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- A.做市商不能充当经纪人的角色
- B.两者对市场流动性的贡献不同
- C.两者的市场角色不同
- D.两者的利润来源不同
- A.国内黄金ETF主要投资于实物黄金
- B.国内QDII,REITs产品都是投资与海外的REITs
- C.国内商品QDII只能投资于黄金和石油
- D.国内黄金QDII可以直接投资于海外的黄金期货或黄金现货
- A.商品QDII投资涉及黄金、石油、农产品等多类产品
- B.黄金QDII是投资于海外的黄金现货或者黄金期货
- C.国内REITs主要是投资于海外的REITs
- D.国内黄金ETF主要投资于上海黄金交易所的黄金产品，间接投资于实物黄金
- A.切点投资组合就是市场投资组合
- B.资本市场线是无风险利率点与有效前沿曲线的切点
- C.资本市场线与有效前沿的切点是一个不含无风险资产的组合
- D.切点投资组合由投资者的偏好决定
- A.下降，下降
- B.不变，提高
- C.提高，不变
- D.提高，提高
- A.夏普比率是一种典型的事后风险评价指标
- B.方差是典型的事前指标，不能作为事后风险指标使用
- C.事后风险指标能够准确的评价投资组合表现，因为不含有运气成分
- D.事后风险指标通常用来评价一个组合在未来的的表现和风险情况
- A.不应该，估值调整影响未超过0.5%
- B.不应该，估值调整影响未超过0.25%
- C.应该，指数收益法能更加公允的反映A股票的公允价值
- D.应该，估值调整影响超过0.2%
- A.1手
- B.100手
- C.100张
- D.10手
- A.对于基金公司，净资产不少于2亿元人民币
- B.中资基金公司的境外子公司
- C.经营证券投资管理业务5年以上且管理资产规模达到100亿美元
- D.中资证券公司的境外分支机构
- A.878
- B.870
- C.872
- D.864
- A.分级结算原则
- B.共同对手方原则
- C.净额结算原则
- D.货银对付原则
- A.非累积优先股只能按当年盈利获取股息
- B.累计优先股的股息率高于非累积优先股
- C.累计优先股的股息率高于普通股
- D.累积优先股补发的以前年度股息应当在当年普通股股息支付之后
- A.Ⅱ、Ⅳ
- B.Ⅰ、Ⅲ
- C.Ⅰ、Ⅳ
- D.Ⅱ、Ⅲ
- A.SIBOR
- B.TIBOR
- C.SHIBOR
- D.LIBOR
- A.分位数
- B.标准差
- C.中位数
- D.均值
- A.不变，降低
- B.降低，不变
- C.不变，不变
- D.降低，升高
- A.“晨星”风险调整后收益也可以建立在投资人风险偏好的基础上
- B.风险调整后收益使得两支基金可以在相同的风险水平条件下进行对比
- C.夏普比率将风险调整后收益反映的是基金承担的总体风险获得的报酬
- D.“晨星”风险调整后收益以“风险惩罚”的方式对基金回报率进行调整
- A.交割价格，远期价格，不一定相等
- B.远期价格，交割价格，相等
- C.交割价格，远期价格，相等
- D.远期价格，交割价格，不一定相等
- A.做市商和经纪人的利润主要来自于证券买卖价格
- B.做市商和经纪人在证券市场上发挥的作用不同，不可能共同完成证券交易
- C.做市商和经纪人都可以代客买卖证券，获取佣金收入
- D.做市商是市场流动性的主要参与者，经纪人是投资者买卖指令的执行者
- A.中债综合业务平合
- B.中国外汇交易中心本币交易平合
- C.中国现代化支付系统
- D.交易所大宗交易平合
- A.惠誉的BB+和穆迪的B1
- B.标准普尔的BBB-和惠誉的B+
- C.穆迪的Baa3和惠誉的Ba1
- D.标准普尔的BBB和穆迪的Aa2
- A.负相关，非线性的
- B.负相关，线性的
- C.正相关，线性的
- D.正相关，非线性的
- A.实际组合中各类资产的收益率
- B.实际组合中各类产权重分布
- C.业绩比较基准中各指数及其他组成的实际收益率
- D.业绩比较基准中各直属及其他组成的权重分布
- A.每种证券与其他证券之间的相互关系
- B.每种证券期望收益率的方差
- C.投资者对每种证券的偏好
- D.每种证券的期望收益率
- A.Ⅱ、Ⅲ
- B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C.Ⅰ、Ⅲ
- D.Ⅰ、Ⅱ
- A.证券结算风险基金
- B.保险机构
- C.中国监证会
- D.交易所
- A.QDII可以融资购买证券
- B.QDII可以与股权挂钩的结构性投资产品
- C.QDII可以投资房地产抵押按揭
- D.QDII可以投资贵金属凭证
- A.市场冲击可以用交易头寸占日平均交易量的比例来衡量
- B.市场冲击产生的交易成本属于证券市场交易的显性成本
- C.交易执行时间的延长会导致机会成本的增加
- D.头寸越大，对市场价格的冲击越明显
- A.应以债券指数为主
- B.不允许加入股票形成符合基准
- C.需要选用单一债券指数
- D.应以股票指数为主
- A.公司价值为负数
- B.不宜用市净率法估值
- C.不宜用市盈率法估值
- D.不宜用市销率法估值
- A.35.47%
- B.40.87%
- C.55.64%
- D.66.21%
- A.资产负债情况
- B.投资期限
- C.投资者的风险厌恶程度
- D.现金流入
- A.资产A和资产B的投资收益存在相关性
- B.分散投资资产A和资产B可以达到比单独投资与资产A更高的预期收益率
- C.分散投资资产A和资产B较单独投资资产A或资产B可以降低整个投资组合收益的波动性
- D.资产A的预期收益率等于资产B的预期收益率
- A.卖出
- B.注销
- C.转让
- D.留存
- A.0.07
- B.0.13
- C.0.21
- D.0.38
- A.LIBOR(1周)
- B.1年期定期存款利率
- C.SHIBOR(隔夜)
- D.国债回购利率(7天)
- A.赎回条款
- B.转换条款
- C.回售条款
- D.承销条款
- A.住房按揭交付证券
- B.银行存款
- C.经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券
- D.所有的公募基金
- A.证券交易所
- B.中国证券登记结算有限公司
- C.证券结算风险基金
- D.中国证监会
- A.投资组合A过去一年的收益高于投资组合B,那么投资组合A的风险高于投资组合B
- B.高风险投资组合的风险和历史收益率呈正相关关系
- C.高风险投资组合的预期收益率一般高于低风险投资组合
- D.投资组合A的风险高于投资组合B，那么投资组合A的已实现收益也高于投资组合B
- A.应付160万
- B.应付70万
- C.应收60万
- D.应付130万
- A.溢价交易
- B.竞价交易
- C.全价交易
- D.净价交易
- A.假如直接的买卖开支无法从综合费用中确定并分离出来，在计算已扣除费用的收益时，必须从收益中减去估计的买卖开支
- B.按照现行的GIPS规定，基金公司必须至少每季度一次计算组合群收益
- C.必须采用经现金流调整后的时间算术平均收益率
- D.计算投资组合的收益时，必须以期初资产值加权平均
- A.Ⅱ、Ⅲ
- B.Ⅰ、Ⅲ
- C.只有Ⅰ
- D.Ⅰ、Ⅱ
- A.股票投资比例：65%～80%
- B.股票投资比例：80%～95%
- C.股票投资比例：85%～100%
- D.股票投资比例：0%～20%，债券投资比例80%以上
