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- A.食品厂未来需购进大量白糖
- B.糖厂有大量白糖库存
- C.糖商已签订供货合同，确定了白糖交易价格，但尚未购进货源
- D.蔗农三个月后将收获大量甘蔗
- A.支撑线所处的上升趋势的阶段
- B.压力线所处的下跌趋势的阶段
- C.这个支撑区域或压力区域发生的时间距离当前这个时期的远近
- D.在这条线的附近区域产生的成交量大小
- A.买入欧元／美元期货
- B.买人欧元／美元看涨期权
- C.买入欧元／美元看跌期权
- D.卖出欧元／美元看涨期权
- A.指立即履行期权合约时可以获得的总利润
- B.内涵价值为正、为负还是为零决定了期权权利金的大小
- C.实质期权的内涵价值一定大于虚值期权的内涵价值
- D.两平期权的内涵价值一定小于虚值期权的内涵价值
- A.A市场的涨幅低于B市场，则在A市场买进，在B市场卖出
- B.A市场的涨幅高于B市场，则在A市场买进，在B市场卖出
- C.A市场的跌幅高于B市场，则在A市场卖出，在B市场买进
- D.A市场的跌幅高于B市场，则在A市场买进，在B市场卖出
- A.可获得更多的利息收入
- B.获得较少的利息收入
- C.期权价格也就越高
- D.期权价格也就越低
- A.欧式期权
- B.美式期权
- C.货币期权
- D.外汇期货期权
- A.所在地区的生产或消费集中程度
- B.储存条件
- C.运输条件
- D.质检条件
- A.某进出口公司和海外制造企业签订贸易协议，约定在2个月后该进出口公司卖出20万美元的货物，为了对冲2个月后人民币升值导致的汇兑损失
- B.某软件公司在欧洲竞标，考虑2个月后对冲远期欧元汇率波动以及项目是否中标等不确定性因素
- C.某国内公司现有3年期的欧元负债，为对冲持有期欧元汇率波动
- D.某金融机构预期3个月后能够获得i00万美元收入，为对冲人民币升值带来的汇兑损失
- A.内涵价值指立即履行期权合约时可以获得的总利润
- B.内涵价值为正、为负还是为零决定了期权权利金的大小
- C.实质期权的内涵价值一定大于虚值期权的内涵价值
- D.两平期权的内涵价值一定小于虚值期权的内涵价值
- A.交易规则委员会
- B.合约规范委员会
- C.新品种委员会
- D.仲裁委员会
- A.在三重顶中价格上冲到每个后继的峰时，交易量放大
- B.价格突破信号成立，则伴随着较大交易量
- C.下降趋势中价格下跌，交易量较小
- D.三角形整理形态中交易量较大
- A.债券价格上升
- B.债券价格下跌
- C.市场利率上升
- D.市场利率下跌
- A.欧元的出现
- B.外汇市场比较完善和发达
- C.外汇现货市场本身规模较小
- D.投资者对外汇风险不敏感
- A.实际的期指高于上界，进行正向套利
- B.实际的期指低于上界，进行正向套利
- C.实际的期指高于下界，进行反向套利
- D.实际的期指低于下界，进行反向套利
- A.大连商品交易所
- B.郑州商品交易所
- C.上海期货交易所
- D.中国金融期货交易所
- A.选举和更换会员理事
- B.决定期货交易所变更名称、住所或者营业场所
- C.决定专门委员会的设置
- D.审议批准总经理的工作报告
- A.西瓜规格或质量不易于量化和评级
- B.西瓜不宜储存
- C.西瓜供应量较大
- D.西瓜价格波动幅度大
- 39
-
7月份，大豆现货价格为6030元／吨，期货市场上10月份大豆期货合约价格为6050元／吨。9月份，大豆现货价格降为6010元／吨，期货合约价格相应降为6020元／吨。则下列说法不正确的有（ ）。
- A.若7月份在此市场上进行卖出套期保值交易，9月份现货市场上亏损20元／吨
- B.若7月份在此市场上进行买入套期保值变易，9月份净盈利10元／吨
- C.若7月份在此市场上进行卖出套期保值交易，9月份可以得到净盈利
- D.在此市场上进行卖出套期保值交易，可以得到完全保护
