我
- A.历史信息
- B.公开可得信息
- C.内部信息
- D.内幕信息
- A.反比
- B.正比
- C.无关
- D.以上都不对
- A.资产／所有者权益
- B.负债／所有者权益
- C.资产／负债
- D.负债／资产
- A.货币资金
- B.应收票据
- C.无形资产
- D.资本公积
- A.QFII
- B.QDII
- C.RQFII
- D.RQDII
- A.回购协议的抵押品以金融债券为主
- B.证券的出售方为资金借入方，即正回购方
- C.证券的购买方为资金贷出方，即逆回购方
- D.回购协议本质上是一种证券抵押贷款
- A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- C.Ⅰ、Ⅱ
- D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- A.保荐人
- B.托管人
- C.做市商
- D.经纪人
- A.远期合约
- B.互换合约
- C.期货合约
- D.期权合约
- 10
-
行业因素不包括（ ）。
- A.行业生命用期
- B.行业景气度
- C.行业法令措施
- D.经济周期
- A.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%
- B.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%
- C.该资产组合在12个月中的最大损失为5%
- D.该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%
- A.衍生工具基金的管理费率最高
- B.货币市场基金的管理费率最低
- C.基金托管费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金资产净值的一定比例，从基金资产中提取
- D.基金托管费是指基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取的费用
- A.汇率波动
- B.税收
- C.流动性
- D.通货膨胀率
- A.欧美
- B.东亚
- C.北美
- D.南美
- A.CAPM利用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小
- B.β系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性
- C.β系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也就越大
- D.β系数是对放弃即期消费的补偿
- A.配股
- B.增发
- C.定向增发
- D.回购
- A.收益性
- B.风险性
- C.流动性
- D.永久性
- A.久期
- B.持股集中度
- C.标准差
- D.行业投资集中度
- A.7000
- B.25000
- C.12500
- D.3500
- A.流动性
- B.财务杠杆
- C.营运效率
- D.盈利能力
- A.法定做市商
- B.非法定做市商
- C.特定做市商
- D.非特定做市商
- A.市场风险
- B.信用风险
- C.非系统性和系统性风险
- D.购买力风险
- A.30%；30%
- B.30%；15%
- C.30%；20%
- D.15%；15%
- A.首次公开发行
- B.买壳上市或借壳上市
- C.管理层回购
- D.二次出售
- A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- C.Ⅰ、Ⅳ
- D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- A.0
- B.0．5
- C.1
- D.2
- A.受托人
- B.委托人
- C.托管人
- D.管理人
- A.资产负债状况
- B.现金流人情况
- C.投资期限
- D.投资者风险厌恶程度
- A.指数基金是以指数成分股为投资对象的基金
- B.指数基金的跟踪误差的准确率与跟踪周期有关
- C.跟踪误差越大，风险越高
- D.跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大
- A.半年
- B.年
- C.两年
- D.季度
- A.麦考利久期是指债券的平均到期时间
- B.利用久期来计算债券价格的波动性是精确值
- C.凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式
- D.凸性导致债券收益率下降所引起的债券价格上升的幅度不等于收益率同比上升所引起的债券价格下降的幅度
- A.系统性风险是可分散风险
- B.系统性风险不包括汇率风险
- C.系统性风险即市场风险
- D.系统性风险包括基金管理公司的经营风险
- A.久期也称持续期
- B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度的衡量
- C.市场利率变化时，固定收益产品久期越长，价格变动幅度越小
- D.利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确
