单选

设t为现在时刻,T为期货合约的到期日,Ft为期货的当前价格,St为现货的当前价格,r为无风险利率,q为连续的红利支付率,则期货的理论价格Ft为(  )。

  • A.St[1+(r-q)(T-t)/360]
  • B.St+(r-q)(T-t)/360
  • C.Ste(r-q)(T-t)
  • D.St+(q-r)(T-t)/360
参考答案
您可能感兴趣的试题
¥

订单号:

遇到问题请联系在线客服

订单号:

遇到问题请联系在线客服