- A.目的
- B.法律责任
- C.资金来源
- D.接受监管
- A.所受约束更小
- B.价格更加公开透明
- C.规则更加完善
- D.信用风险较小
- A.套利行为有助于发现价格，而普通投机行为没有这项作用
- B.套利者关心的是价格变动的方向，而普通投机者关心的是价格变动的大小
- C.套利同时扮演多头和空头的双重角色，而普通投机交易在一段时间内只扮演单边角色
- D.套利者关心的是不同期货合约之间的价差，而普通投机者关心的是单一合约的涨跌
- A.中长期国库券期货
- B.3个月期欧洲美元定期存款期货
- C.各种期限的商业票据期货
- D.道琼斯股票指数期货
- A.抑制过度投机
- B.降低市场的交易量
- C.缩小无风险套利区间
- D.增加期货市场的交易成本
- A.期权的内涵价值增加
- B.标的物价格波动率增大
- C.期权到期日剩余时间减少
- D.标的物价格波动率减小
- A.价格
- B.成交量
- C.时间
- D.空间
- A.正向市场中，基差走强
- B.反向市场中，基差走强
- C.正向市场转为反向市场
- D.反向市场转为正向市场
- A.实行当日无负债结算
- B.投机者为套期保值者提供了更多的交易机会
- C.一定会增加价格波动风险
- D.期货投机者承担了套期保值者希望转移的风险
- A.债券价格上升
- B.债券价格下跌
- C.市场利率上升
- D.市场利率下跌
- A.协商叫价交易
- B.公开叫价交易
- C.卖方叫价交易
- D.买方叫价交易
- A.形成多层次的风险控制体系
- B.提高了结算机构整体的抗风险能力
- C.有利于建立期货市场风险防范的防火墙
- D.每个层级的结算机构利益均享
- A.国内生产总值
- B.消费者物价指数
- C.零售业销售额
- D.失业率
- A.允许用与标准品有一定等级差别的商品作替代交割品
- B.在用替代物进行交割时，价格需要升贴水
- C.期货交易所统一规定升贴水标准
- D.收货人可以拒收替代交割品
- A.持仓量排名情况
- B.即时行情
- C.成交量排名情况
- D.期货交易所交易规则
- A.中国
- B.蒙古
- C.马来西亚
- D.新加坡
- A.当企业有应付外币账款时，买人看涨期权
- B.当企业有应收外币账款时，买入看涨期权
- C.当企业有应付外币账款时，买人看跌期权
- D.当企业有应收外币账款时，买入看跌期权
- A.股价走势所形成的形态
- B.股价走势图中各个高点和低点所处的相对位置
- C.股价移动的趋势
- D.波浪移动的级别
- A.买进看涨期权
- B.卖出看涨期权
- C.买进看跌期权
- D.卖出看跌期权
- A.沪深300指数以调整股本为权重
- B.成分股数目不会变化
- C.成分股名单每一年定期调整一次
- D.以2004年9月30日为基础
- A.会使期货市场投机性大为减少
- B.会使不同期货合约价格之间的价差更趋合理
- C.会使期货价格不再出现大幅波动
- D.有助于减缓期货价格的波动幅度
- A.该投资者损益平衡点是5i000元／吨
- B.该投资者最大收益理论上可以是巨大的
- C.该投资者需要缴纳保证金
- D.该投资者履约后的头寸状态是空头
- A.最后一根K线最重要
- B.在研判时，总是由最后一根K线相对于前面K线的位置来判断多空双方的实力大小
- C.研判三根K线组合得出的结论比两根K线组合要准确些，可信度更大些
- D.无论是一根K线，还是两根、三根K线以至多根K线，由它们的组合得到的结论都是相对的，不是绝对的
- A.买进美元外汇远期合约
- B.卖出美元外汇远期合约
- C.美元期货的多头套期保值
- D.美元期货的空头套期保值
- A.有利于企业进行套期保值
- B.帮助银行进行利率风险管理
- C.有利于发现利率市场价格
- D.帮助银行进行利率和汇率风险管理
- A.第一种分红方案对该股票看涨期权有利
