我
- A．净损失120元
- B．净赢利120元
- C．净损失110元
- D．既没有赢利，也没有损失
- A．净损失200000元
- B．净损失240000元
- C．净赢利240000元
- D．净赢利200000元
- A．基差走弱120元/吨
- B．基差走强120元/吨
- C．基差走强100元/吨
- D．基差走弱100元/吨
- A．正向市场，反向市场
- B．反向市场，正向市场
- C．反向市场，反向市场
- D．正向市场，正向市场
- A．750元/吨，630元/吨
- B．-750元/吨，-630元/吨
- C．530元/吨，750元/吨
- D．-630元/吨，-750元/吨
- A．卖出套期保值
- B．买入套期保值
- C．交叉套期保值
- D．基差交易
- A．利用期货与现货盈亏相抵来保值
- B．实际的合约标的物本身并不重要，重要的是标的物的价格走势与自己预测的是否一致
- C．预测标的物价格将要上涨就择机买进期货合约
- D．是套期保值者的交易对手
- A．66.23%
- B．22.33%
- C．33.72%
- D．66.29% 持仓明细<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 align=center bgColor=#000000 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top width=52 bgColor=#ffffff>交易所</TD><TD vAlign=top width=52 bgColor=#ffffff>品种</TD><TD vAlign=top width=52 bgColor=#ffffff>
- A．162375.84美元
- B．74735.41美元
- C．162877美元
- D．74966.08美元
- A．该交易者履约赢利50000美元
- B．该交易者履约赢利47500美元
- C．如果买方提前平仓，可赢利47500美元
- D．如果买方提前平仓，可赢利50000美元
- A．期货佣金商(FCM)
- B．介绍经纪商(IB)
- C．场内经纪人(FB)
- D．助理中介人(AP)
- A．虚值
- B．极度虚值
- C．实值
- D．极度实值
- A．100元/吨
- B．200元/吨
- C．300元/吨
- D．400元/吨
- 14
-
5月份，一个投资者以0.6904美元/法郎的价格买入100手6月瑞士法郎期货合约。一周后，美元贬值，6月瑞士法郎期货合约的价格变为0.6960美元/法郎，该投资者将合约卖出平仓，其获利为（ ）。
- A．15000美元
- B．20000美元
- C．55000美元
- D．70000美元
- A．1459.64
- B．1468.64
- C．1469.64
- D．1470.64
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- A．分析价格变动的中长期趋势
- B．研究的是价格变动的根本原因
- C．分析的主要是影响供求的因素
- D．分析价格变动的短期趋势
- A．供给是指在一定时期内，在各种可能的价格下，生产者愿意并且能够提供的商品或劳务的数量
- B．一般来说，在其他条件不变的情况下，价格越高，供给量越大；价格越低，供给量越小
- C．在商品自身价格不变的条件下，生产成本上升会减少利润，从而使得商品的供给量增加；相反，生产成本下降会增加利润，从而使得商品的供给量减少
- D．如果厂商对未来的预期看好，预期商品的价格会上涨，厂商在制订生产计划时就会增加产量供给
- A．美元
- B．英镑
- C．人民币
- D．马克
- A．限期平仓
- B．限制部分会员或全部会员出金
- C．暂停部分会员或全部会员开新仓
- D．调整涨跌停板幅度
- A．7月时大商所豆粕9月合约基差为4元/吨，到8月时为2元/吨
- B．7月时大商所豆油9月合约基差为2元/吨，到8月时为-1元/吨
- C．7月时上期所阴极铜9月合约基差为-2元/吨，到8月时为-4元/吨
- D．7月时上期所铝9月合约基差为-2元/吨，到8月时为-1元/吨
- A．小麦
- B．大豆
- C．棉花
- D．玉米
- A．提供交易场所、设施和服务
- B．设计合约、安排合约上市
- C．组织和监督期货交易
- D．监控市场风险
- A．协助办理开户手续
- B．提供期货行情信息、交易设施
- C．中国证监会规定的其他服务
- D．代理期货公司收付保证金
- A．经济增长率高
- B．国民收入增加
- C．国内需求水平提高
- D．进口增加
- 45
-
看跌期权又称为（ ）。
- A．买入期权
- B．卖出选择权
- C．认沽期权
- D．认购期权
- A．根据客户指令代理买卖期货合约，办理结算和交割手续
- B．对客户账户进行管理，控制客户交易风险
- C．为客户提供期货市场信息
