我
- A.65100
- B.65150
- C.65200
- D.65350
- A.盈利4875
- B.亏损4875
- C.盈利1560
- D.亏损1560
- A.扩大了500
- B.缩小了500
- C.扩大了600
- D.缩小了600
- A.4
- B.2
- C.40
- D.20
- A.可选择对冲平仓的方式了结期权，平仓收益为625美元
- B.可选择对冲平仓的方式了结期权，平仓收益为6250美元
- C.可选择持有合约至到期，获得权利金收入6625美元
- D.可选择持有合约至到期，获得权利金收入662．5美元
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- A.寻找交易对手
- B.办理手续
- C.交易所核准
- D.交易双方商定价格
- A.套利交易关注的是不同合约或不同市场之间的相对价格关系，而投机交易关注单个合约的绝对价格变化
- B.套利交易流动性较差，而投机交易流动性好
- C.套利交易在同一时间在不同合约或不同市场之间进行相反方向的交易，投机交易在一段时间内只作买或卖的交易
- D.套利交易不活跃，而投机交易很活跃
- A.商品
- B.股票和股票指数
- C.债券
- D.外汇
- A.1000
- B.1500
- C.－300
- D.2000
- A.3个月欧洲美元期货
- B.3个月欧元银行问拆放利率期货
- C.3个月英镑利率期货
- D.1天期银行间拆款期货
- A.7月时大连商品交易所豆粕9月合约基差为4元/吨，到8月时为3元/吨
- B.7月时大连商品交易所豆油9月合约基差为5元/吨，到8月时为一1元/吨
- C.7月时上海期货交易所阴极铜9月合约基差为一2元/吨，到8月时为一6元/吨
- D.7月时上海期货交易所铝9月合约基差为一2元/吨，到8月时为0元/吨
- A.期货投机交易只在期货市场操作，套期保值交易在现货和期货两个市场同时操作
- B.期货投机交易以获取较大利润为目的，套期保值交易以利用期货市场规避现货市场风险为目的
- C.期货投机交易以获得价差收益为目的，套期保值交易以达到期货与现货市场的盈利与亏损基本平衡为目的
- D.期货投机交易是价格波动风险的承担者，套期保值交易是价格风险的转移者
- A.内涵价值大于0时，期权是实值期权
- B.内涵价值等于时间价值的期权是平值期权
- C.当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，期权是虚值期权
- D.当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，期权是实值期权
- A.看涨期权
- B.看跌期权
- C.欧式期权
- D.美式期权
- A.当行情上涨时，近期合约涨幅大于远期合约
- B.当行情上涨时，近期合约涨幅小于远期合约
- C.当行情下跌时，近期合约跌幅大于远期合约
- D.当行情下跌时，近期合约跌幅小于远期合约
- A.召集会员大会，并向会员大会报告工作
- B.监督会员大会决议和理事会决议的实施
- C.决定专门委员会的设置
- D.决定期货交易所的合并、分立、解散和清算
- A.利用期货价格信号安排生产经营活动，锁定生产成本，实现预期利润
- B.提供分散、转移价格风险的工具，有助于稳定国民经济
- C.为政府宏观政策的制定提供参考依据
- D.促进本国经济的国际化
- A.套期保值者
- B.投机者
- C.套利者
- D.交易会员
- A.利率风险
- B.监控执行力度问题
- C.市场风险
- D.非理性价格波动风险
- A.短期国债
- B.中期国债
- C.长期国债
- D.基准国债
- 51
-
期货交易的功能有（ ）。
- A.获得实物
- B.规避风险
- C.价格发现
- D.资产配置
- A.生产、经营或投资活动面临较大的价格风险
- B.避险意识强，希望利用期货市场规避风险
- C.生产、经营或投资规模通常较大
- D.所持有的期货合约买卖方向比较稳定且保留时间长
- A.对价格预测的能力欠佳
- B.满仓操作，承受过大的风险
- C.心理承受能力欠佳
- D.缺乏处理高风险投资的经验
- A.中国金融期货交易所
- B.郑州商品交易所
- C.大连商品交易所
- D.上海期货交易所
- A.充分了解和认识期货交易的基本特点