- B.第一种分红方案对该股票看跌期权有利
- C.第二种分红方案对该股票看涨期权有利
- D.第二种分红方案对该股票看跌期权有利
- A.对冲基金发起人可以是机构，但不可以是个人
- B.对冲基金的合伙人有一般合伙人和有限合伙人两种
- C.一般合伙人不需投入自己的资金或只投入很少比例的资金
- D.有限合伙人不参加基金的具体交易和日常管理活动
- A.欧洲美元
- B.Euribor
- C.T—notes
- D.T—bonds
- A.价格变动中长期趋势
- B.商品的供需因素
- C.产业因素
- D.价格短期变动趋势
- A.利息收入
- B.资本利得
- C.再投资收益
- D.债务人违约金
- A.日元
- B.欧元
- C.加元
- D.英镑
- A.执行价格与标的物市场价格的相对差额决定了内涵价值大小，而且影响着时间价值
- B.其他条件不变的情况下，标的物价格的波动越大，期权价格就越高
- C.其他条件不变的情况下，期权有效期越长，时间价值就越大
- D.当利率提高时，期权的时间价值就会减少
- A.市场处于正向市场
- B.基差为负
- C.基差走弱
- D.此情况对卖出套期保值者不利
- A.通过投资组合方式，降低系统性风险
- B.通过股指期货套期保值，回避系统性风险
- C.通过投资组合方式，降低非系统性风险
- D.通过股指期货套期保值，回避非系统性风险
- A.组成指数的成分股太多
- B.组成指数成分的基数值不断变化
- C.股票市场的波动性
- D.复制时产生零碎股
- A.看跌期权的买方的最大损失是权利金
- B.看跌期权的买方的最大损失是执行价格一权利金
- C.当标的物的价格小于执行价格时，行权对看跌期权买方有利
- D.当标的物的价格大于执行价格时，行权对看跌期权买方有利
- A.避免损失
- B.限制损失
- C.减少利润
- D.滚动利润
- A.市场价格指数可以解释和反映市场的大部分行为
- B.市场波动可分为两种趋势
- C.交易量在确定趋势中有一定的作用
- D.开盘价是最重要的价格
- A.黑龙江农垦、江西铜业、铜陵有色金属公司等大型国有企业多年利用期货市场开展套期保值业务取得了良好的经济效益
- B.黑龙江等大豆主产区自1997年就开始参考大连商品交易所大豆期货价格安排生产
- C.农产品期货市场促进了我国农业生产结构的调整
- D.某年国储局根据期货价格畸高现象，数次抛售库存天然橡胶，年末又宣布取消下一年度进口配额管理，同时将国内两大垦区的天然橡胶农林特产税改为农业税
- 79
-
技术分析的优点有（ ）。
- A.可操作性强
- B.随心所欲同时跟踪多个市场
- C.适用于任何时间尺度下的市场
- D.买卖信号明确
- A.短期国库券期货
- B.欧洲美元定期存款单期货
- C.商业票据期货
- D.定期存单期货
- A.买进套利
- B.买入套期保值
- C.卖出套利
- D.卖出套期保值
- A.0．2
- B.20
- C.30
- D.60
- A.100
- B.150
- C.250
- D.350
- A.交割等级是由期货交易所统一规定的、准许在交易所上市交易的合约标的物的质量等级
- B.在进行期货交易时，交易双方无须对标的物的质量等级进行协商，发生实物交割时按交易所期货合约规定的标准质量等级进行交割
- C.替代品的质量等级和品种，一般由买卖双方自由决定
- D.用替代品进行实物交割时，价格需要升贴水
- A.美国
- B.中国
- C.欧洲
- D.美洲
- A.可转让定期存单
- B.欧元
- C.美国政府长期国债
- D.商业票据
- A.购买大豆期货合约的同时卖出豆油和豆粕的期货合约
- B.购买豆油和豆粕的期货合约的同时卖出大豆期货合约
- C.只购买豆油和豆粕的期货合约
- D.只购买大豆期货合约
- A.买人1手3月大豆期货合约，同时卖出1手5月大豆期货合约
- B.卖出1手3月大豆期货合约，第二天买入1手5月大豆期货合约
