主观

A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示:

要求:

(1) 分别计算A股票和B股票报酬率的期望值及其标准离差;

(2) 计算A股票和B股票报酬率的协方差;

(3) 根据(2),计算A股票和B股票的相关系数;

(4) 根据(3),计算A股票和B股票在不同投资比例下投资组合的预期报酬率和标准离差。

(5) 已知市场组合的收益率为12%,无风险收益率为4%,则A股票的β系数为多少?

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