我
- A.担保机构
- B.中介机构
- C.结算机构
- D.交割机构
- A.到期日后
- B.到期日前（含到期日）
- C.发售日后
- D.发售日前（合发售日）
- A.期货交易者
- B.政府监管部门
- C.中国证监会
- D.期货公司
- A.执行价格的变动价位
- B.执行价格的间距
- C.成交价格的变动价位
- D.标的价格的间距
- 5
-
假如两个月后出口商到现货市场上购买大豆时．价格已经上涨为2300元／吨，此时，当月的现货价格与期货价格的基差为-50元／吨，基差与两个月前相比，减少了30元／吨，该出口商的盈亏情况为（ ）。 查看材料
- A.净赢利100000元
- B.净亏损100000元
- C.净赢利150000元
- D.净亏损150000元
- A.加强自身管理，防范风险损失
- B.严格风险控制制度，防范风险损失
- C.加强自身管理，提高收益比例
- D.严格风险控制制度，提高风险保证金额度
- A.卖出1000手7月大豆合约
- B.买入1000手7月大豆合约
- C.卖出500手7月大豆合约
- D.买入500手7月大豆合约
- A.期货佣金商（FCM）
- B.介绍经纪商（IB）
- C.场内经纪人（FB）
- D.助理中介人（AP）
- A.对价格预测的能力欠佳
- B.满仓操作，承受过大的风险
- C.缺乏处理高风险投资的经验
- D.风险意识不够强
- A.美式期权和欧式期权
- B.看涨期权和看跌期权
- C.日式期权和欧式期权
- D.普通期权和特种期权
- A.看跌期权的内涵价值=450+400=850（美分／蒲式耳）
- B.看跌期权的内涵价值=450+O=450（美分／蒲式耳）
- C.看跌期权的内涵价值=450-400=50（美分／蒲式耳）
- D.看跌期权的内涵价值=400-0=400（美分／蒲式耳）
- A.因负责风险管理的计算机系统出现差错，导致不能正确地把握市场风险，或因计算机的操作错误而破坏数据的风险
- B.储存交易数据的计算机因灾害或操作错误而引起损失的风险
- C.因工作责任不明确或工作程序不恰当，不能进行准确结算或发生作弊行为的风险
- D.交易操作人员指令处理错误、不完善的内部制度与处理步骤等造成的风险
- A.宏观环境变化的风险
- B.流动性风险
- C.微观环境变化的风险
- D.政策性风险
- A.自身管理
- B.客户素质
- C.同业竞争
- D.政府制度
- A.非理性价格波动风险
- B.理性价格波动风险
- C.非理性监管波动风险
- D.非理性投资波动风险
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 21
-
郑州商品交易所实行三日交割法，交易所收取买方会员全额货款后，于交割日将全额货款的80％划转给卖方会员，同时将卖方会员的仓单交付买方会员。余款在买方会员确认收到卖方会员转交的增值税专用发票时结清。（ ）
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- A.财政政策
- B.汇率政策
- C.货币政策
- D.养老政策
- A.会员资格审查委员会
- B.交易行为管理委员会
- C.合约规范委员会
- D.仲裁委员会
- A.交易所对交割月份持仓合约进行交割配对
- B.买卖双方通过交易所进行标准仓单与货款交换
- C.卖方会员将标准仓单分配给买方会员
- D.增值税发票流转
- 38
-
期权标的物有（ ）。
- A.股票
- B.燃油
- C.股指
- D.白银
- A.合约月份是当月、下月及随后两个季月
- B.交易时间是上午9：15～11：30，13：O0～15：15
- C.最后交易日交易时间是上午9：15～11：30，13：00～15：00
- D.每日价格最大波动限制是上一个交易日结算价的±10％
- 40
-
商品期货主要包括（ ）。
- A.农产品期货
- B.金属期货
- C.能源化工期货
- D.利率期货
- A.价格
- B.投资者数量
- C.交易量
- D.持仓量
- A.结算会员
- B.非结算会员
- C.一级结算会员
- D.二级结算会员
- 43
-
价格风险主要包括（ ）。
- A.利率风险
- B.汇率风险
- C.股票价格风险
- D.商品价格风险
- A.市价指令
- B.限价指令
- C.止损指令
- D.全价指令
- A.在经济发展缓慢时，中央银行调低利率以刺激经济增长
- B.在经济发展缓慢时，中央银行调高利率以刺激经济增长
- C.在通货膨胀时，中央银行提高利率，收紧银根
- D.在通货膨胀时，中央银行降低利率，收紧银根
- A.交易量和持仓量随价格上升而增加
- B.当新的买入者和卖出者同时入市时，持仓量不变
