我
- A.5%
- B.10%
- C.15%
- D.30%
- A.定量分析法
- B.定性分析法
- C.资本资产定价模型
- D.套利定价理论
- A.QDII基金的投资范围较为广泛
- B.QDII基金的投资组合较为丰富
- C.在投资管理过程中，体现出专业性强、投资更为积极主动的特点
- D.QDII基金产品的门槛较高
- A.确定基金资产实际价值的过程
- B.确定基金资产公允价值的过程
- C.通过对基金所拥有的全部资产按一定的原则和方法进行估算
- D.通过对基金所拥有的所有负债按一定的原则和方法进行估算
- A.10%
- B.15%
- C.20%
- D.30%
- A.5%
- B.10%
- C.30%
- D.40%
- A.完善货币市场基金的规则
- B.完善收益回报政策
- C.完善信息披露
- D.加强托管人的责任
- A.平均价
- B.成本
- C.市价
- D.收盘价
- A.每周五进行分配时，将同时分配周六和周日的利润
- B.每周一至周四进行分配时，则仅对当日利润进行分配
- C.投资者于周五申购或转换转入的基金份额享有周五的利润
- D.投资者于周五赎回或转换转出的基金份额享有周五和周六、周日的利润
- A.向投资者充分披露有关信息
- B.提供自发性协助
- C.公平、准确地进行资产评估和定价
- D.证券投资基金的份额赎回
- A.基金利润是基金资产在运作过程中所产生的各种利润
- B.基金利润来源主要包括利息收入和投资收益
- C.基金资产估值引起的资产价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益
- D.基金利润包括收入减去费用后的净额、直接计入当期利润的利得和损失等
- A.开放式基金于每个交易日的次日进行估值
- B.封闭式基金每周进行一次估值
- C.复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布
- D.开放式基金于每个交易日进行估值
- A.资产负债表
- B.利润表
- C.净值变动表
- D.股东权益变动表
- A.简单(净值)收益率
- B.时间加权收益率
- C.算术平均收益率
- D.几何平均收益率
- A.特雷诺指数
- B.夏普指数
- C.詹森指数
- D.信息比率
- A.位于证券市场线上
- B.位于证券市场线下方
- C.位于资本市场线上
- D.位于证券市场线上方
- A.印花税
- B.审计费
- C.过户费
- D.交易佣金
- A.消除投资的风险
- B.协调提高收益与降低风险之间的关系
- C.增强资金的流动性
- D.吸引投资者
- A.证券的风险与收益率会随着各种相关因素的变化而变化
- B.预期收益率越高，承担的风险越大
- C.反向联动关系
- D.正向联动关系
- A.开放式基金净值及申购赎回价格的具体计算方法应当在基金、集合计划合同和招募说明书中载明，并明确小数点后的位数
- B.基金份额净值应当至少每月计算并披露一次
- C.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
- D.基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
- A.券款对付
- B.见券付款
- C.见款付券
- D.纯券过户
- A.越小;越低
- B.越大;越低
- C.越小;越高
- D.越大;越高
- A.90
- B.91
- C.360
- D.365
- A.有效市场
- B.半强有效市场
- C.强有效市场
- D.弱有效市场
- A.汇率风险
- B.杠杆变动风险
- C.杠杆机制风险
- D.风险收益特征变化风险
- A.0.5‰
- B.0.15‰
- C.1‰
- D.1.75%‰
- A.30
- B.45
- C.60
- D.90
- A.正比;正比
- B.正比;反比
- C.反比;正比
- D.反比;反比
- A.宏观经济分析
- B.产品的设计
- C.行业发展状况分析
- D.上市公司投资价值分析
- A.投资者的年龄
- B.资产负债状况
- C.财务变动状况
- D.投资者受教育情况
- A.销售服务费
- B.基金管理人的管理费
- C.基金托管人的托管费
- D.基金合同生效前的会计师费
- A.现金分红方式
- B.股票分红方式
- C.分红再投资转换为基金份额
- D.股票买卖差价
- A.固定红利
- B.现金分红
- C.直接分配基金份额
- D.分红再投资
- A.债券利息收入
- B.资产支持证券利息收入
- C.股利收益
- D.买入返售金融资产收入
- A.当日的基金资产净值