- A.远期合约、期货合约、互换合约、结构化金融衍生工具常被称为基础性衍生工具
- B.按合约特点可以分为远期合约、期货合约、期权合约、互换合约和结构化金融衍生工具
- C.期权合约、期货合约属于独立衍生工具
- D.按产品形态可以分为独立衍生工具、嵌入式衍生工具
- A.5
- B.6
- C.8
- D.4
- A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- C.Ⅰ、Ⅱ
- D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- A.3%—5%
- B.3%—8%
- C.5%—10%
- D.10%—15%
- A.美式期权
- B.欧式期权
- C.看涨期权
- D.看跌期权
- A.为境内金融资产提供风险分散渠道，并有效分流储蓄，化解金融风险
- B.有利于引导国内居民通过正常渠道参与境外证券投资，减轻资本非法外逃的压力，将资本流出置于可监控的状态
- C.有利于支持香港特区的经济发展
- D.促使中国封闭的资本市场向开放的市场转变
- A.资产配置
- B.行业选择
- C.交叉效应
- D.风险调整
- A.参数法
- B.久期分析法
- C.蒙特卡洛模拟法
- D.历史模拟法
- A.基金资产总值
- B.基金资产估值
- C.基金资产净值
- D.基金份额净值
- A.保荐人
- B.托管人
- C.做市商
- D.经纪人
- A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
- B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
- C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
- D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
- A.行业风格配置
- B.全球资产配置
- C.战术资产配置
- D.战略资产配置
- A.所得免疫
- B.价格免疫
- C.或有免疫
- D.策略免疫
- A.零息债券和固定利率债券一样有一定的偿还期限
- B.零息债券在存续期间不支付利息，而在到期日一次性支付利息和本金，一般其值为债券面值
- C.零息债券以面值为价格发行，到期日支付的面值和发行时价格的差额即为投资者的收益
- D.许多偿还期是1年或1年以下的债券以零息债券的方式发行，偿还期在1年以上的零息债券风险较大，投资者通常不愿意购买，发行人的借款成本也会上升
- A.营业税
- B.所得税
- C.增值税
- D.印花税
- A.30日
- B.60日
- C.90日
- D.180日
- A.4
- B.5
- C.6
- D.7
- A.3
- B.5
- C.4
- D.1
- A.月末
- B.会计季末
- C.半年末
- D.会计年末
- A.安全性、流动性
- B.风险性、收益性
- C.安全性、制约性
- D.风险性、流动性
- A.再投资风险
- B.流动性风险
- C.通胀风险
- D.管理风险
- A.75%
- B.80%
- C.85%
- D.90%
- A.市盈率
- B.市净率
- C.净值收益率
- D.净现值
- A.1
- B.0．1
- C.0．01
- D.0．001
- 58
-
利润表亦称（ ）。
- A.收益表
- B.损失表
- C.损益表
- D.汇总表
- A.a
- B.β
- C.γ
- D.δ
- A.到期利率
- B.远期利率
- C.贴现利率
- D.即期利率
- A.经营风险
- B.财务风险
- C.流动性风险
- D.市场风险
- A.佣金
- B.印花税
- C.过户费
- D.交易经手费
- A.一份期权合约的价值等于其内在价值与时间价值之和
- B.时间价值是指在期权有效期内标的资产价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值
- C.内在价值是指在期权有效期内标的资产价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值
- D.期权合约的价值可以分为内在价值和时间价值
- A.购买力风险
- B.利率风险
- C.信用风险
- D.利润风险
- A.15：30
- B.14：00
- C.16：00
- D.17：00
- A.每季
- B.每日
- C.每月
- D.年度
- A.1
- B.2
- C.3
- D.5
- A.市场上存在大量投资者，每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的
- B.所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整
- C.投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产
- D.不同投资者对各种资产的预期收益率、风险及资产间的相关性具有不同的判断
- A.一般以年为计息周期，通常所说的年利率都是指名义利率
- B.名义利率是指在物价不变且购买力不变的情况下的利率，或者是指当物价有变化，扣除通货膨胀补偿以后的利息率
- C.名义利率和实际利率的区别可以用费雪方程式ir=in-P表达。其中，ir为义利率；in为实际利率；P为通货膨胀率
