我
- A.威廉?夏普
- B.大卫
- C.史蒂芬?罗斯
- D.格雷厄姆
- A.免征
- B.不征收
- C.征收
- D.减征
- A.期货合约只在交易所交易，期权合约大部分在交易所交易，远期合约和互换合约通常在场外交易，采用非标准形式进行
- B.一般而言，远期合约和互换合约通常是用实物进行交割，期货合约绝大多数通过对冲相抵消，通常使用现金结算，极少实物交割
- C.远期合约和互换合约通常用保证金交易，因此有明显的杠杆，期货合约通常没有杠杆效应
- D.远期合约、期货合约和大部分互换合约都包括买卖双方在未来应尽的义务，期权合约和互换合约只有一方在未来有义务
- A.利息率
- B.名义利率
- C.通货膨胀率
- D.实际利率
- A.大宗商品具有实体，可进人流通领域
- B.大宗商品不能抵御通货膨胀
- C.最近几年，全球大宗商品和股票市场表现呈现出正相关关系
- D.大宗商品具有同质化、可交易等特征，供需和交易量都非常大
- A.主动收益=证券组合的真实收益+基准组合的收益
- B.主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益
- C.主动收益=证券组合的真实收益×基准组合的收益
- D.主动收益=证券组合的真实收益÷基准组合的收益．
- A.购买资源
- B.购买大宗商品
- C.投资大宗商品衍生工具
- D.投资大宗商品的结构化产品
- A.平均值
- B.最大值
- C.最小值
- D.中间值
- A.特雷诺指数
- B.詹森指数
- C.夏普指数
- D.资本资产定价模型
- A.连续竞价
- B.协议竞价
- C.充分竞价
- D.集合竞价
- A.杠杆公司
- B.无杠杆公司
- C.全资公司
- D.无负债公司
- A.汇率风险
- B.国别风险
- C.税务风险
- D.管理风险
- A.行业分析
- B.宏观经济分析
- C.公司内在价值与市场价格分析
- D.经济周期分析
- A.股票
- B.存托凭证
- C.可转换债券
- D.认股权证
- A.法兰克福证券交易所
- B.爱尔兰证券交易所
- C.布鲁塞尔证券交易所
- D.伦敦证券交易所
- A.对抵押品进行限定，且倾向于对流动性高、容易变现抵押物的要求
- B.降低抵押率的要求
- C.不接受短期国债为抵押品
- D.接受不容易变现抵押物的要求
- A.按周计提
- B.按月计提
- C.按日计提
- D.按季计提
- A.离散型随机变量
- B.分布型随机变量
- C.连续型随机变量
- D.中断型随机变量
- A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- A.供求关系
- B.内在价值
- C.市场价值
- D.预期价格
- A.成交量加权平均价格算法
- B.时间加权平均价格算法
- C.跟量算法
- D.执行偏差算法
- A.风险偏好型
- B.风险厌恶型
- C.风险中立型
- D.以上所有
- A.10%
- B.30%
- C.50%
- D.100%
- A.货银对付
- B.分级结算
- C.净额清算
- D.共同对手方
- A.地产投资
- B.养老地产投资
- C.酒店投资
- D.能源投资
- A.上海期货交易所
- B.深圳黄金交易所
- C.深圳期货交易所
- D.上海证券交易所
- A.在中国大陆设立，受当地政府、金融或证券监管机构的监管
- B.最近两个会计年度实收资本不少于1o亿美元或等值货币，或托管资产规模不少于1000亿美元或等值货币
- C.有足够熟悉境外托管业务的专职人员
- D.最近1年没有受到监管机构的重大处罚，没有重大事项正在接受司法部门、监管机构的立案调查
- A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- C.Ⅰ、Ⅳ
- D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- A.月
- B.季
- C.周
- D.日
- A.半强有效市场
- B.弱有效市场
- C.半弱有效市场
- D.强有效市场
- A.爱尔兰
- B.卢森堡
- C.英国
- D.俄罗斯
- A.最大方差法模型
- B.最小方差法模型
- C.均值方差法模型
- D.资本资产定价模型
- A.跨期性
- B.杠杆性
- C.风险性
- D.投机性
- A.12．O0%
- B.13．50%
- C.15．50%
- D.27．00%
- A.在非完全有效的市场上，主动投资策略收益主要来自主动投资者比其他大多数投资者拥有更好的信息和主动投资者能够更高效地使用信息并通过积极交易产生回报
- B.主动投资者常常采用基本面分析和技术分析方法
- C.主动投资的目标是稳定主动收益，缩小主动风险，提高信息比率
- D.主动投资收益=证券组合真实收益-基准组合收益