- D．进行期货交易咨询，充当客户的交易顾问
- A．风险揭示
- B．签署合同
- C．缴纳保证金
- D．进行期货交易
- A．等于
- B．高于
- C．低于
- D．不等于
- A．上升幅度大于
- B．下降幅度小于
- C．上升幅度小于
- D．下降幅度大于
- A．美元标价法
- B．欧元标价法
- C．直接标价法
- D．间接标价法
- A．套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易，以期价差发生有利变化而获利的交易行为
- B．如果利用期货市场和现货市场之间的价差进行套利行为，称为期现套利；如果利用期货市场上不同合约之间的价差进行套利行为，称为价差交易或套期图利
- C．跨期套利是指在同一市场(同一交易所)同时买入、卖出同种商品不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利
- D．跨品种套利是指利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利，即同时买入或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利
- A．灵活运用止损指令
- B．平均卖高策略
- C．掌握限制损失的原则
- D．掌握滚动利润的原则
- A．一般情况下，同种商品的期货价格和现货价格走势一致
- B．期货价格和现货价格随着期货合约到期日的来临呈现趋同性
- C．生产经营者通过套期保值来规避风险，并最终消灭风险
- D．投机者、套利者的参与是套期保值实现的条件
- A．政治风险
- B．利率风险
- C．购买力风险
- D．市场风险
- A．商品价格
- B．生产成本
- C．生产技术水平
- D．厂商的预期
- A．产出水平
- B．就业能力
- C．通货膨胀
- D．政府干预
- A．交易品种单一
- B．合约非标准化
- C．交易对手机构化
- D．流动性风险大
- A．实质上是同种商品跨交割月份的套利活动
- B．由两个方向相反的跨期套利组成
- C．蝶式套利必须同时下达买空/卖空/买空的指令
- D．风险和利润都很大
- A．买方要获得权利必须向卖方支付一定数量的费用(权利金)；期权买方取得的权利是未来的权利，或在未来的一段时间内，或在未来某一特定日期
- B．期权买方在未来的买卖标的物是特定的；期权买方在未来买卖标的物的价格是事先规定好的
- C．期权买方取得的是买卖的权利，而不负有必须买进或卖出的义务。买方有执行的权利，也有不执行的权利，完全可以灵活选择
- D．买方拥有权利并为此支付权利金，仅承担有限的风险，却掌握巨大的获利潜力
- A．《期货交易暂行条例》
- B．《期货交易所管理办法》
- C．《期货经纪公司管理办法》
- D．《期货从业人员资格管理办法》
- A．接受期货公司和客户委托，为其订立期货经济合同提供中介服务
- B．代签交易与账单
- C．代理客户委托下达交易指令
- D．代理客户委托调拨资金
- A．基差交易
- B．交叉套期保值
- C．买入套期保值
- D．卖出套期保值
- A．价格上涨，成交量增加，持仓量上升
- B．价格下跌，成交量减少，持仓量下降
- C．价格上涨，成交量不活跃，持仓量上升
- D．价格上涨，成交量减少，持仓量上升
- A．看涨期权
- B．看跌期权
- C．欧式期权
- D．美式期权
- A．从风险是否可控的角度划分
- B．从期货交易场所划分C从风险产生的主体划分
- D．从风险的来源划分
- A．K线图形似蜡烛，又称为蜡烛图
- B．如果是1天，则称为日K线图
- C．如果是1周，则称为周K线图
- D．K线图中，表示出了该时间段内的开盘价、收盘价、最高价和结算价
- A．政策因素
- B．经济因素
- C．全球主要经济体利率水平
- D．其他因素
- A．避险基金
- B．风险对冲过的基金
- C．一般都是高风险的，没有低风险的
- D．通常运用对冲的办法抵消市场风险，锁定套利机会
- A．需求曲线的右移会使均衡价格提高，均衡数量增加
- B．需求曲线的左移会使均衡价格下降，均衡数量减少
- C．需求曲线的右移会使均衡价格下降，均衡数量减少
- D．需求曲线的左移会使均衡价格提高，均衡数量增加
- A．合约标准化
- B．双向交易
- C．当日无负债结算制度
- D．交易集中化
- A．一次性结清方式
- B．货到付款方式
- C．分期付款方式
- D．无负债结算方式
- A．共同基金受监管条约的限制
- B．对冲基金可以投资衍生品市场
- C．对冲基金是将客户的资金进行投资
- D．共同基金是金融市场的重要参与者
- A．交易
- B．结算
- C．交割资料
- D．开户资料
- A．双重顶(底)
- B．头肩形
- C．上升三角形
- D．旗形
- A．盘亏幅度大
- B．竞价公平
- C．有利于流动性的增长
- D．有利于风险控制
- A．竹线图中竖线是最高价与最低价的连线