- D.利息率简称利率，是资金的增值同投入资金的价值之比，是衡量资金增值量的基本单位
- A.跨期性
- B.杠杆性
- C.联动性
- D.低风险性
- A.投资目标与范围
- B.时期选择
- C.基金风险水平
- D.基金管理人资历
- A.制定流动性风险管理制度，平衡资产的流动性与盈利性，以适应投资组合日常运作需要
- B.加强对重大投资的监测，对基金重仓股、单日个股交易量占该股票持仓显著比例、个股交易量占该股流通值显著比例等进行跟踪分析
- C.及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪，包括计算各类证券的历史平均交易量、换手率和相应的变现周期
- D.进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为，测算当面I临外部市场环境的重大变化或巨额赎回压力时，冲击成本对投资组合资产流动性的影响
- A.70
- B.71
- C.73
- D.65
- A.期权买方执行期权的时限
- B.期权买方的权利
- C.执行价格与标的资产市场价格的关系
- D.偿还期限
- A.债券价格上升，再投资收益下降
- B.债券价格不变，因为利息收益相对增加，但再投资收益下降，两者互相抵消
- C.债券价格下降，再投资收益下降
- D.债券价格上升，再投资收益上升
- A.我们将一个能取得多个可能值的数值变量X称为随机变量
- B.如果一个随机变量X最多只能取可数的不同值，则为离散型随机变量
- C.如果X的取值无法一一列出，可以遍取某个区间的任意数值，则为连续型随机变量
- D.我们将一个能取得多个可能值的数值变量X称为分散变量
- A.LOF
- B.ETF
- C.FOF
- D.QDII
- A.切点投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合
- B.有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合
- C.切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关
- D.切点投资组合是所有投资者理想的投资组合
- A.3
- B.6
- C.9
- D.12
- A.货币时间价值
- B.货币溢价
- C.货币价值
- D.货币乘数
- A.利率价格
- B.市场价格
- C.未来价格
- D.理论价格
- A.拥有稳定工作的年轻个人投资者，其风险承受能力较强
- B.处于失业状态或者即将退休的个人投资者其风险承受能力较弱
- C.中青年人更具有冒险精神
- D.随着年龄的增长，个人投资者的风险承受能力和风险承受意愿递增
- A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- C.Ⅰ、Ⅱ
- D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- A.国际金融协会
- B.国际基金业协会
- C.中国证监会
- D.国际证监会组织
- A.完全复制
- B.抽样复制
- C.优化复制
- D.分层复制
- A.变现性
- B.流动性
- C.收益性
- D.永久性
- A.能够帮助投资者制定切合实际的投资目标
- B.能够帮助投资者将其需求真实、准确、完整地传递给投资管理人
- C.有助于合理评估投资管理人的投资业绩
- D.有助于管理人合理的承诺收益保障
- A.过滤法则
- B.止损指令
- C.“量价”理论
- D.道氏理论
- A.16%
- B.30%
- C.15%
- D.25%
- A.非系统风险是可以通过组合投资来分散的
- B.非系统风险与整个证券市场的价格存在系统的联系
- C.证券投资的风险是指证券收益的不确定性
- D.风险是对投资者预期收益的背离
- A.以基金持有的股票市值为基础进行分类，把基金投资股票的规模风格定义为大盘、中盘和小盘
- B.以基金持有的股票价值～成长特性为基础，把基金投资股票的价值一成长风格定义为价值型、平衡型和成长型
- C.一般根据基金在过去一定时期内的业绩计算其收益率以及风险水平等因素，根据计算结果对基金给予星级评定
- D.通过投资收益率将某基金在同类基金中的排位情况简单清晰地表示出来
- A.优先股股东
- B.普通股股东
- C.债券持有者
- D.实际控股人
- A.20%
- B.50%
- C.80%
- D.100%
- A.银行存款
- B.国债
- C.短期债券回购
- D.长期债券回购
- A.特定风险
- B.异质风险
- C.整体风险
- D.个体风险
- A.国债价格指数
- B.到期收益率
- C.经济周期曲线
- D.国债收益率曲线
- A.托管人
- B.经纪人
- C.基金公司
- D.基金经理
- A.不利于市场信息的披露，不能行成统一的市场价格
- B.远期合约市场效率偏低
- C.远期合约违约风险比较高
- D.远期合约相对比较灵活
- A.在其他因素相同的情况下，债券市场价格与到期收益率呈反方向增减
- B.在其他因素相同的情况下，固定利率债券比零息债券的到期收益率要低
- C.在其他因素相同的情况下，票面利率与债券到期收益率呈同方向增减
- D.在市场利率波动的情况下，再投资收益率变动会影响投资者实际的到期收益率