- B.慎重选择期货公司
- C.制定正确投资战略
- D.规范自身行为
- A.会员资格审查委员会
- B.交易行为管理委员会、交易规则委员会
- C.新品种委员会、合约规范委员会
- D.业务委员会、仲裁委员会
- A.60
- B.10
- C.80
- D.90
- A.最小变动价位是指在期货交易所有公开竞价过程中，对合约每计量单位报价的最小变动数值
- B.在期货交易中，每次报价的最小变动数值必须是最小变动价位的整数倍
- C.过大的最小变动价位会减少交易量，影响市场的活跃程度，不利于套利和套期保值的正常操作
- D.较小的最小变动价位有利于市场流动性的增加，但过小的最小变动价位将会增加交易成本
- A.承担价格风险
- B.促进价格发现
- C.减缓价格波动
- D.提高市场流动性
- A.算术平均法
- B.加权平均法
- C.几何平均法
- D.指数法
- A.期货交易所的风险管理
- B.中国期货业协会的风险管理
- C.期货公司的风险管理
- D.客户的风险管理
- A.财政政策
- B.货币政策
- C.国际收支情况
- D.经济增长
- A.直接生产商品的生产厂家、农场、工厂等手头有库存产品尚未销售或即将生产、收获某种商品实物，担心日后出售时价格下跌
- B.储运商手头有库存现货尚未出售或储运商已签订将来以特定价格买进某一商品但尚未转售出去，担心日后出售时价格下跌
- C.贸易商手头有库存现货尚未出售或贸易商已签订将来以特定价格买进某一商品但尚未转售出去，担心日后出售时价格下跌
- D.加工制造企业担心库存原料价格下跌
- A.上升三角形的压力线是水平的，对称三角形的压力线是下降的
- B.上升三角形比对称三角形有更强烈的上升意愿
- C.上升三角形的支撑线是水平的，对称三角形的支撑线是下降的
- D.对称三角形比上升三角形有更强烈的上升意愿
- A.套期保值
- B.降低交易费用
- C.套利
- D.做市
- A.管理风险
- B.套期保值
- C.定制投资策略
- D.套现
- A.有效期越长，期权买方实现有利选择的余地越大，从而时间价值越大
- B.有效期越短，买方因期权价格波动而获利的可能性越小，从而时间价值越大
- C.到期时期权就失去了任何时间价值
- D.有效期越长，期权卖方承受的风险越大，价值越小
- A.同一品种的期货价格走势与现货价格不同
- B.期货交易的实物交割
- C.同一品种的期货价格走势与现货价格走势一致
- D.现货市场与期货市场价格随期货合约到期日的临近，两者趋向一致
- A.买入看涨期权
- B.卖出看涨期权
- C.买入看跌期权
- D.卖出看跌期权
- A.提供交易场所、设施和服务，制定并实施业务规则
- B.设计合约、安排合约上市
- C.组织和监督期货交易
- D.监控市场风险，发布市场信息
- A.代理风险
- B.交易风险
- C.交割风险
- D.法律风险
- A.起步探索阶段
- B.治理整顿阶段
- C.全面取缔阶段
- D.规范发展阶段
- A.买入或卖出
- B.开仓或平仓
- C.数量
- D.合约到期月份
- A.在对交易盈亏进行结算时，不仅对平仓头寸的盈亏进行结算，而且对未平仓合约产生的浮动盈亏也进行结算
- B.在每日交易结束后，交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，对应收应付的款项同时划转，相应增加或减少会员的结算准备金
- C.期货交易所会员的保证金不足时，应当及时追加保证金或者自行平仓
- D.对交易头寸所占用的保证金进行逐日结算
- A.正向市场时近月与远月合约价差扩大
- B.正向市场时近月与远月合约价差缩小
- C.反向市场时近月与远月合约价差扩大
- D.反向市场时近月与远月合约价差缩小
- A.商品期货——期货期权——金属期货
- B.金属期货——商品期货——期货期权
- C.商品期货——金融期货——期货期权
- D.外汇期货——商品期货——期货期权
- A.走强
- B.走弱
- C.平稳
- D.缩减
- A.董事会
- B.理事会
- C.专业委员会
- D.业务管理部门
- A.5
- B.8
- C.10
- D.20
- A.合格的从业人员
- B.健全的组织机构
- C.资金的有效监管
- D.有效的风险管理
- A.1851
- B.1865
- C.1874
- D.1882