- C.当买卖双方有一方做平仓交易时，持仓量减少
- D.当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量不变
- A.随着期货合约到期日的临近，基差均趋向于零
- B.基差=现货价格一期货价格
- C.正向市场中，基差为负值
- D.正向市场中，基差为正值
- A.CME的3个月欧洲美元期货
- B.纽约泛欧交易所集团伦敦国际金融期货期权交易所的3个月欧元银行间拆放利率期货
- C.3个月英镑利率期货
- D.巴西证券期货交易所的1天期银行间存单期货
- A.财政政策的重要手段是增加或减少税收，这直接影响生产供给和市场需求状况
- B.产业政策一般主要通过财政手段和货币手段实现其政策目标
- C.对期货市场产生影响的政策因素，全部来自各国政府的宏观调控政策
- D.目前，国际大宗商品的供求和价格均受相应国际组织的影响
- A.自营会员
- B.公司制会员
- C.代理会员
- D.特别会员
- A.预期后市下跌或见顸
- B.预期后市上升或已见底
- C.牛市或横盘，市场波动率收窄
- D.希望低价（目标价位）买进标的物
- A.资金的借方担心利率上升，导致借入成本增加
- B.利用债券融资的筹资人担心利率上升，导致融资成本上升
- C.持有固定收益债券，担心利率上升，其债券价格下跌或者收益率相对下降
- D.利用债券融资的筹资人担心利率上升，导致融资成本下降
- A.权利金
- B.保证金
- C.保险费
- D.押金
- A.外汇汇率的上升
- B.单位本币所能换取的外币增多
- C.本国货币升值
- D.外国货币贬值
- A.中国外汇市场的建立
- B.外汇调剂市场的形成
- C.银行间外汇市场的建立
- D.中国外汇市场的发展壮大
- A.不需要缴纳保证金
- B.损益平衡点为执行价格+权利金
- C.一般运用于预测后市上涨或已见底的情况下
- D.标的物市场处于牛市
- A.首先需要从所有上市股票中选取一定数量的样本股票
- B.在确定了样本股票之后，还要选择一种计算公式作为编制的工具
- C.通常的计算方法有算术平均法、加权平均法和几何平均法
- D.根据各时期的股票价格和基期股票价格的对比，计算出升降百分比，即可得出该时点的股票指数
- 58
-
金融期货包括（ ）。
- A.农产品期货
- B.股指期货
- C.外汇期货
- D.利率期货
- A.价格
- B.生产成本
- C.技术和管理水平
- D.厂商的预期
- A.供求曲线的右移会使均衡价格提高，均衡数量减少
- B.供给曲线的左移会使均衡价格下降，均衡数量增加
- C.供求曲线的右移会使均衡价格下降，均衡数量增加
- D.供给曲线的左移会使均衡价格提高，均衡数量减少
- A.基础结算担保金
- B.履约结算担保金
- C.变动结算担保金
- D.投标结算担保金
- A.结算交易盈亏
- B.担保交易履约
- C.控制市场风险
- D.监督会员交易
- A.基差交易
- B.交叉套期保值
- C.买入套期保值
- D.卖出套期保值
- A.买进看涨期权
- B.卖出看涨期权
- C.买进看跌期权
- D.卖出看跌期权
- A.制定并实施期货交易所的交易规则及其实施细则
- B.发布市场信息
- C.监管会员及其客户、指定交割仓库、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者的期货业务
- D.查处违规行为
- A.基本面分析方法
- B.技术面分析方法
- C.行情面分析方法
- D.周期面分析方法
- A.中央银行的干预行动是企图要扭转市场形势
- B.中央银行的干预是为了稳定汇率
- C.中央银行的干预是为了使汇率朝某些特定的方向发展
- D.中央银行对汇率市场干预的效果往往是短期的
- A.近期合约价格大于远期合约价格时，称为逆转市场或反向市场
- B.近期合约价格小于远期合约价格时，称为逆转市场或反向市场
- C.远期合约价格大于近期合约价格时，称为正常市场或正向市场
- D.远期合约价格等于近期合约价格时，称为正常市场或正向市场
- A.道氏理论
- B.艾略特波浪理论
- C.江恩理论
- D.循环周期理论
- A.算术平均法
- B.加权平均法
- C.几何平均法
- D.素数分配法
- A.套利机会发觉子系统
- B.自动下单子系统
- C.成交报告及结算子系统
- D.风险管理子系统
- A.它是全球首个能够进行现货交割的人民币期货合约
- B.杠杆比率高达80倍
- C.在衍生产品市场电子交易平台上交易，透明度高
- D.由香港交易所下属的香港期货结算有限公司作为每笔交易的中央对手方
- A.外汇期货套期保值交易
- B.外汇期货套利交易
- C.外汇期货投机
- D.跨期套利交易
