下列关于期权交易基本策略的说法，不正确的有( )。

Strips期权策略适用于标的资产价格上升的可能性大于下降可能性时的情形。( )

当价格变化趋势对交易者不利时，买进期权合约的套期保值者需要追加保证金，而期货合约买方在持仓期间不用再支付任何费用。( )

宽跨式期权策略中标的资产变动程度要大于跨式期权策略中的标的资产价格变动程度时，投资者才能获利。( )

如果投资者已经卖出了标的物(如期货)，则买进看涨期权可以有效地保护价格上涨给期货空头带来的损失。对于已经持有期货多头的交易者来说，通过买进与期货标的对应的看跌期货期权，可以有效地保护价格下降对期货多头带来的损失。( )

客户丙通过对市场价格变动的分析，认为标的物价格存在较大幅度下跌的可能性大，所以，他买入看跌期权，并支付一定数额的权利金。( )

若某标的物的市场价格上涨，则卖出看跌期权者遭受损失。( )

看跌期权卖方的盈亏曲线与看跌期权买方的盈亏曲线是对称的。( )

某投资者买入看跌期权，一旦期货合约的市场价格低于敲定价格，则该投资者就可以通过申请执行而获利。( )

当标的物资产价格上涨时，看涨期权买方既可通过执行期权获利，也可通过高价转卖所持有的期权合约以获利，且转卖期权往往比执行期权所获得的收益率更高。( )

看跌期权的买方在市场价格低于执行价格时就会行使期权，并从中获利。( )