- C.买入1手3月大豆期货合约，同时卖出2手5月大豆期货合约
- D.卖出1手3月大豆期货合约，同时买入1手5月大豆期货合约
- 89
-
“来自中国外汇交易中心的最新数据显示，2月24日美元兑人民币汇率收盘价报6．0984，较前一交易日的6．0915上升了69个基点，这已经是连续第五个交易日上升。”这条新闻显示人民币兑美元（ ）。
- A.升值或贬值无法确定
- B.不变
- C.贬值
- D.升值
- A.按所指向的基础资产的期限，利率期货可分为短期利率期货和长期利率期货
- B.短期利率期货就是短期国债期货和欧洲美元期货
- C.长期利率期货包括中期国债期货和长期国债期货
- D.利率期货的标的资产都是固定收益证券
- A.外汇期货
- B.利率期货
- C.股指期货
- D.股票期货
- A.2月15日的基差值一定大于2月20日的基差值
- B.2月15日的基差值一定小于2月20日的基差值
- C.于到期日时，基差值为0
- D.于到期日前，基差值均维持固定
- A.盈利37812．5
- B.亏损37812．5
- C.盈利18906．25
- D.亏损18906．25
- A.买入100手
- B.卖出100手
- C.买人150手
- D.卖出150手
- A.①②③④
- B.①②
- C.①②③
- D.③④
- A.市价指令可以和任何指令成交
- B.集合竞价接受市价指令和限价指令
- C.市价指令不能成交的部分继续挂单
- D.市价指令和限价指令的成交价格等于限价指令的限定价格
- A.芝加哥商业交易所
- B.芝加哥期货交易所
- C.芝加哥期权交易所
- D.芝加哥商品交易所
- A.决定期货交易所机构设置方案，聘任和解聘一般工作人员
- B.拟定期货交易所合并、分立、解散和清算的方案
- C.决定专业委员会的设置
- D.组织实施会员大会、理事会通过的制度和决议
- A.当日成交价
- B.当日结算价
- C.交割结算价
- D.当日收量价
- A.只能备兑开仓一份期权合约
- B.没有那么多的钱缴纳保证金
- C.不想卖出太多期权合约
- D.怕担风险
- A.最近交割月
- B.最远交割月
- C.居中交割月
- D.当年交割月
- A.4000
- B.4050
- C.4100
- D.4150
- 103
-
公司制期货交易所的特点是（ ）。
- A.参与期货交易
- B.在交易中完全中立
- C.股东认购股本相同
- D.公司更注重公益性
- A.看跌期权
- B.美式期权
- C.看涨期权
- D.欧式期权
- A.期权是一种在未来某特定时间以特定价格买人或卖出一定数量的某特定资产的权利
- B.期权的买方要付给卖方一定数量的权利金
- C.期权买方到期应当履约，不履约需缴纳罚金
- D.期权买方在未来买卖标的物的价格是事先规定好的
- A.4．2750
- B.5．2750
- C.6．2750
- D.7．2750
- A.75
- B.81
- C.90
- D.106
- A.3个月欧洲美元期货和3个月国债期货的指数不具有直接可比性
- B.成交指数越高，意味着买方获得的存款利率越高
- C.3个月欧洲美元期货实际上是指3个月欧洲美元国债期货
- D.采用实物交割方式
- A.芝加哥期货交易所（CBOT）
- B.纽约商业交易所（NYMEX）
- C.芝加哥商业交易所（CME）
- D.纽约期货交易所（NYBOT）
- A.10个交易日，20笔以上的股指期货仿真交易经历
- B.20个交易日，10笔以上的股指期货仿真交易经历
- C.5个交易日，10笔以上的股指期货仿真交易经历
- D.10个交易日，10笔以上的股指期货仿真交易经历
- A.盈利2000元
- B.亏损2000元
- C.盈利1000元
- D.亏损1000元
- A.期末的市场汇率
- B.期初的市场汇率
- C.期初的约定汇率
- D.期初的约定利率
- A.国务院
- B.期货交易所
