多选

71.现代风险管理强调采用VaR为核心,辅之以敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合,下列属于这种方法的优势是(   ).

  • A.VaR的限额是动态的,不仅可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化,还可以提供当前组合和市场风险因子波动性方面的信息
  • B.VaR易于在不同的组织层级上进行交流,便于管理层了解任何特定头寸可能发生多大的潜在损失
  • C.VaR将杠杆效应和头寸规模效应结合在一起
  • D.VaR考虑了不同组合的风险分散效应
  • E.VaR允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险,有助于深入了解到整个企业的风险状况
参考答案
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