- B．竹线图中一般标出了开盘价、收盘价、最高价和最低价
- C．左侧横线表示开盘价
- D．右侧横线表示收盘价
- A．市价指令
- B．限价指令
- C．止损指令
- D．新价值令
- A．交易对象不同
- B．交易方式不同
- C．买卖顺序不同
- D．结算方式不同
- A．交易的对象不同
- B．交易的目的不同
- C．功能作用不同
- D．信用风险不同
- A．期权的权利金不可能为负值
- B．看涨期权的权利金不应该高于标的物的市场价格
- C．美式看跌期权的权利金不应该高于执行价格
- D．欧式看跌期权的权利金不应该高于执行价格
- A．包括制造业、金融业、运输业等
- B．采用道式修正法计算
- C．从1950年9月开始编制
- D．采用加权算术平均法计算
- A．交易对象不同
- B．交易目的不同
- C．结算方式不同
- D．交易场所与方式不同
- A．交易费用
- B．现货价格大小
- C．期货价格大小
- D．市场冲击成本
- A．从交割月第一个工作日算起，该债券剩余期限为10年
- B．从交割月第一个工作日算起，该债券剩余期限为9年
- C．从交割月第一个工作日算起，该债券剩余期限为8年
- D．从交割月第一个工作日算起，该债券剩余期限为7年
- A．多头套期保值
- B．空头套期保值
- C．买入套期保值
- D．卖出套期保值
- A．遵守国家法律、法规、规章和政策
- B．遵守期货交易所的章程、业务规则及有关决定
- C．按规定缴纳各种费用
- D．接受期货交易所业务监管
- A．成交量和持仓量的变化可以反映合约交易的活跃程度和投资者的预期
- B．当新的买入者和卖出者同时入市时，持仓量不变
- C．当买卖双方有一方作出平仓交易时，持仓量减少
- D．当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量不变
- A．温度期货
- B．降雪量期货
- C．霜冻期货
- D．飓风期货
- A．锁定生产成本，实现预期利润
- B．利用期货价格信号安排生产经营活动
- C．提供分散、转移价格风险的工具，有助于稳定国民经济
- D．为政府制定宏观政策提供参考依据
- A．建立以净资本为核心的风险监控体系
- B．符合资本充足的要求
- C．保护客户资产
- D．建立内部控制制度
- A．控制汇率
- B．稳定汇率
- C．调控经济
- D．干预汇率
- A．缓冲区技术
- B．相对比率技术
- C．综合指数技术
- D．分级靠档技术
- A．基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与同种的某一特定期货合约价格间的价差
- B．基差所指的现货商品的等级应该与期货合约规定的等级相同
- C．基差所指的期货价格通常是最近的交割月的期货价格
- D．所有交易者拥有相同的基差
- A．市场资金集中度
- B．会员持仓总量变动比率
- C．市场资金总量变动率
- D．现价期价偏离率
- A．基础结算担保金
- B．履约结算保证金
- C．变动结算担保金
- D．投标结算保证金
- A．管理
- B．生产
- C．预测
- D．决策
- A．空头套期保值
- B．多头套期保值
- C．空头投机
- D．多头套利
- A．风险管理能力指标
- B．市场影响力指标
- C．风险控制能力指标
- D．持续合规状况指标
- A．美国芝加哥
- B．英国伦敦
- C．法国巴黎
- D．日本东京
- A．会员期货交易所一般适用于公司法的规定
- B．公司期货交易所首先适用于民法的规定
- C．会员期货交易所一般适用于民法的规定
- D．公司期货交易所只适用于公司法的规定
- A．农作物增产造成的粮食价格下降
- B．原油价格的减少引起的制成品价格上涨
- C．进口价格上涨导致原材料价格上涨
- D．燃料价格的下跌使得买方拒绝付款
- 102
-
联系期货与现货的纽带是（ ）。
- A．结算
- B．交割
- C．竞价
- D．下单
- A．期货合约属于金融衍生产品
- B．期货合约被强制交割，证券可以长期持有
- C．证券交易的目的是让渡或者获取有价证券，从而获取投资收益
- D．期货交易和证券交易均采用保证金制度
- A．CBOT
- B．IMM
- C．MMI
- D．CME
- A．商业性交易者
- B．非商业性交易者
- C．须报告头寸交易者
- D．不需报告头寸交易者
- A．0.0001点
- B．0.000001点
- C．0.0002点
- D．0.000002点
- A．国家外汇管理局
- B．国务院
- C．中国证监会
- D．中国期货业协会
- A．外汇期货交易
- B．远期外汇交易
- C．外汇保证金交易
- D．外汇掉期交易
- A．涨跌停板制度
- B．保证金制度
- C．当日无负债结算制度
- D．持仓限额制度
- A．零
- B．无穷大
- C．权利金
- D．标的资产的市场价格
- A．心理分析
- B．技术分析
- C．基本分析