- C.中国证监会
- D.中国银监会
- A.中国
- B.美国
- C.英国
- D.德国
- A.相反
- B.相同
- C.相同而且价格之差保持不变
- D.没有规律
- A.美国政府国民抵押协会抵押凭证（GNMA）期货合约
- B.美国联邦政府长期国债期货合约
- C.美国联邦政府中期国债期货合约
- D.美国联邦政府短期国债期货合约
- A.0．67%
- B.0．77%
- C.0．87%
- D.0．97%
- A.收盘价
- B.最后一小时成交量加权平均价
- C.最后两小时成交价格的算术平均价
- D.全天成交量的加权平均价
- 119
-
金融期货最早产生于（ ）年。
- A.1968
- B.1970
- C.1972
- D.1982
- 120
-
套期保值的基本原理是（ ）。
- A.建立风险预防机制
- B.建立对冲组合
- C.转移风险
- D.保留潜在的收益的情况下降低损失的风险
- A.投机者承担了套期保值者希望转移的价格风险
- B.投机者的参与，增加了市场交易量，从而增加了市场的流动性
- C.投机者和套期保值者都会促进价格发现
- D.投机者的参与，总是会使价格的波动增大
- A.远期月份
- B.近期月份
- C.采用平均买低方法买人的
- D.采用金字塔式方法买入的
- A.市场利率会上升
- B.市场利率会下跌
- C.市场利率波动变大
- D.市场利率波动变小
- 124
-
某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为2020元／吨，当天平仓5手合约，成交价格为2030元，当日结算价格为2040元1吨，交易保证金比例为5%，则该客户当日平仓盈亏和持仓盈亏分别是（ ）元。
- A.一500，一3000
- B.500，3000
- C.一3000，一500
- D.3000，500
- A.右下方
- B.右上方
- C.左下方
- D.左上方
- A.CME
- B.NYMEX
- C.CBOT
- D.COMEX
- A.到期期限
- B.标的资产价格
- C.无风险利率
- D.波动率
- A.9：00—11：30，13：00—15：15
- B.9：15一11：30，13：0015：00
- C.9：3011：30，13：O0一15：OO
- D.9：15—11：30，13：00—15：15
- 129
-
期权的执行价格是指（ ）。
- A.期权成交时标的资产的市场价格
- B.买方行权时标的资产的市场价格
- C.期权合约的价格
- D.买方行权时买入或卖出期货合约价格
- A.当期货指数低估时
- B.计划在未来持有股票组合，担心股市上涨而使购买成本上升
- C.当期货指数高估时
- D.持有股票组合，担心股市下跌而影响收益
- A.交易所会员
- B.结算公司
- C.客户
- D.个人投资者
- A.欧式看涨期权
- B.欧式看跌期权
- C.美式看涨期权
- D.美式看跌期权
- A.多头套期保值
- B.空头套期保值
- C.多头投机
- D.空头投机
- A.基差是期货价格和现货价格的差
- B.基差风险源于套期保值者
- C.当基差减小时，空头套期保值者可以忍受损失
- D.基差可能为正、负或零
- A.非商业持仓
- B.商业持仓
- C.非报告持仓
- D.净多、净空持仓
- A.汇率报价的最小变动单位除以汇率
- B.汇率报价的最大变动单位除以汇率
- C.汇率报价的最小变动单位乘以汇率
- D.汇率报价的最大变动单位乘以汇率
- A.董事会
- B.股东大会
- C.监事会
- D.理事会
- A.期权多头方
- B.期权空头方
- C.期权多头方和期权空头方
- D.都不用支付
- A.0．5167
- B.8．6412
- C.7．8992
- D.0．0058
- A.上海期货交易所
- B.郑州商品交易所
- C.大连商品交易所
- D.中国金融期货交易所
