套利定价理论的基本假设包括(　　)。Ⅰ.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的Ⅱ.资本市场没有摩擦Ⅲ.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响Ⅳ.投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利

在弱式有效市场条件下，下列说法正确的有(　　)。Ⅰ.证券价格反映了全部历史信息Ⅱ.证券价格反映了全部公开信息Ⅲ.证券价格反映了全部信息，包括内幕信息Ⅳ.对证券进行技术分析无效

在有效市场假说中，证券市场被分为(　　)和强式有效市场。Ⅰ.半弱式有效市场Ⅱ.弱式有效市场Ⅲ.半强式有效市场Ⅳ.无效市场

金融市场泡沫的特征包括(　　)。Ⅰ.乐观的预期Ⅱ.大量盲从投资者的涌入Ⅲ.庞氏骗局Ⅳ.股票齐涨

为防止金融泡沫，必须通过有效的(　　)来控制金融机构的经营风险。Ⅰ.外部监管Ⅱ.内部自律Ⅲ.行业互律Ⅳ.个人反省

按照策略适用期限的不同，证券投资策略分为(　　)。Ⅰ.主动型策略Ⅱ.战略性投资策略Ⅲ.战术性投资策略Ⅳ.股票投资策略

下列投资策略中，属于战略性投资策略的有(　　)。Ⅰ.事件驱动型策略Ⅱ.买入持有策略Ⅲ.投资组合保险策略Ⅳ.固定比例策略

在均值一方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域(　　)。Ⅰ.可能是均值标准差平面上的一个无限区域Ⅱ.可能是均值标准差平面上的一条折线段Ⅲ.可能是均值标准差平面上的一条直线段Ⅳ.可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段

对于一个只关心风险的投资者，(　　)。Ⅰ.方差最小组合是投资者可以接受的选择Ⅱ.方差最小组合不一定是该投资者的最优组合Ⅲ.不可能寻找到最优组合Ⅳ.其最优组合一定方差最小

关于最优证券组合，以下论述正确的有(　　)。Ⅰ.最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果Ⅱ.投资者的偏好通过其无差异曲线来反映，无差异曲线位置越靠下，其满意程度越高Ⅲ.最优证券组合就是相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最低Ⅳ.最优证券组合恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括(　　)。Ⅰ.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合Ⅱ.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率大的组合Ⅲ.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合Ⅳ.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收益率，那么投资者选择期望收益率小的组合