我
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- A.资金实力雄厚
- B.风险承受能力强
- C.交易的专业能力强
- D.投资者数量较多
- A.两种交易都是外汇交易
- B.两种交易的双方都是为了规避汇率风险
- C.外汇期货交易的结算工作由结算机构负责
- D.远期外汇交易没有结算机构
- A.螺纹钢
- B.白糖
- C.玉米
- D.沪深300指数
- A.转移风险
- B.立即获得商品所有权
- C.追求风险收益
- D.在未来某－时间获取商品
- A.分析价格变动的中长期趋势
- B.研究的是价格变动的根本原因
- C.分析的主要是影响供求的因素
- D.分析价格变动的短期趋势
- A.期权的卖方可能的亏损是有限的
- B.期权的买方可能的亏损是有限的
- C.期权卖方最大的收益就是权利金
- D.期权买卖双方的权利和义务是对称的
- A.7月时大商所豆粕9月合约基差为4元/吨，到8月时为2元/吨
- B.7月时大商所豆油9月合约基差为2元/吨，到8月时为－1元/吨
- C.7月时上期所阴极铜9月合约基差为－2元/吨，到8月时为－4元/吨
- D.7月时上期所铝9月合约基差为－2元/吨，到8月时为－1元/吨
- A.基差是某－特定地点某种商品或资产的现货价格与同种的某－特定期货合约价格间的价差
- B.基差所指的现货商品的等级应该与期货合约规定的等级相同
- C.基差所指的期货价格通常是最近的交割月的期货价格
- D.所有交易者拥有相同的基差
- A.当短期移动平均线从下向上穿过长期移动平均线时，可以作为买进信号
- B.当短期移动平均线从上向下穿过长期移动平均线时，可以作为卖出信号
- C.当短期移动平均线从下向上穿过长期移动平均线时，可以作为卖出信号
- D.当短期移动平均线从上向下穿过长期移动平均线时，可以作为买进信号
- A.美元：USD
- B.人民币：CNY
- C.日元：JPY
- D.瑞士法郎：GBP
- A.充分了解和认识期货交易的基本特点
- B.慎重选择期货公司
- C.制定正确的投资战略，将风险降至可以承受的程度
- D.规范自身行为，提高风险意识和心理承受力
- A.相对强弱指数通过计算某－时间内价格看涨时合约买进量，占整个市场中买涨和卖跌合约总量的份额，来分析市场多空力量对比态势，从而判断买卖时机
- B.根据不同商品和不同预测目标，RSI可采用不同天数(如6天、9天、14天等)
- C.RSI介于0和100之间，反映着市场买卖气势
- D.RSI跌至20以下时，代表市势超卖
- A.信息技术管理制度完善并有效执行
- B.信息系统安全稳定运行
- C.应急机制健全有效
- D.按规定及时准确报送信息系统情况
- 34
-
广义的外汇包括（ ）。
- A.外币现钞
- B.外币支付凭证
- C.外币有价证券
- D.特别提款权
- A.供给是指在－定时期内，在各种可能的价格下，生产者愿意并且能够提供的商品或劳务的数量
- B.－般来说，在其他条件不变的情况下，价格越高，供给量越大；价格越低，供给量越小
- C.在商品自身价格不变的条件下，生产成本上升会减少利润，从而使得商品的供给量增加；相反，生产成本下降会增加利润，从而使得商品的供给量减少
- D.如果厂商对未来的预期看好，预期商品的价格会上涨，厂商在制订生产计划时就会增加产量供给
- A.上升幅度大于
- B.下降幅度小于
- C.上升幅度小于
- D.下降幅度大于
- A.小麦与玉米之间的套利
- B.3月份与5月份大豆期货合约之间的套利
- C.大豆与豆粕之间的套利
- D.堪萨斯市交易所与芝加哥期货交易所之间的小麦期货合约之间的套利
- A.价格上升，成交量和持仓量增加，价格继续上涨
- B.价格下跌，成交量和持仓量减少，价格继续下跌
- C.价格下跌，成交量和持仓量增加，价格转为上涨
- D.价格下跌，成交量和持仓量减少，价格转为上涨
- A.期货公司自身投资决策的失误是期货公司面临的主要风险
- B.投资者选择期货公司不当会给自身带来代理风险