- D．图形分析
- A．准确性
- B．稳定性
- C．简单性
- D．实用性
- A．签订转让合同
- B．商品送抵指定仓库
- C．标准仓单的交收
- D．验货合格
- A．模拟误差
- B．套利误差
- C．测量误差
- D．其他误差
- A．牛市
- B．熊市
- C．牛市转熊市
- D．熊市转牛市
- A．10000美元
- B．1000000美元
- C．1030000美元
- D．10000000美元
- A．双向交易和对冲机制
- B．商流和物流的时空统一性
- C．保证金交易
- D．当日无负债结算制度
- A．ES
- B．VaR
- C．DRM
- D．CVaR
- A．程序化交易系统的优化
- B．程序化交易系统的检验
- C．程序化交易系统的调整
- D．程序化交易系统的维护
- A．2；3
- B．3；5
- C．4；5
- D．5；3
- A．开盘价
- B．收盘价
- C．结算价
- D．最低价
- A．商品期货交易委员会
- B．美国期货公会
- C．证券期货管理委员会
- D．商品期货交易管理局
- A．交割配对
- B．标准仓单与货款交换
- C．实物交收
- D．增值税发票流转
- 124
-
时间价值为（ ）。
- A．内涵价值
- B．权利金加内涵价值
- C．内涵价值减权利金
- D．权利金减内涵价值
- A．走强
- B．走弱
- C．不变
- D．趋近
- 126
-
需求水平的变动表现为（ ）。
- A．需求曲线的整体移动
- B．需求曲线上点的移动
- C．产品价格的变动
- D．需求价格弹性
- A．均采用集中交易、公开竞价等交易形式
- B．均属于远期交易
- C．合约均可转让
- D．信用风险一样小
- A．调低
- B．提高
- C．稳定
- D．控制
- 129
-
（ ）是指“风险对冲过的基金”。
- A．共同基金
- B．对冲基金
- C．对冲基金的组合基金
- D．商品投资基金
- A．会员大会
- B．监事会
- C．理事会
- D．期货交易所
- A．持仓量
- B．持仓费
- C．成交量
- D．成交额
- A．芝加哥商业交易所的期货价格
- B．伦敦金属交易所的期货价格
- C．美国堪萨斯交易所的期货价格
- D．芝加哥期货交易所的期货价格
- A．《专利权法》
- B．《刑法》
- C．《合同法》
- D．《民法通则》
- A．期货交易在衍生品交易中发挥着基础性作用
- B．期货市场转移风险的效果低于远期和互换等衍生品市场
- C．其他衍生品的定价往往参照期货价格进行
- D．其他衍生品市场在转移风险时，往往要和期货交易配套运作
- 135
-
英镑的英文代码是（ ）。
- A．CNY
- B．USD
- C．CHF
- D．GBP
- A．建仓
- B．平仓
- C．减仓
- D．平仓或建仓
- A．14.125美分/蒲式耳
- B．14.25美分/蒲式耳
- C．14.375美分/蒲式耳
- D．14.75美分/蒲式耳
- A．分期付款交易
- B．即期交易
- C．期货交易
- D．远期交易
- A．期货风险
- B．基差风险
- C．现货风险
- D．基差安全
- A．1992年
- B．1993年
- C．1998年
- D．2000年
- A．10%
- B．10%～15%
- C．10%～20%
- D．10%～30%
- A．当买卖双方有一方做平仓交易时(即换手)，持仓量增加
- B．只有当新的买人者和卖出者同时入市时，持仓量才会增加
- C．当买卖双方有一方做平仓交易时(即换手)，持仓量不变
- D．当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量增加
- A．玉米期货
- B．白糖期货
- C．白银期货
- D．黄金期货
- A．100万元
- B．500万元
- C．1000万元
- D．3000万元
- 145
-
期权价格由（ ）两部分组成。
- A．时间价值和内涵价值
- B．时间价值和执行价格
- C．内涵价值和执行价格
- D．执行价格和权利金
- A．芝加哥期货交易所
- B．芝加哥商业交易所
- C．纽约商业交易所
- D．伦敦国际金融交易所
- A．增加，下降
- B．增加，上升
- C．减少，下降
- D．减少，上升
- A．交易部门
- B．研发部门
- C．财务部门
- D．人事部门
- A．现货价格
- B．期货价格
- C．期权价格
- D．股票价格
- A．期货价格波动频繁
- B．期货交易投机性强
- C．期货交易涉及量大
- D．期货交易是不连续的买卖活动
- A．空头套期保值
- B．多头套期保值
- C．卖出套期保值
- D．投机和套利
- A．成交量、成交价
- B．持仓量
- C．最高价与最低价
- D．预期次日开盘价
- A．第五个交易日
- B．第十个交易日
- C．最后交易日前一交易日
- D．最后交易日
- A．董事会
- B．股东大会
- C．会员大会
- D．理事会