- A.直接标价法
- B.欧元标价法
- C.间接标价法
- D.美元标价法
- A.16世纪中期
- B.17世纪中期
- C.18世纪中期
- D.19世纪中期
- A.期货交易所
- B.交割仓库
- C.中国证监会
- D.国务院期货监督管理机构
- A.商品
- B.股票
- C.期权
- D.货币
- 86
-
CBOT是（ ）的简称。
- A.芝加哥期货交易所
- B.伦敦金属交易所
- C.纽约商业交易所
- D.芝加哥商业交易所
- A.先提高后降低
- B.降低
- C.先降低后提高
- D.提高
- A.预测性
- B.连续性
- C.权威性
- D.保密性
- A.董事会
- B.股东大会
- C.理事会
- D.监事会
- A.CME
- B.NYMEX
- C.CBOT
- D.1ME
- A.多头套期保值
- B.空头套期保值
- C.期现套利
- D.期转现
- A.收盘价高于开盘价
- B.开盘价高于收盘价
- C.收盘价等于开盘价
- D.最高价等于开盘价
- A.当期货指数低估时
- B.计划在未来持有股票组合，担心股市上涨而使购买成本上升
- C.当期货指数高估时
- D.持有股票组合，担心股市下跌而影响收益
- A.当价格稍上涨时，供给量就大幅度减少
- B.当价格稍上涨时．供给量就大幅度增加
- C.供给缺乏弹性
- D.需求缺乏弹性
- A.期货与期货期权交易的对象都是标准化合约
- B.期货交易与期货期权交易的标的物相同
- C.期货交易与期货期权交易的买卖双方的权利和义务对等
- D.期货交易与期货期权交易的买卖双方所面对的风险均是无限的
- A.芝加哥商业交易所
- B.美国堪萨斯期货交易所
- C.纽约商业交易所
- D.伦敦国际金融期货交易所
- A.卖出股指期货，买人现货股票
- B.买入现货股票，卖出股指期货
- C.同时买进现货股票和股指期货
- D.同时卖出现货股票和股指期货
- A.市场风险、交割风险、流动性风险、代理风险和法律风险
- B.市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险
- C.结算风险、信用风险、流动性风险、代理风险和法律风险
- D.市场风险、交割风险、流动性风险、代理风险和法律风险
- A.广东万通期货经纪公司
- B.中国国际期货经纪公司
- C.浙江永安期货经纪公司
- D.北京金鹏期货经纪公司
- 100
-
建仓时，投机者应该注意（ ）。
- A.应在市场行情一出现上涨时就买入期货合约
- B.应在市场趋势已经明确上涨时才买入期货合约
- C.应在市场行情下跌时就买入期货合约
- D.应在市场反弹时就买入期货合约
- A.增加
- B.减少
- C.稳定
- D.不确定
- A.90
- B.10
- C.70
- D.30
- A.芝加哥期货交易所
- B.堪萨斯期货交易所
- C.芝加哥商业交易所
- D.纽约商业交易所
- A.越小越小越大越大
- B.越大越大越小越大
- C.越小越大越小越小
- D.越大越小越小越大
- A.实值期权
- B.极度实值期权
- C.虚值期权
- D.极度虚值期权
- A.盈利3000
- B.亏损3000
- C.盈利1500
- D.亏损1500
- A.非理性投机
- B.杠杆效应
- C.对冲机制
- D.价格波动
- A.有广度的
- B.窄的
- C.缺乏深度的
- D.有深度的
- A.交易规则委员会
- B.合约规范委员会
- C.交易行为管理委员会
- D.会员资格审查委员会
- A.外汇期权
- B.股指期权
- C.远期利率协议
- D.股指期货
- A.证券公司
- B.期货居间人
- C.自然人
- D.期货交易顾问
- A.接受期货交易所业务监管
- B.按规定缴纳各种费用
- C.执行会员大会、理事会的决议
- D.担保期货交易者的交易履约
- 113
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中长期国债期货采取（ ）报价法。
- A.指数
- B.价格
- C.百分比
- D.差额
- A.交易规则委员会
- B.合约规范委员会
- C.业务委员会
- D.新品种委员会
- A.2007年3月16日
- B.2007年4月15日
- C.1999年6月2日
- D.2003年6月23日