- A.美国中期国债
- B.美国长期国债
- C.德国国债
- D.英国国债
- A.7月时大商所豆油9月合约基差为4元／吨，到8月时为2元／吨
- B.7月时大商所豆油9月合约基差为2元／吨，到8月时为1元／吨
- C.7月时上期所阴极铜9月合约基差为一2元／吨，到8月时为-4元／吨
- D.7月时上期所铝9月合约基差为一2元／吨，到8月时为-1元／吨
- A.组成指数的成分股太多
- B.股市买卖有时间限制
- C.组成指数的成分股太少
- D.严格按比例复制很可能会产生零碎股，而股市买卖有最小单位限制
- A.直接标价法
- B.间接标价法
- C.美元标价法
- D.欧元标价法
- A.即时行情．
- B.持仓量、成交量排名情况
- C.期货交易所研究的价格预测信息
- D.期货交易所交易规则及其实施细则规定的其他信息
- A.原油
- B.机油
- C.乙醇
- D.煤油
- A.刚性
- B.强弱
- C.深度
- D.广度
- A.半年模式
- B.远期月份为主，再加上即期季月
- C.季月模式
- D.近期月份为主，再加上远期季月
- A.如果一个国家的出口大于进口，该国经常项目会出现顺差，往往会造成本币升值
- B.如果一个国家的出口大于进口，该国经常项目会出现顺差，往往会造成本币贬值
- C.若进口大于出口，资金流出，本币往往会升值
- D.若进口大于出口，资金流出，本币往往会贬值
- A.销售价格
- B.产销数量
- C.企业产品成本
- D.劳动效率
- A.交易品种为铝
- B.交易单位为5吨／手
- C.最小变动价位为10元／吨
- D.交割日期为最后交易日后连续5个工作日
- A.标准化合约
- B.保证金制度
- C.对冲机制
- D.统一结算
- A.系统性风险
- B.非系统性风险
- C.偶然性风险
- D.经常性风险
- A.套期保值者
- B.期货投机者
- C.个人投资者
- D.短线交易者
- A.外汇期货套期保值交易
- B.外汇期货投机交易
- C.外汇期货套利交易
- D.外汇期货远期交易
- A.以交易所创办发起人的身份加入
- B.接受发起人的资格转让加入
- C.依据期货交易所的规则加入
- D.接受期货交易所其他会员的资格转让加入
- A.股票期权
- B.指数期权
- C.变通期权
- D.长期期权
- A.IF1106
- B.IF1107
- C.IF1108
- D.IF1109
- A.5日
- B.9日
- C.10日
- D.14日
- A.权利不对等
- B.义务不对等
- C.收益和风险不对等
- D.保证金缴纳情况不同
- A.包容假设
- B.惯性假设
- C.历史假设
- D.重复假设
- A.5
- B.10
- C.15
- D.20
- A.投机交易
- B.套利交易
- C.买入套期保值
- D.卖出套期保值
- A.生产者
- B.贸易商
- C.银行
- D.监管者
- A.价格风险
- B.代理风险
- C.交易风险
- D.市场风险
- A.公开性
- B.连续性
- C.预测性
- D.权威性
- A.交易量、持仓量增加，价格上涨．表示市场呈弱势特征，趋势不变
- B.交易量、持仓量增加，价格下跌，表示市场呈强势特征，趋势不变
- C.交易量、持仓量减少。价格下跌，表示市场呈弱势特征，反转先兆
- D.交易量、持仓量减少，价格上涨，表示市场呈弱势特征，反转先兆
- A.股指期货交易的买卖顺序是双向交易
- B.股票交易的交易对象是期货
- C.股指期货交易的交易对象是股票
- D.股票交易的结算方式是当日无负债结算
- A.买入期货合约
- B.多头套期保值
- C.空头策略
- D.多头套利
- 103
-
英镑的英文代码是（ ）。
- A.CNY
- B.USD
- C.CHF
- D.GBP
- A.风险小，利润大
- B.风险大，利润小
- C.风险大，利润大
- D.风险小，利润小
- A.简化了交易过程
- B.降低了交易成本
- C.减少了价格变动
- D.提高了交易效率
- A.设立首席风险官制度
- B.加强临时性政策风险的管理
- C.加强对从业人员的管理
- D.严格经营管理
- A.美国
- B.欧洲
- C.亚洲
- D.南美洲
- A.有效市场理论
- B.资产组合法
- C.技术分析法
- D.基本分析法
- A.程序化交易系统的优化
- B.程序化交易系统的检验
- C.程序化交易系统的调整
- D.程序化交易系统的维护
- A.股指期货—利率期货—外汇期货
- B.外汇期货—股指期货—利率期货
- C.外汇期货—利率期货—股指期货
- D.利率期货—外汇期货—股指期货
- A.交易部
- B.结算部
- C.交割部
- D.财务部
- A.可以自由流通