- A.对资产管理机构而言，其经营资产管理业务应在2年以上，最近一个会计年度管理的证券资产不少于5亿美元
- B.对保险公司而言，成立2年以上，最近一个会计年度持有的证券资产不少于5亿美元
- C.对证券公司而言，经营证券业务5年以上，净资产不少于5亿美元，最近一个会计年度管理的证券资产不少于50亿美元
- D.对商业银行而言，经营银行业务5年以上，一级资本不少于3亿美元
- A.地产
- B.写字楼
- C.酒店
- D.养老地产
- A.有限合伙制
- B.公司制
- C.信托制
- D.无限责任制
- A.期货合约的交易时间是固定的
- B.一般每周营业4天，周五、周六、周日及国家法定节假日休息
- C.每个交易所对交易时间都有严格的规定
- D.各交易品种的交易时间也可以不同，由交易所安排
- A.中证全债指数
- B.沪深300指数
- C.标准普尔500指数
- D.道琼斯工业平均指数
- A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- B.Ⅰ、Ⅱ
- C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- A.会员制
- B.有限合伙制
- C.公司制
- D.信托制
- A.静态变量
- B.随机变量
- C.非随机变量
- D.动态变量
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-
（ ）也称权益报酬率。
- A.资产收益率
- B.销售利润率
- C.权益乘数
- D.净资产收益率
- A.贝塔系数
- B.标准差
- C.跟踪误差
- D.风险价值
- A.50；40
- B.40；40
- C.50；50
- D.40：50
- A.优先无保证债券
- B.优先次级债券
- C.次级债券
- D.劣后次级债券
- A.公司董事
- B.总经理
- C.基金投资商
- D.基金投资经理或研究员
- A.分析净收益与现金流量间的差异，并解释差异产生的原因
- B.直接明了地揭示企业获取利润能力以及经营趋势
- C.评价企业偿还债务、支付投资利润的能力，谨慎判断企业财务状况
- D.反映企业的现金流量，评价企业未来产生现金净流量的能力
- A.成交量加权平均价格算法
- B.时间加权平均价格算法
- C.跟量算法
- D.执行偏差算法
- A.3%—2%
- B.3%—0
- C.5%—1%
- D.+7%—-1%
- A.地方政府债
- B.国债
- C.公司债券
- D.固定利率债券
- A.份额投资
- B.现金分红
- C.分红再投资
- D.基金份额分拆
- A.延期条款
- B.转换条款
- C.回售条款
- D.赎回条款
- A.算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值
- B.几何平均收益率运用了复利的思想，考虑了货币的时间价值
- C.一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率
- D.由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况，因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向
- A.交易所上市交易的债券按估值日收盘净价估值
- B.交易所上市交易的债券采用估值技术确定公允价值
- C.对停止交易但未行权权证一般采用估值技术确定公允价值
- D.首次发行未上市的股票采用估值技术确定公允价值
- A.上市公司、发行债券的企业
- B.基金管理公司
- C.中央结算公司
- D.基金托管银行
- A.经营证券业务5年以上
- B.净资产不少于5亿美元
- C.最近一个会计年度管理的证券资产不少于50亿美元
- D.最近三年平均净资产利润率不低于6%
- A.贝塔系数
- B.期望值
- C.权重
- D.协方差
- A.32%
- B.30%
- C.33%
- D.31%
- A.自发性协助
- B.相互提供信息
- C.自发性监管
- D.自律监管
- 62
-
美式期权是指（ ）。
- A.指赋予期权的买方在事先约定好的时间以执行价格从期权卖方手中买入一定数量的标的资产的权利的合约
- B.是指买方此时的现金流为零
- C.指期权的买方只有在期权到期日才能执行期权，既不能提前也不能推迟
- D.允许期权买方在期权到期前的任何时间执行期权
- 63
-
（ ）又称为选择权合约。
- A.远期合约
- B.期货合约
- C.期权合约
- D.外汇期货
- A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- B.Ⅰ、Ⅱ
- C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- A.可转换债券赋予了投资人在股票上涨到一定价格的条件下转换为发行人普通股票的权益
