单选

在计算VaR的各种方法中,(  )可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。

  • A.德尔塔一正态分布法
  • B.完全模拟法
  • C.蒙特卡罗模拟法
  • D.局部估值法
参考答案
您可能感兴趣的试题
¥

订单号:

遇到问题请联系在线客服

订单号:

遇到问题请联系在线客服