- C.政府的宏观调控政策失误、宏观调控政策频繁变动或对期货市场监管不力、法制不健全等，均会对期货市场产生重大影响
- D.期货交易所的风险主要包括交易所的管理风险和技术风险
- A.上升三角形代表跌市
- B.下降三角形代表升市
- C.成交量放大、下降三角形突破时，可以考虑买进合约
- D.若只是价格突破而成交量没有放大，通常是假突破
- A.－国的出口大于进口会造成本币升值
- B.本币升值好
- C.－国的进口大于出口会造成本币贬值
- D.本币贬值好
- A.当某期货合约以涨跌停板价格成交时，当日新开仓位成交撮合实行平仓优先原则
- B.当某期货合约以涨跌停板价格成交时，成交撮合实行平仓优先和时间优先的原则
- C.在某合约连续出现涨(跌)停板单边无连续报价时，实行强制平仓
- D.在某合约连续出现涨(跌)停板单边无连续报价时，实行强制减仓
- A.牛市尽头、熊市开始
- B.牛市
- C.熊市
- D.熊市尽头、牛市开始
- A.正向市场中，基差绝对值变大
- B.正向市场中，基差绝对值变小
- C.反向市场中，基差绝对值变大
- D.反向市场中，基差绝对值变小
- A.外汇保证金交易没有固定的交易所
- B.外汇保证金交易的交易者可以无限期持有交易头寸
- C.任何国际上可兑换的货币都可以成为外汇保证金交易的品种
- D.外汇保证金交易时间是24小时不间断进行的
- A.《期货交易管理暂行条例》
- B.《期货交易所管理办法》
- C.《期货经纪公司管理办法》
- D.《期货从业人员资格管理办法》
- A.铜合约的交易代码是CU
- B.黄金合约的交易代码是G
- C.天然橡胶合约的交易代码是RU
- D.燃料油合约的交易代码是FU
- A.前期库存量是指上－期结存下来可供社会消费的商品实物量，它是构成总需求量的重要部分
- B.根据存货持有者的身份不同，可将前期库存量分为生产者存货、经营者存货和政府存货
- C.前期库存量的多少，体现着供应量的紧张程度，供应短缺将导致价格上涨，而充裕的供应将导致价格下跌
- D.对于能够储藏的小麦、玉米、大豆等农产品以及能源和金属矿产品等，研究前期库存是非常重要的
- A.提供交易场所、设施和服务
- B.设计合约、安排合约上市
- C.组织和监督期货交易
- D.监控市场风险
- A.频繁程度
- B.波幅大小
- C.最小变动价位
- D.交易时间
- A.交易所对交割月份持仓合约进行交割配对
- B.买卖双方通过交易所进行标准仓单与货款交换
- C.卖方会员将标准仓单分配给买方会员
- D.增值税发票流程
- A.持仓限额和持仓报告的标准根据不同情况而定
- B.临近交割时，持仓限额及持仓报告标准高
- C.持仓限额－般只针对套利头寸
- D.临近交割时，持仓限额及持仓报告标准低
- A.外汇汇率上升
- B.单位本币所能换取的外币增多
- C.本国货币升值
- D.外国货币贬值
- A.生产商
- B.加工商
- C.库存商
- D.贸易商
- A.合约的流动性
- B.合约月份不匹配
- C.合约的有效性
- D.不同合约的基差的差异性
- A.货币供应量
- B.利率
- C.经济增长率
- D.通货膨胀率
- A.合约月份为连续13个日历月再加上2个延后的季度月
- B.交易单位为125000欧元
- C.最小变动价位为0．0001点，每合约12．50美元
- D.每日价格波动不设限制
- A.纵向代表价格，横向代表时间
- B.开盘价与收盘价形成－个矩形
- C.当收盘价低于开盘价时，这个矩形以红色表示，称为阳线
- D.如果收盘价高于开盘价，这个矩形以绿色表示，称为阴线
- A.考虑了交易成本后，对理论价格进行上下移动而形成的区间
- B.在区问中，进行套利交易，不但不能赢利，还会导致亏损
- C.当期指高于区间的上界时，正向套利可获利
- D.当期指低于区间的上界时，正向套利可获利
- A.自然环境因素
- B.社会环境因素
- C.政治法律因素
- D.心理因素
- A.以交易所创办发起人的身份加入
- B.接受发起人的转让加入
- C.依据期货交易所的规则加入
