我
- A．为获得权利金价差收益
- B．为赚取权利金
- C．有限锁定期货利润
- D．为限制交易风险
- A．行权收益=标的物价格一执行价格一权利金
- B．平仓收益=期权买入价一期权卖出价
- C．最大收益=权利金
- D．平仓收益=期权卖出价一期权买入价
- A．下跌
- B．波动幅度收窄
- C．上涨
- D．波动幅度扩大
- A．20500点
- B．20300点
- C．19700点
- D．19500点
- A．规避相应期货合约价格大幅下跌风险
- B．与卖出看涨期货期权做对手交易
- C．获得比期货交易更高的收益
- D．获得权利金价差收益
- A．卖方履约成为多头
- B．卖方需要缴纳保证金
- C．卖方的最大损失是权利金
- D．卖方的最大收益是期权的权利金
- A．标的物价格在执行价格与损益平衡点之间
- B．标的物价格在执行价格以上
- C．标的物价格在损益平衡点以下
- D．标的物价格在损益平衡点以上
- A．当标的物的价格下跌至执行价格以下时，买方可能获利
- B．当标的物的价格下跌至执行价格以下时，买方一定获利
- C．买方行权可获得标的期货合约的多头
- D．买方行权可获得标的期货合约的空头
- A．亏损随着期权标的物市场价格的上升而增加
- B．最大损失为权利金
- C．最大收益为期权的权利金
- D．收益随着期权标的物市场价格的上升而增加
- A．获取权利金价差收益
- B．博取杠杆收益
- C．保护已持有的期货多头头寸
- D．锁定购货成本进行多头套期保值
- A．波动幅度变小
- B．下跌
- C．波动幅度变大
- D．上涨
- A．看涨期权的卖方履行义务后成为期货空头
- B．看跌期权的买方行权后成为期货空头
- C．看涨期权的买方行权后成为期货多头
- D．看跌期权的卖方履行义务后成为期货多头
- A．实值或者虚值
- B．数量
- C．执行价格
- D．买入或者卖出
- A．看跌期权的损益平衡点是：标的物的价格：执行价格一权利金
- B．看跌期权的损益平衡点是：标的物的价格=执行价格+权利金
- C．看跌期权卖方的最大损失是：执行价格一权利金
- D．看跌期权卖方的最大损失是：执行价格+权利金
- A．执行价格为510美分／蒲式耳的看跌期权
- B．执行价格为490美分／蒲式耳的看跌期权
- C．执行价格为510美分／蒲式耳的看涨期权
- D．执行价格为490美分／蒲式耳的看涨期权
- A．看跌期权的卖方
- B．看涨期权的卖方
- C．看跌期权的买方
- D．看涨期权的买方
- A．
- B．
- C．
- D．
- A．买进看跌期权
- B．卖出看涨期权
- C．卖出看跌期权
- D．买进看涨期权
- A．不变
- B．增加
- C．减少
- D．不能确定
- A．大于1500点
- B．小于1600点
- C．小于1500点
- D．大于1600点
- A．最大为权利金
- B．随着标的物价格的大幅波动而增加
- C．随着标的物价格的下跌而增加
- D．随着标的物价格的上涨而增加
- A．买入相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看跌期权
- B．卖出相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看涨期权
- C．买入相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看涨期权
- D．卖出相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看跌期权
- A．0
- B．-350
- C．120
- D．230
- A．实值
- B．虚值
- C．美式
- D．欧式
- A．30
- B．20
- C．10
- D．0
- A．看涨期权和看跌期权
- B．商品期权和金融期权
- C．实值期权、虚值期权和平值期权
- D．现货期权和期货期权
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某交易者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期，执行价格为9900点的恒指期货的看涨期权。若该交易者在恒指期货为( )点被行权，其可获得200点值利。(不计算交易费用)[2009年11月真题]
- A．10800
- B．10400
- C．9400
- D．9000
- A．不能确定
- B．不受影响
- C．应该越高
- D．应该越低
- A．交易对象郁足标准化合约
- B．交割标准相同
- C．合约标的物相同
- D．市场风险相同
- A．看跌期权
- B．美式期权
- C．看涨期权
- D．欧式期权
- A．欧式期权和美式期权
- B．商品期权和金融期权
- C．看涨期权和看跌期权
- D．现货期权和期货期权
