上海期货交易所的交割结算价，则是该合约自交割月份第一个交易日起至最后交易日所有结算价的加权平均价。(　　)

某套利者在上海期货交易所进行铜的蝶式套利交易，4月10日以57 520元/吨的价格买入4手7月份到期的期货。同时以57 540元/吨的价格卖出10手8月份到期的期货，以57 550元/吨的价格买入6手9月份到期的期货。4月15日平仓时，三种期货的价格分别是57 560元/吨、57 580元/吨和57 610元/吨。则套利结果为(　　)元。

某套利者进行指数期货牛市套利，以90.51点买入3个月后到期的指数期货，同时以91.17点卖出6个月后到期的指数期货。两个月后平仓时，两种期货价格分别为90.06点和89.82点。则该套利结果为(　　)美元(每点2 500美元)。

某投资者在5月份以4美元/盎司的价格买入1份执行价格为360美元/盎司、6月份到期的黄金看跌期货期权，以3.5美元/盎司的价格卖出1份执行价格为360美元/盎司、6月份到期的黄金看涨期货期权，以358美元/盎司的价格买入1份6月份到期的黄金期货。则在期权到期时，该投资者的净收益为(　　)美元/盎司。

某投机者在5月份以500点的价格卖出一份执行价格为20 100点、7月份到期的恒生指数看涨期权，同时以300点的价格卖出一份执行价格为20 100点、7月份到期的恒生指数看跌期权。则该投机者的潜在最大盈利为(　　)点。

某锌制造商在6月份签了4个月后交货的合同。需要原材料锌锭500吨。该制造商为了减少库存成本，现在不准备买进锌锭，但又担心未来价格上涨，准备利用期货进行套期保值。目前现货价格为19 800元/吨，11月份到期的期货价格为20 300元/吨，该制造商买入100手。到了10月中旬该制造商平仓时，现货价格变为20 150元/吨，期货价格变为20 650元/吨。则下列关于该套期保值的说法，正确的是(　　)。

某投资者在4月15日准备将在6月10日用300万元投资A、B、C三种股票。三种股票的价格分别是20元、25元和50元，分别投资5万股、4万股和2万股。该投资者对这三种股票看涨。于是通过股指期货进行套期保值。6月份到期的股指期货现在为1 500点，每点乘数为100元。如果A、B、C三种股票的β系数分别为1.5、1.3、0.8，那么该投资者应该买入(　　)份股指期货。

市场年利率为8%，指数年股息率为2%，当指数为1 000点时，3个月后的指数期货理论值应为(　　)点。

5月10日某投资者在芝加哥期货交易所以10点权利金买入执行价格为1 025点的看跌期权一份，同时以14点权利金卖出执行价格为1 035点的看涨期权一份。则到7月时的盈亏平衡点为(　　)点。

某投资机构价值1 000万美元的证券投资组合中有四种等资金比例的股票，相对于标准普尔500指数的β系数分别为1.10、1.45、1.35、1.30，标准普尔500指数为1 300点，标准普尔500指数期货乘数为250美元/点。为了防止股价下跌，该投资机构应该(　　)。

某投资者在正向市场上以5月份合约和7月份合约进行牛市套利交易，建仓时价差为50元/吨，平仓时价差为-20元/吨，则(　　)。