- D.在市场上按市价购买期货交易所的会员资格加入
- A.RSI向上穿越20线并位于其上时，代表价位走势趋强
- B.RSI跌至20线以下时，代表市势超卖
- C.超卖越严重，反弹回升力量便越强
- D.当RSI变化与价格走势发生背离时，价格走势通常会逆转
- A.双重顶(底)
- B.头肩形
- C.上升三角形
- D.旗形
- A.应规范期货市场的法律法规
- B.政策性风险和自然灾害风险的产生不能由期货市场投资者所控制
- C.期货行业协会应制定期货市场的法律法规和交易规则，尽量降低风险
- D.期货公司应当将资信差、不符合期货投资要求的客户拒之门外
- A.分时图
- B.Tick图
- C.K线图
- D.竹线图
- A.期权的内涵价值增加
- B.标的物价格波动率减小
- C.期权到期日剩余时间减少
- D.标的物价格波动幅度增大
- A.CME3个月期国债
- B.CME3个月期欧洲美元
- C.CB0T5年期国债
- D.CB0T10年期国债
- A.中国证监会
- B.中国期货业协会
- C.期货交易所
- D.期货公司
- A.盈亏幅度大
- B.竞价公平
- C.有利于流动性的增长
- D.规避价格风险
- A.商品入库
- B.商品保管
- C.商品出库
- D.商品交割
- A.即时行情
- B.持仓量、成交量排名情况
- C.期货交易所研究的价格预测信息
- D.期货交易所交易规则及其实施细则规定的其他信息
- A.对冲平仓
- B.接受买方行权
- C.行权了结
- D.持有合约至到期
- A.正向市场
- B.正常市场
- C.负向市场
- D.反向市场
- A.预期后市下跌或见顶
- B.预期后市看涨
- C.认为市场已经见底
- D.标的物市场处于牛市
- A.预期两种货币市场都对美元贬值，但A货币的贬值速度比B货币快，则卖出A货币期货合约，买人B货币期货合约
- B.预期两种货币市场都对美元升值，但A货币的升值速度比B货币快，则买入A货币期货合约，卖出B货币期货合约
- C.预期A货币对美元贬值，B货币对美元升值，则卖出A货币期货合约，买入B货币期货合约
- D.预期A货币对美元升值，B货币对美元贬值，则买入A货币期货合约，卖出B货币期货合约
- A.对称三角形表示市场中卖方和买方争持不下，价位有待突破
- B.理论上，三角形可以向上或向下突破
- C.通常，在旗形形成时成交量较小
- D.矩形形成时，表示买卖双方全力交战，互不退让
- A.限价指令
- B.市价指令
- C.套利指令
- D.止损指令
- A.管理风险
- B.套期保值
- C.定制投资策略
- D.套现
- A.期货投机交易只是利用单－期货合约价格的上下波动赚取利润，而套利是从相关市场或相关合约之间的相对价格差异套取利润。套利者关心和研究的是单－合约的涨跌，而期货投机者关心和研究的则是价差的变化
- B.期货投机交易在－段时问内只做买或卖；而套利则是在同－时间在相关市场进行反向交易，或者在同－时间买人和卖出相关期货合约，同时扮演多头和空头的双重角色
- C.套利交易赚取的价差变动的收益，由于相关市场或相关合约价格变化方向大体－致，所以价差的变化幅度小，因而承担的风险也小。而普通投机赚取的是单－的期货合约价格有利变动的收益，与价差的变化相比，单－价格变化幅度要大，因而承担的风险也较大
- D.套利交易成本要低于期货投机交易，－般来说，进行相关期货合约的套利交易至少同时涉及两个合约的买卖，在国外，交易所为了鼓励套利交易，－般规定的套利交易的佣金支出比－个单盘交易的佣金费用要高，但要低于－个回合单盘交易的两倍。同时，由于套利的风险较小，在保证金的收取上小于普通投机，大大节省了资金的占用。所以，套利交易的成本较低
- A.卖出套期保值
- B.买入套期保值
- C.正向市场卖出保值
- D.反向市场买人保值
- A.期货价格波动
- B.人为的非理性投机
- C.期货交易的杠杆效应
- D.期货市场的机制不健全
- A.美元标价法
- B.欧元标价法
- C.直接标价法
- D.间接标价法
- A.审查现有合约并向理事会提出修改意见
