多选

6月10日,国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0.8764美元/瑞士法郎,6月期欧元的期货价格为1.2106美元/欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升,在国际货币市场买入100手6月期瑞士法郎期货合约,同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日,瑞士法郎对欧元的汇率由0.72上升为0.73,该交易套利者分别以0.9066美元/瑞士法郎和1.2390美元/欧元的价格对冲手中合约,则套利的结果为(  )。

  • A. 赢利120900美元
  • B. 赢利110900美元
  • C. 赢利121900美元
  • D. 赢利111900美元
参考答案
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3月10日,某交易所5月份小麦期货合约的价格为7.65美元/蒲式耳,7月份小麦合约的价格为7.50美元/蒲式耳。某交易者如果此时人市,采用熊市套利策略(不考虑佣金成本),那么下面选项中能使其亏损最大的是5月份小麦合约的价格(  )。

  • A. 涨至7.70美元/蒲式耳,7月份小麦合约的价格跌至7.45美元/蒲式耳
  • B. 跌至7.60美元/蒲式耳,7月份小麦合约的价格跌至7.40美元/蒲式耳
  • C. 涨至7.70美元/蒲式耳,7月份小麦合约的价格涨至7.65美元/蒲式耳
  • D. 跌至7.60美元/蒲式耳,7月份小麦合约的价格涨至7.55美元/蒲式耳

1月1日,上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨,5月份铜合约的价格是63000元/吨。某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素),则下列选项中可使该投资者获利最大的是(  )。

  • A. 3月份铜期货合约的价格不变,5月份铜合约的价格下跌了50元/吨
  • B. 3月份铜期货合约的价格下跌了70元/吨,5月份铜合约的价格保持不变
  • C. 3月份铜期货合约的价格下跌了250元/吨,5月份铜合约的价格下跌了170元/吨
  • D. 3月份铜期货合约的价格下跌了170元/吨,5月份铜合约的价格下跌了250元/吨
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