- B.前一日基金资产净值
- C.前一日基金资产总值
- D.前一日基金的份额净值
- A.系统性风险是可分散风险
- B.系统性风险不包括汇率风险
- C.系统性风险即市场风险
- D.系统性风险包括基金管理公司的经营风险
- 37
-
金融期货不包括( )。
- A.货币期货
- B.利率期货
- C.汇率期货
- D.股票期货
- A.调整组合业绩
- B.提高了大规模资产组合的风险度量难度
- C.降低了大规模资产组合的估计和预测难度
- D.方便基金经理对资产组合风险进行分解
- A.道琼斯工业平均指数
- B.沪深300指数
- C.中证全债指数
- D.日经指数
- A.基金股票换手率=期间基金股票交易量/期间基金平均资产净值
- B.基金股票换手率=期间基金股票交易量/期间基金平均资产净值/2
- C.基金股票换手率=期间基金股票交易量/2/期间基金平均资产净值
- D.基金股票换手率=期间基金平均资产净值/2/期间基金股票交易量
- A.1
- B.2
- C.5
- D.10
- A.制定投资管理相关制度
- B.制定投资组合具体方案
- C.确定基金投资的原则
- D.审定基金资产配置的比例或范围
- A.基金管理费
- B.基金转换费
- C.基金托管费
- D.信息披露费
- A.市场投资组合
- B.切点投资组合
- C.风险投资组合
- D.有效投资组合
- A.历史波动率
- B.价格波动率
- C.隐含波动率
- D.数据波动率
- A.约定价格
- B.交割价格
- C.交易价格
- D.指数价格
- A.卖出期权
- B.平价期权
- C.看涨期权
- D.看跌期权
- A.基金管理公司股东会
- B.投资决策委员会
- C.基金经理办公室
- D.基金管理公司董事会
- 49
-
隐性成本不包括( )。
- A.机会成本
- B.买卖价差
- C.市场冲击
- D.印花税
- A.夏普比率
- B.特雷诺比率
- C.詹森α
- D.五力模型
- A.基金经理下达的投资指令应经风险控制部门审核，确认其合法、合规与完整后方可执行
- B.基金经理直接向交易员下达投资指令，交易员才可执行交易
- C.基金经理可直接进行交易，从而提高效率
- D.基金经理下达的个股投资指令须征得研究员的认可
- A.平均无风险收益率
- B.系统风险
- C.业绩比较基准
- D.市场平均收益率
- 53
-
基金费用不包括( )。
- A.管理人报酬
- B.销售服务费
- C.交易费用
- D.手续费返还
- A.了解投资者需求
- B.制定投资政策
- C.投资组合构建
- D.承诺收益
- A.已实现损失
- B.延迟成本
- C.佣金
- D.机会成本
- A.外在因素
- B.内在因素
- C.个人因素
- D.社会因素
- A.成长权益
- B.风险投资
- C.危机投资
- D.私募股权一级市场投资
- A.交易时间
- B.交易成本
- C.交易利润
- D.交易价格
- A.首次公开发行
- B.买壳上市
- C.管理层回购
- D.二次出售
- A.买卖差价
- B.市场冲击
- C.对冲费用
- D.机会成本
- A.期货合约只在交易所交易，期权合约大部分在交易所交易，远期合约和互换合约通常在场外交易，采用非标准形式进行
- B.—般而言，远期合约和互换合约通常是用实物进行交割，期货合约绝大多数通过对冲相抵消，通常使用现金结算，极少实物交割
- C.远期合约和互换合约通常用保证金交易，因此有明显的杠杆，期货合约通常没有杠杆效应
- D.远期合约、期货合约和大部分互换合约都包括买卖双方在未来应尽的义务，期权合约和信用违约互换合约只有一方在未来有义务
- A.合约标的资产的市场价格与期权的执行价格
- B.期权的有效期限
- C.无风险利率水平
- D.权利金的波动率
- A.跨期性
- B.收益性
- C.联动性
- D.不确定性或高风险性
- A.指令驱动
- B.报价驱动
- C.市场驱动
- D.投资驱动
- A.凸性
- B.麦考利久期
- C.信用利差
- D.利率期限结构
- A.分析投资者的需求
- B.分析投资者的财务状况
- C.分析投资者的投资限制
- D.分析投资者的偏好
- A.收益风险曲线
- B.风险曲线
- C.收益曲线
- D.收益率曲线
- A.购买大宗商品实物
- B.购买资源或者购买大宗商品相关债券
- C.投资大宗商品衍生工具
- D.投资大宗商品的结构化产品
- A.投资部
- B.研究部
- C.交易部
- D.财务部
- A.债券的久期判断
- B.债券的走势形态判断
- C.债券的到期时间判断
- D.债券的到期收益率判断
- A.息票利率
- B.基础利率