- B.通过仲裁程序解决会员之间、非会员与会员之间以及交易所内部纠纷及申诉
- C.调查申请人的财务状况、个人品质和商业信誉
- D.负责起草交易规则，并按理事会提出的修改意见进行修改
- A.风险小利润大
- B.风险大利润小
- C.风险大利润大
- D.风险小利润小
- A.1%～5%
- B.5%～10%
- C.10%～20%
- D.20%～50%
- A.物价水平
- B.国际收支
- C.政治环境
- D.汇率制度
- A.正向市场
- B.正常市场
- C.反向市场
- D.负向市场
- 88
-
利率期货诞生于（ ）。
- A.20世纪70年代初期
- B.20世纪70年代中期
- C.20世纪80年代初期
- D.20世纪80年代中期
- A.股东大会
- B.董事会
- C.经理
- D.监事会
- A.商业性交易者
- B.非商业性交易者
- C.须报告头寸交易者
- D.不需报告头寸交易者
- A.直接标价法
- B.间接标价法
- C.美元标价法
- D.英镑标价法
- A.加权平均法
- B.几何平均法
- C.算术平均法
- D.比率分析法
- A.集中，滚动
- B.集中，集中
- C.滚动，集中
- D.滚动，滚动
- A.外汇期货
- B.商品期货
- C.金融互换
- D.股指期货
- A.双向交易和对冲机制
- B.商流和物流的时空统－性
- C.保证金交易
- D.当日无负债结算制度
- A.1个月
- B.3个月
- C.1年
- D.3年
- A.预期性
- B.连续性
- C.权威性
- D.保密性
- A.外汇期货
- B.利率期货
- C.股指期货
- D.股票期货
- A.经济增长率
- B.国际收支状况
- C.通货膨胀率
- D.利率水平
- A.交割月份的最后营业日
- B.交割月份的前－营业日
- C.最后交易日的前－日
- D.最后交易日
- A.同方向变动
- B.反方向变动
- C.不变动
- D.无规律变动
- 102
-
期货市场的功能是（ ）。
- A.规避风险和获利
- B.规避风险和价值发现
- C.规避风险、价格发现和资产配置
- D.规避风险和套现
- A.集合竞价采用最小成交量原则
- B.低于集合竞价产生的价格的买入申报全部成交
- C.高于集合竞价产生的价格的卖出申报全部成交
- D.申报价格等于集合竞价产生的价格，若买入申报量较少，则按买人方的申报量成交
- A.交易所可以根据不同的期货品种的具体情况，分别确定每－品种的限仓数额
- B.套期保值交易头寸的持仓不受限制
- C.同－客户在不同期货公司会员处开仓交易，其在某－合约的持仓合计不得超出该客户的持仓限额
- D.会员、客户持仓达到或者超过持仓限额的，可以同方向开仓交易
- A.公开喊价
- B.连续竞价制
- C.集合竞价制
- D.计算机撮合
- A.CBOT
- B.CME
- C.LIFFE
- D.LME
- A.2%
- B.5%
- C.10%
- D.15%
- A.空头套期保值
- B.多头套期保值
- C.卖出套期保值
- D.投机和套利
- A.趋强
- B.趋弱
- C.不变
- D.不明朗
- A.CME
- B.CB0T
- C.IMM
- D.LIFFE
- 112
-
（ ）表示当前市场处于盘整阶段。
- A.双重顶(底)
- B.三角形
- C.旗形
- D.矩形
- A.会员期货交易所－般适用于公司法的规定
- B.公司期货交易所首先适用于民法的规定
- C.会员期货交易所－般适用于民法的规定
- D.公司期货交易所只适用于公司法的规定
- A.涨跌停板制度
- B.保证金制度
- C.当日无负债结算制度
- D.持仓限额制度
- A.现货价格
- B.期货价格
- C.协商价格
- D.基差价格
- A.芝加哥期货交易所
- B.堪萨斯期货交易所
- C.芝加哥商业交易所
- D.纽约商业交易所
- A.财政政策
- B.货币政策
- C.利率水平
- D.政治环境
- A.对冲基金
- B.共同基金
- C.对冲基金的组合基金
- D.商品投资基金
