以便价格有波动时尽快平仓
- C.止损单价格选择可以用基本分析法确定
- D.止损指令过大，能够避开噪音干扰，所以能够保证收益较大
- A.商品
- B.股票
- C.期权
- D.货币
- A.居间人与期货公司没有隶属关系
- B.居间人是期货公司所订立期货经济合同的当事人
- C.居间人不得从事投资咨询代理交易
- D.居间人是为投资者或者期货公司介绍订约或提供订约机会的个人或法人
- 113
-
中长期国债期货采取（ ）报价法。
- A.指数
- B.价格
- C.百分比
- D.差额
- A.权利金
- B.执行价格
- C.合约到期日
- D.市场价格
- A.有效市场理论
- B.资产组合方法
- C.技术分析方法
- D.基本分析方法
- A.5元
- B.8元
- C.10元
- D.20元
- A.实物交割
- B.对冲
- C.现金交割
- D.期转现
- A.期货市场是一个高度组织化的市场，有着严密的组织结构和交易制度，从而可以保障期货市场的有效运转
- B.期货市场的组织结构由期货交易所、期货公司和投资者三部分组成
- C.期货交易所是专门进行标准化期货合约买卖的场所，按照其章程的规定实行自律管理，以其全部财产承担民事责任
- D.期货交易所自身不得直接或间接参与期货交易活动，只为期货交易提供设施和服务
- A.广义的动态外汇
- B.广义的静态外汇
- C.狭义的静态外汇
- D.狭义的动态外汇
- A.CBOT
- B.CME
- C.LIFFE
- D.LME
- A.CME
- B.NYMEX
- C.CBOT
- D.LME
- A.居问人与期货公司有隶属关系
- B.居间人是期货公司所订立期货经纪合同的当事人
- C.居间人主要从事投资咨询
- D.居间人是为投资者或期货公司介绍订约或提供订约机会的个人或法人
- A.期货交易所
- B.交割仓库
- C.中国证监会
- D.国务院期货监督管理机构
- A.越大
- B.越小
- C.越不确定
- D.越稳定
- A.当日开盘价
- B.当日收盘价
- C.当日结算价
- D.当日均价
- 126
-
设置最小变动价位的目的是（ ）。
- A.保证市场运营的稳定性
- B.保证市场适度的流动性
- C.降低市场管理的风险性
- D.保证市场技术的稳定性
- A.中国证券监督管理委员会
- B.中国证券监督管理委员会地方派出机构
- C.中国期货商会
- D.中国期货业协会
- A.芝加哥商业交易所
- B.伦敦金属交易所
- C.美国堪萨斯交易所
- D.芝加哥期货交易所
- A.外汇期货
- B.利率期货
- C.股指期货
- D.股票期货
- A.1～3年
- B.1～5年
- C.1～10年
- D.10年以上
- A.0．0001
- B.0．000001
- C.0．0002
- D.0．000025
- A.同时买入3手5月份玉米期货合约
- B.在一天后买入3手5月份玉米期货合约
- C.同时买入1手5月份玉米期货合约
- D.一天后卖出3手5月份玉米期货合约
- A.越小；越小；越大；越大
- B.越大；越大；越小；越大
- C.越小；越大；越小；越小
- D.越大；越小；越小；越大
- A.2%
- B.5%
- C.10%
- D.15%
- A.会员入场交易
- B.全权会员代理非会员交易
- C.结算公司介入
- D.以对冲方式免除履约责任
- A.10
- B.11
- C.12
- D.13
- A.提供交易场所、设施和服务
- B.按规定转让会员资格
- C.制定并实施业务规则
- D.监控市场风险
- A.越小；越小；越大；越大
- B.越大；越大；越小；越大
- C.越小；越大；越小；越小
- D.越大；越小；越小；越大
- A.风险存在的客观性
- B.风险因素的放大性
- C.风险的可防范性
- D.风险的消除性
- A.套期保值交易方式
- B.套利交易方式
- C.期权交易方式
- D.期现套利交易方式
- A.集中交割
- B.转现交割
- C.现金交割
- D.实物交割
- A.2006年5月18日；上海
- B.2006年5月18Et；北京
- C.2006年9月8日；上海
- D.2006年9月8日；北京
- A.证券投资委员会
- B.证券交易委员会
- C.商品交易委员会
- D.财政部
- A.市场风险、交割风险、流动性风险、代理风险和法律风险
- B.市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险
- C.结算风险、信用风险、流动性风险、代理风险和法律风险
- D.市场风险、交割风险、流动性风险、代理风险和法律风险
- A.限价指令
- B.限时指令
- C.市价指令
- D.阶梯价格指令
- A.期货交易所
- B.期货公司
- C.客户
- D.期货行业协会
- A.期货指数的点数乘以100
- B.期货指数的点数乘以100%
- C.期货指数的点数乘以乘数
- D.期货指数的点数除以乘数
- 148
-
过度投机行为不会（ ）。
- A.拉大供求缺口
- B.破坏供求关系
- C.减缓价格波动
- D.加大市场风险
- 149
-
最可靠的反转突破形态是（ ）。
- A.双重顶(底)
- B.头肩顶(底)
- C.三重顶(底)
- D.V形反转(底)
- A.期货交易的对象是交易所统一制定的标准化期货合约
- B.远期合同缺乏流动性
- C.远期交易最终的履约方式是商品交收
- D.期货交易具有较高的信用风险
- A.1966
- B.1967
- C.1968
- D.1969
- A.盈利3000元
- B.亏损3000元
- C.盈利1500元
- D.亏损1500元
- A.88
- B.77
- C.55
- D.22
- A.系统性风险
- B.非系统性风险
- C.偶然性风险
- D.经常性风险