- C.再投资利率
- D.未来到期收益率
- A.无固定的交易场所、透明的合约价格、较高的交易成本和很强的流动性
- B.无规范的合约、透明的合约价格、较高的交易成本和很强的流动性
- C.有固定的交易场所、规范的合约、透明的合约价格、较低的交易成本和很强的流动性
- D.无固定的交易场所、规范的合约、非公开的合约价格、较高的交易成本和很强的流动性
- A.凹性
- B.久期
- C.凸性
- D.收益性
- A.利率风险
- B.信用风险
- C.提前赎回风险
- D.通货膨胀风险
- A.成交量加权平均价格算法
- B.时间加权平均价格算法
- C.跟量算法
- D.执行偏差算法
- A.长期债券市场和短期债券市场
- B.长期、中期和短期债券市场
- C.有形市场和无形市场
- D.流动性债券市场和固定性债券市场
- A.面额较大
- B.利率较低，通常比银行优惠利率低
- C.利率比同期国债利率低
- D.只有一级市场，没有明确的二级市场
- A.对整个市场来说，同业拆借市场是对短期流动性最敏感的市场
- B.同业拆借利率作为市场的基准利率，是衡量市场流动性的重要指标
- C.同业拆借市场是有形的交易市场
- D.英国伦敦的银行间同业拆借市场是世界上规模最大的同业拆借市场之一
- A.90%
- B.80%
- C.70%
- D.60%
- A.债券价格上升，再投资收益下降
- B.债券价格不变，因为利息收益相对增加，但再投资收益下降，两者互相抵消
- C.债券价格下降，再投资收益下降
- D.债券价格下降，再投资收益上升
- A.9：00
- B.10：00
- C.9：30
- D.11：30
- A.无法判断
- B.较低
- C.没有差异
- D.较高
- A.零增长模型
- B.不变增长模型
- C.多元增长模型
- D.公司自由现金流贴现模型
- A.市盈率=每股市价/每股净资产
- B.市盈率=股票市价/销售收入
- C.市盈率=每股收益(年化)/每股市价
- D.市盈率=每股市价/每股收益(年化)
- A.弥补企业直接融资中等期限(1～10年)产品的空缺
- B.中期票据帮助企业更加灵活地管理资产负债表
- C.违约风险小，由国家信用和财政收入作保证
- D.节约融资成本，提高融资效率
- A.5%～20%
- B.10%～25%
- C.15%～25%
- D.10%～20%
- A.市盈率模型
- B.市净率模型
- C.零增长模型
- D.市销率模型
- A.风险溢价
- B.风险投资
- C.风险补偿
- D.风险权益
- A.净利润
- B.所得税
- C.利息
- D.利率
- A.平稳的预期收益
- B.平稳的实际收益
- C.较高的预期收益
- D.较高的实际收益
- 91
-
基本分析的优点是( )。
- A.能够比较全面地把握证券价格的基本走势，应用起来相对简单
- B.同市场接近，考虑问题比较直接
- C.预测的精度较高
- D.获得利益的周期短
- A.成交量加权平均价格算法
- B.时间加权平均价格算法
- C.跟量算法
- D.执行偏差算法
- A.对盈余进行估值的重要指标是市盈率
- B.对于普通股而言，投资者应得到的回报是公司的净收益
- C.市盈率=每股收益(年化)/每股市价
- D.当前市盈率的高低，表明投资者对该股票未来价值的主要观点
- A.普通股和优先股的不同特征决定其各自不同的风险和收益
- B.普通股在分配股利和清算时剩余财产的索取权优先于优先股
- C.固定的股息收益降低了优先股的风险
- D.普通股股东享有对剩余利润的要求权意味着其有较高的潜在收益率
- A.标的债券
- B.票面利率
- C.转换期限
- D.转换价格
- A.营运效率比率
- B.流动比率
- C.资产负债率
- D.速动比率
- A.一级公募ADRs
- B.二级公募ADRs
- C.三级公募ADRs
- D.144A规则下的私募ADRs
- A.股票投资占基金资产净值的比例如发生少量的变动，并不意味着基金经理一定进行了增仓或减仓操作
- B.通过对基金收入来源的分析，尤其是通过基金间收入来源结构的比较分析，可以更为深入地了解该基金具体投资状况
- C.对于股票基金及债券基金来说，费用的高低对于基金净值有着较大的影响
- D.如果基金份额变动较大，会对基金管理人的投资产生不利影响
- A.单利的计息期是1年，而复利则有可能为季度、月或日
- B.用单利计算的货币收入没有现值和终值之分，而复利就有现值和终值之分
- C.单利属于名义利率，而复利则为实际利率
- D.单利仅在原有本金上计算利息，而复利是对本金及其产生的利息一并计算
- A.完全预期理论
- B.流动性偏好理论
- C.集中偏好理论
- D.市场分割理论