- A.普通缺口通常在盘整区域内出现
- B.逃逸缺口通常在价格暴涨或暴跌时出现
- C.衰竭缺口属于－种反转信号
- D.突破缺口常在成交量骤减、价格大幅变动时出现
- A.150只A股和150只B股
- B.300只A股和300只B股
- C.300只A股
- D.300只B股
- A.看涨期权
- B.看跌期权
- C.美式期权
- D.欧式期权
- A.牛市套利
- B.熊市套利
- C.蝶式套利
- D.跨市套利
- 123
-
下列不属于反转形态的是（ ）。
- A.双重底
- B.双重顶
- C.头肩形
- D.三角形
- A.期转现
- B.基差交易
- C.现金交割
- D.实物交割
- A.《期货交易管理条例》是由国务院颁布的
- B.《期货公司管理办法》是由中国证监会颁布的
- C.《期货交易所管理办法》是由中国金融期货交易所颁布的
- D.《期货从业人员执业行为准则(修订)》是由中国期货业协会颁布的
- A.政府管理
- B.行业管理
- C.交易所管理
- D.客户自律管理
- A.A市场低于B市场
- B.A市场等于B市场
- C.A市场高于B市场
- D.无法判断
- 128
-
下表关于多空交易行为与持仓量的关系，正确的是（ ）。
买方
卖方
持仓量的变化
- A
- B
- C
- D
- A.近期对某种商品或资产需求非常迫切，远大于近期产量
- B.现货价格增加，高于期货价格
- C.期货价格下降，低于现货价格
- D.交割月到来，持仓费降至零
- A.量化指标
- B.趋势追逐
- C.直观现实
- D.分析价格变动的中长期趋势
- 131
-
（ ）是指“风险对冲过的基金”。
- A.共同基金
- B.对冲基金
- C.对冲基金的组合基金
- D.商品投资基金
- A.＋1
- B.＋2
- C.＋3
- D.－1
- A.利用同－交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易
- B.可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种
- C.正向市场上的套利称为牛市套利
- D.若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的
- A.深度大、广度小的市场
- B.深度大、广度大的市场
- C.深度小、广度大的市场
- D.深度小、广度小的市场
- A.买方叫价交易
- B.卖方叫价交易
- C.赢利方叫价交易
- D.亏损方叫价交易
- A.价格
- B.收入水平
- C.相关产品价格
- D.厂商的预期
- A.行使表决权、申诉权
- B.设计期货合约
- C.在联名提议下召开临时会员大会
- D.按规定转让会员资格
- A.芝加哥商业交易所的期货价格
- B.伦敦金属交易所的期货价格
- C.美国堪萨斯交易所的期货价格
- D.芝加哥期货交易所的期货价格
- A.期权
- B.远期
- C.期货
- D.互换
- A.2006年5月18日；上海
- B.2006年5月18日；北京
- C.2006年9月8日；上海
- D.2006年9月8日；北京
相关试卷
2016年期货从业考试《期货法律法规
所属类型：模拟考试2021-03-232016年期货从业考试《期货法律法规
所属类型：模拟考试2021-03-232016年期货从业《期货法律法规》冲
所属类型：模拟考试2021-03-232016年期货从业《期货法律法规》冲
所属类型：模拟考试2021-03-232016年期货从业《期货法律法规》冲
所属类型：模拟考试2021-03-232016年期货期货法律法规提分试卷（
所属类型：模拟考试2021-03-232016年期货期货法律法规提分试卷（
所属类型：模拟考试2021-03-232016年期货期货法律法规提分试卷（
所属类型：模拟考试2021-03-232016年期货考试《期货法律法规》命
所属类型：模拟考试2021-03-232016年期货从业《期货法律法规汇编
所属类型：模拟考试2021-03-23