- B.可转换债券赋予投资人一个保底收入
- C.可转换债券是混合债券
- D.在一段时间后，持有者必须按约定的转换价格将公司债券转换为普通股股票
- A.能源类
- B.基础原材料类
- C.黄金
- D.农产品
- A.利息免税
- B.流动性强
- C.收益率较高
- D.违约风险小
- A.特定做市商
- B.多元做市商
- C.单一做市商
- D.指定做市商
- A.股票本身就具有价值
- B.按照股东权利分类，股票可以分为普通股和优先股
- C.股票的市场价格由股票的价值决定
- D.股票的市场价格呈现出高低起伏的波动性特征
- A.互换合约
- B.利率互换
- C.货币互换
- D.信用违约互换
- A.标的资产
- B.交易单位
- C.交易总量
- D.结算总量
- A.政策风险
- B.经济周期性波动风险
- C.利率风险
- D.购买力风险
- A.90%
- B.80%
- C.70%
- D.60%
- A.封闭式基金的收益分配，每年不得少于一次
- B.封闭式基金年度收益分配比例不得高于基金年度可供分配利润的90%
- C.基金收益分配后基金份额净值不得低于面值
- D.封闭式基金只能采用现金分红
- A.360
- B.397
- C.270
- D.180
- A.所有者权益表
- B.资产负债表
- C.利润表
- D.净值变动表
- A.低流动性
- B.不可分性
- C.异质性
- D.不可返还性
- A.复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布
- B.开放式基金每个交易日公告基金份额净值
- C.封闭式基金每周进行一次估值
- D.开放式基金每个交易日进行估值
- A.上升4%
- B.上升6%
- C.下降4%
- D.下降5%
- A.地方政府债包括由中央财政代理发行和地方政府自主发行的由地方政府负责偿还的债券
- B.国债是财政部代表中央政府发行的债券
- C.政府债券是由银行和其他金融机构经特别批准而发行的债券
- D.我国政府债券包括国债和地方政府债
- A.+3%—-+2%
- B.+3%—0
- C.+5%—-1%
- D.+8%—-5%
- A.泰国证券交易所
- B.吉隆坡证券交易所
- C.河内证券交易所
- D.新加坡证券交易所
- A.参与未持有基础资产的卖空交易
- B.除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金
- C.从事证券承销业务
- D.投资于远期合约
- A.5
- B.10
- C.20
- D.50
- A.房地产
- B.住宅型建筑物
- C.公寓
- D.商业不动产
- A.即期利率
- B.远期利率
- C.贴现因子
- D.到期利率
- A.基金会计核算
- B.证券投资基金
- C.基金资产估值
- D.基金管理运作
- A.保本基金通过双重机制实现保本
- B.保本基金通过放大安全垫积极分享市场上涨收益
- C.保本基金在震荡市场上优势明显
- D.保本基金在震荡市场上优势不明显
- A.5
- B.10
- C.15
- D.20
- A.非银行金融机构
- B.企业
- C.证券投资基金
- D.基金公司
- A.基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时
- B.因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时
- C.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益已决定延迟估值
- D.基金托管人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的
- A.当基金的净值过低时，通过基金份额的合并可以提高其净值，这种行为被称为逆向分拆
- B.基金份额的分拆有利于基金持续营销，有利于改善基金份额持有人结构
- C.当基金的净值过高时，通过基金份额的合并可以提高其净值
- D.分拆比例大于1的分拆定义为基金份额的分拆，而分拆比例小于1的分拆则定义为基金份额的合并
- A.2%
- B.5%
- C.10%
- D.20%
- A.1945年
- B.1955年
- C.1960年
- D.1965年
- A.营业部
- B.投资部
- C.财务部
- D.研究部
- A.2006年9月
- B.2004年5月
- C.2013年9月
- D.2012年6月
- A.0．07
- B.0．13
- C.0．21
- D.0．38
- A.利润表分析
- B.财务报表分析
- C.资产负债表分析
- D.现金流量表分析
- A.14．4
- B.13．O9
- C.13．5
- D.14．21
- A.10%
- B.11%
- C.12%
- D.13%