- B.狭义
- C.广义
- D.只在本国流通的
- A.坚挺
- B.疲弱
- C.空头被逼平仓
- D.多头被逼平仓
- A.富有弹性
- B.无弹性
- C.缺乏弹性
- D.弹性固定不变
- A.主要货币
- B.关键货币
- C.临时货币
- D.基础货币
- A.交易所的监控制度是风险控制的决定因素
- B.期货市场同价格波动是不相容的
- C.价格波动风险一般是可以估量的
- D.价格波动风险一般是不可估量的
- A.1年
- B.2年
- C.10年
- D.20年
- A.交易时间
- B.最后交易日
- C.最早交易日
- D.交割日期
- A.芝加哥商业交易所
- B.芝加哥期权交易所
- C.费城股票交易所
- D.芝加哥期货交易所
- A.同方向变动
- B.反方向变动
- C.不变动
- D.无规律变动
- A.期货套利
- B.套期保值
- C.期货投机
- D.期货投资
- 122
-
选择人市时机的步骤不包括（ ）。
- A.通过基本分析法，仔细研究市场是处于牛市还是熊市
- B.权衡风险和获利前景
- C.确定入市的具体时间
- D.选择合适的标的
- A.股指期货指数点乘以100
- B.股指期货指数点乘以50％
- C.股指期货指数点乘以合约乘数
- D.股指期货指数点除以合约乘数
- A.下一交易日
- B.下一交易日闭市前
- C.下一交易日结算前
- D.下一交易日开市前
- 125
-
CBOT是（ ）的英文缩写。
- A.伦敦金属交易所
- B.芝加哥商业交易所
- C.芝加哥期货交易所
- D.纽约商业交易所
- A.芝加哥期货交易所
- B.芝加哥商品交易所
- C.伦敦国际金融期货交易所
- D.堪萨斯市交易所
- A.建仓
- B.减仓
- C.爆仓
- D.持仓
- A.2年期美国国债期货合约
- B.3年期美国国债期货合约
- C.8年期美国国债期货合约
- D.10年期美国国债期货合约
- A.1
- B.2
- C.4
- D.5
- A.经营风险
- B.会计风险
- C.交易风险
- D.储备风险
- 131
-
期货结算机构的职能不包括（ ）。
- A.担保交易履约
- B.公布市场信息
- C.结算交易盈亏
- D.控制市场风险
- A.电子化交易
- B.网络化交易
- C.全天候交易
- D.透明化交易
- 133
-
期货交易的基本特征不包括（ ）。
- A.双向交易
- B.商流和物流的时空统一性
- C.保证金交易
- D.当日无负债结算
- A.基差走强
- B.基差走弱
- C.基差不变
- D.基差为0
- A.CPD
- B.NEF
- C.NCR
- D.NDF
- A.上升三角形
- B.下降三角形
- C.对称三角形
- D.不对称三角形
- A.2006年8月
- B.2007年8月
- C.2008年8月
- D.2009年8月
- A.1000
- B.200
- C.300
- D.500
- 139
-
期权价格由（ ）两部分组成。
- A.时间价值和内涵价值
- B.时间价值和执行价格
- C.内涵价值和执行价格
- D.执行价格和市场价格
- A.合伙制
- B.合作制
- C.会员制
- D.公司制
- A.行使表决权、申诉权
- B.设计期货合约
- C.联名提议召开临时会员大会
- D.按规定转让会员资格
- A.组织并监督结算和交割
- B.监督会员的交易行为
- C.监督指定交割仓库
- D.负责在会员之间分配利润
- A.系统性风险
- B.非系统性风险
- C.偶然性风险
- D.经常性风险
- A.同方向
- B.反方向
- C.无规律
- D.非线性
- A.交易所可以根据不同期货品种的具体情况，分别确定每一品种每一月份的限仓数额
- B.套期保值和套利交易的持仓均不受限制
- C.同一客户在不同期货公司会员处开仓交易，其在某一合约的持仓合计不得超出该客户的持仓限额
- D.会员、客户持仓达到或者超过持仓限额的，可以同方向开仓交易
- 146
-
卖出套期保值又称（ ）。
- A.多头套期保值
- B.双头套期保值
- C.空头套期保值
- D.单头套期保值
- A.发生改变
- B.转移
- C.没有改变
- D.灭失
- A.基础汇率
- B.官方汇率
- C.实际汇率
- D.即期汇率
- A.买进套利
- B.卖出套利
- C.牛市套利
- D.熊市套利
- A.人工撮合
- B.连续竞价制
- C.集合竞价制
- D.计算机撮合
- 151
-
影响基差大小的因素不包括（ ）。
- A.时间差价
- B.品质差价
- C.地区差价
- D.价格差价
- 152
-
期权要素不包括（ ）。
- A.行权方向
- B.行权时间
- C.行权地点
- D.期权费
